BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.6.3//EN TZID:Europe/Paris X-WR-TIMEZONE:Europe/Paris BEGIN:VEVENT UID:1539@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20131121T000000 DTEND;TZID=Europe/Paris:20131121T000000 DTSTAMP:20210605T131857Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/une-famille-densembles-regenerati fs-emboites/ SUMMARY:Une famille d'ensembles régénératifs emboités. DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Philipp e Marchal : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1538@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20131128T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20131128T114500 DTSTAMP:20210605T131857Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/analyse-du-biais-de-forets-pureme nt-aleatoires/ SUMMARY:Analyse du biais de forêts purement aléatoires DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sylvain Arlot : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1537@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20131205T090000 DTEND;TZID=Europe/Paris:20131205T093500 DTSTAMP:20210605T131857Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/titre-a-preciser-2-2/ SUMMARY:Titre à  préciser DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Anne Br iquet : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1552@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20131219T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20131219T114500 DTSTAMP:20210605T131900Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/a%c2%89quation-de-tanaka-perturbe e-sur-le-graphe-etoile/ SUMMARY:à‰quation de Tanaka perturbée sur le graphe étoile DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Hatem H ajri : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1656@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20140213T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20140213T110000 DTSTAMP:20210605T132234Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/larbre-couvrant-minimal-dans-le-p lan/ SUMMARY:L'arbre couvrant minimal dans le plan DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Christo phe Garban : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1655@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20140220T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20140220T114500 DTSTAMP:20210605T132218Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/methode-numerique-pour-le-filtrag e-des-systemes-lineaires-a-sauts-markoviens/ SUMMARY:Méthode numérique pour le filtrage des systèmes linéaires à  sauts markoviens DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Benoît e de Saporta : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1551@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20140227T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20140227T114500 DTSTAMP:20210605T131900Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/theoremes-generaux-sur-les-statis tiques-dordre-dune-mosaique-aleatoire-et-applications/ SUMMARY:Théorèmes généraux sur les statistiques d'ordre d'une mosaïque aléatoire et applications DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nicolas Chenavier : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1550@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20140925T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20140925T120000 DTSTAMP:20210605T131859Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/convergence-a-lequilibre-deds-fra ctionnaires-multiplicatives/ SUMMARY:Convergence à  l'équilibre d'EDS fractionnaires multiplicatives DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Fabien Panloup : http://www.iecn.u-nancy.fr/~probstat/affseminaires.php CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1549@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20141002T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20141002T120000 DTSTAMP:20210605T131859Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/http-www-iecn-u-nancy-fr-probstat -affseminaires-php/ SUMMARY:http://www.iecn.u-nancy.fr/~probstat/affseminaires.php DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Daphné Dieuleveut : http://www.iecn.u-nancy.fr/~probstat/affseminaires.php CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1540@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20141016T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20141016T114500 DTSTAMP:20210605T131858Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/autour-des-marches-aleatoires-lam bda-biaisees-sur-un-arbre/ SUMMARY:Autour des marches aléatoires lambda-biaisées sur un arbre DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Loïc d e Raphelis : Considérons un arbre de Galton-Watson\, et une marche aléat oire aux plus proches voisins sur celui-ci\, avec biais vers le parent. Ap rès une description empirique des propriétés simples de cette marche\, nous proposerons dans notre exposé un théorème central limite fonctionn el sur la fonction de hauteur du marcheur dans l'arbre. Nous donnerons les idées principales de la preuve\, qui se base sur l'étude de la fonction de contour de certains arbres bien choisis. Nous verrons aussi que cette preuve s'étend à  l'étude de marches aléatoires sur des arbres avec p robabilités de transition elles-même aléatoires. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1536@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20141023T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20141023T114500 DTSTAMP:20210605T131857Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/comparaison-de-la-loi-de-deux-ech antillons-estimation-adaptive-de-la-densite-relative/ SUMMARY:Comparaison de la loi de deux échantillons : estimation adaptive d e la densité relative DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Gaà«l le Chagny : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1535@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20141106T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20141106T114500 DTSTAMP:20210605T131856Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/integral-approximation-by-kernel- smoothing/ SUMMARY:Integral approximation by kernel smoothing DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Franço is Portier : https://iecl.univ-lorraine.fr/ProbaStat/affseminaires.php CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1541@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20141120T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20141120T114500 DTSTAMP:20210605T131858Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/hypocoercivity-for-degenerate-kol mogorov-equations-and-applications-to-the-langevin-dynamics/ SUMMARY:Hypocoercivity for degenerate Kolmogorov equations and applications to the Langevin dynamics DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Martin Grothaus : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1542@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20141204T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20141204T114500 DTSTAMP:20210605T131858Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/neurones-en-interaction-champ-moy en-2/ SUMMARY:Neurones en interaction champ moyen DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sylvain Rubenthaler : On s'intéresse à  un modèle de neurones dit «intègr e et décharge». Chaque décharge de neurones influence les autres neur ones. On arrive à  une équation de type champ moyen avec un terme d'int eraction assez singulier. Les questions sont : l'existence d'une solution en temps long\, la construction d'un système de particules qui converge v ers cette équation\, la synchronisation des neurones. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1543@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20150122T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20150122T114500 DTSTAMP:20210605T131858Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/controle-stochastique-de-branchem ents-diffusions-un-probleme-a-horizon-fini/ SUMMARY:Contrôle stochastique de branchements-diffusions : un problème à   horizon fini DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Julien Claisse : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1544@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20150409T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20150409T114500 DTSTAMP:20210605T131858Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/seminaire-graal-arbres-b-et-urnes -de-pa%c2%b3lya/ SUMMARY:[Séminaire GRAAL] Arbres-B et urnes de Pà³lya DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Brigitt e Chauvin : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1546@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20150611T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20150611T114500 DTSTAMP:20210605T131859Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/marches-au-hasard-sur-des-triangu lations-de-delaunay-engendrees-par-des-processus-ponctuels-dans-rd/ SUMMARY:Marches au hasard sur des triangulations de Delaunay engendrées pa r des processus ponctuels dans R^d DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Arnaud Rousselle : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1547@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20150910T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20150910T114500 DTSTAMP:20210605T131859Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/processus-dhammersley-discrets-et -sous-suites-croissantes/ SUMMARY:Processus d'Hammersley discrets et sous-suites croissantes DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Lucas G erin : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1545@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20150917T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20150917T114500 DTSTAMP:20210605T131859Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/maximum-du-mouvement-brownien-ref lechi-sur-un-horizon-fini-et-autres-variables-associees/ SUMMARY:Maximum du mouvement brownien réfléchi sur un horizon fini et au tres variables associées DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre Vallois : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1548@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20150924T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20150924T114500 DTSTAMP:20210605T131859Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/processus-de-hawkes-a-memoire-dor dre-variable/ SUMMARY:Processus de Hawkes à  mémoire d'ordre variable DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre Hodara : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1526@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20151001T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20151001T114500 DTSTAMP:20210605T131855Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/reseau-de-neurones-de-type-integr e-et-tire-en-interaction-etude-de-la-synchronisation/ SUMMARY:Réseau de neurones de type intègre et tire en interaction\, étud e de la synchronisation DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Etienne Tanré : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1525@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20151008T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20151008T114500 DTSTAMP:20210605T131855Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/des-flots-rugueux-a-lhomogenisati on-des-dynamiques-lentes-rapides/ SUMMARY:Des flots rugueux à  l'homogénisation des dynamiques lentes-rapi des DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Rémi C atellier : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1524@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20151015T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20151015T114500 DTSTAMP:20210605T131855Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/a-chaining-algorithm-for-online-n onparametric-regression/ SUMMARY:A Chaining Algorithm for Online Nonparametric Regression DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sébast ien Gerchinovitz : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1523@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20151105T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20151105T114500 DTSTAMP:20210605T131855Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/classification-de-signaux-eeg-et- filtrage-spatial-par-csp-sparse/ SUMMARY:Classification de signaux EEG et filtrage spatial par CSP sparse DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Marie C havent : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1522@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20151112T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20151112T114500 DTSTAMP:20210605T131854Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/density-and-tube-estimates-for-di ffusions-under-hormander-type-conditions/ SUMMARY:Density and tube estimates for diffusions under Hormander-type cond itions DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Paolo P igato : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1527@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20151126T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20151126T114500 DTSTAMP:20210605T131855Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/comment-est-ce-que-les-bacteries- escherichia-coli-croissent/ SUMMARY:Comment est-ce que les bactéries Escherichia coli croissent ? DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nathali e Krell : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1528@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20160107T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20160107T114500 DTSTAMP:20210605T131855Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/marche-aleatoire-persistante-recu rrence-transience/ SUMMARY:Marche aléatoire persistante : récurrence/transience DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Basile de Loynes : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1534@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20160114T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20160114T114500 DTSTAMP:20210605T131856Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/moyennisation-a-la-mode-de-t-g-ku rtz-pour-des-processus-deterministes-par-morceaux/ SUMMARY:Moyennisation à  la mode de T. G. Kurtz pour des processus déter ministes par morceaux DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Alexand re Genadot : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1533@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20160121T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20160121T114500 DTSTAMP:20210605T131856Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/estimation-and-clustering-in-a-se miparametric-poisson-process-stochastic-block-model-for-longitudinal-netwo rks/ SUMMARY:Estimation and clustering in a semiparametric Poisson process stoch astic block model for longitudinal networks DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Fanny V illers : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1532@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20160128T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20160128T114500 DTSTAMP:20210605T131856Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/modelisation-probabiliste-et-infe rence-statistique-pour-lanalyse-des-donnees-spatialisees/ SUMMARY:Modélisation probabiliste et inférence statistique pour l'analyse des données spatialisées DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Radu St oica : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1531@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20160204T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20160204T114500 DTSTAMP:20210605T131856Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/tba-2/ SUMMARY:TBA DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Bertran d Michel : TBA CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1530@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20160225T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20160225T114500 DTSTAMP:20210605T131855Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/bayesian-estimation-by-maximizati on-a-posteriori-in-models-with-random-effects-based-on-ordinary-differenti al-equations/ SUMMARY:Bayesian estimation by maximization a posteriori in Models with Ran dom effects based on Ordinary Differential Equations DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Mélani e Prague : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1529@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20160317T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20160317T114500 DTSTAMP:20210605T131855Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/testing-uniformity-on-high-dimens ional-spheres-against-monotone-rotationally-symmetric-alternatives/ SUMMARY:Testing uniformity on high-dimensional spheres against monotone rot ationally symmetric alternatives DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Davy Pa indaveine : TBA CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1521@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20161006T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20161006T114500 DTSTAMP:20210605T131854Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/abc-shadow-un-outil-pour-lanalyse -statistique-des-structures-spatialisees/ SUMMARY:ABC Shadow: un outil pour l'analyse statistique des structures spat ialisées DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Radu St oica : L'exposé présente l'algorithme ABC Shadow un nouveau algorithme d e type ABC (Approximate Bayesian Computation). Cet algorithme peut être u tilisé pour échantillonner des lois a posteriori des densités de probab ilité qui sont continues et différentiables. Cette méthode parvient a s urmonter la principale difficulté de toute méthode ABC\, afin qu'elle pu isse àƒÂªtre utilisée en pratique. Cette difficulté consiste dans le fait que l'on a besoin d'un nombre important d'échantillons dans la rég ion de l'espace des paramètres\, induite par les statistiques observées. L'algorithme est réglé en l'appliquant sur la loi a posteriori d'un mod èle Gaussien qui est entièrement connue. Une fois ce réglage effectué\ , la méthode ABC Shadow est utilisée pour l'analyse des différentes str uctures spatialisées. Ces structures proviennent ou bien elles sont suppo sées comme des réalisations des processus ponctuels. Les modèles consid érés sont : Strauss\, Candy et interaction par aires. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1511@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20161013T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20161013T114500 DTSTAMP:20210605T131852Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/flips-contextuels/ SUMMARY:Flips contextuels DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Thomas Fernique : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1510@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170126T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170126T114500 DTSTAMP:20210605T131852Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/equations-differentielles-stochas tiques-avec-temps-local-inhomogenes-en-temps-et-operateurs/ SUMMARY:Equations Différentielles Stochastiques avec temps local inhomogè nes en temps\, et opérateurs DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre Etoré : Dans cet exposé on considère des Equations Différentielles Sto chastiques (EDS) unidimensionnelles faisant intervenir le temps local du p rocessus inconnu\, ainsi que des coefficients discontinus. Ce type d'EDS e st en lien avec les opérateurs sous forme divergence à  coefficients di scontinus\, ainsi qu'avec les Equations aux Dérivées Partielles (EDP) av ec condition de transmission. Ces résultats son assez bien connus dans le cas homogène en temps.\nOn se penche ici sur le cas o๠tous les coeff icients de l'équation dépendent du temps. On montre des résultats d'exi stence et d'unicité des solutions pour ce type d'EDS (on étend ainsi des résultats pour le cas homogène qui remontent à  J.-F. Le Gall\, 1984) . Puis on établit le lien\, via une formule de Feynman-Kac\, entre la sol ution de l'EDS et la solution classique d'une EDP parabolique avec conditi on de transmission\, et coefficients non-homogènes en temps - en particul ier la condition de transmission devient elle-même inhomogène en temps. Nous prouvons nous-mêmes l'existence d'une telle solution classique à  l'EDP. Pour ce faire\, on s'appuie sur les travaux de Ladyzhenskaya et al. (1966)\, qui ne fournissent toutefois pas le résultat directement. On se sert finalement de ces résultats pour étudier le caractère Feller de l a solution de l'EDS.\nTravail en commun avec Miguel Martinez de l'UPEMLV. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1509@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170209T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170209T114500 DTSTAMP:20210605T131852Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/multiple-kernel-learning-applied- to-the-integration-of-tara-oceans-datasets/ SUMMARY:Multiple kernel learning applied to the integration of Tara oceans datasets DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nathali e Villa-Vialaneix : The Tara Oceans expedition [sunagawa et al\, 2005] fac ilitated the study of plankton communities by providing the scientists wit h ocean metagenomic data combined with environmental measures. During the expedition\, 243 seawater samples were collected from 68 locations represe nting all main oceanic regions at three depth layers: the surface (SRF)\, the deep chlorophyll maximum (DCM) layer and the mesopelagic (MES) zone. D uring the presentation\, I will describe a method to integrate information provided by different datasets collected during the expedition. The appro ach uses kernels which are combined in an unsupervised setting for data mi ning purposes. Additionnaly\, tools to help the interpretation of the resu lts are given and shows that well known facts about parts of the datasets are recovered and that new insights on the data are also obtained. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1508@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170302T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170302T114500 DTSTAMP:20210605T131852Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/percolation-gelee-en-deux-dimensi ons/ SUMMARY:Percolation gelée en deux dimensions DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre Nolin : Nous étudions la percolation gelée et les processus de feux de f oràƒÂªts. La percolation gelée est un processus de percolation oàƒ Â¹ chaque composante connexe arràƒÂªte de croàƒÂ®tre ("gàƒÂ¨ le") dàƒÂ¨s qu'elle devient infinie. Ce modàƒÂ¨le a été introdui t par Aldous en 1999 sur l'arbre binaire\, et nous discutons un processus analogue en deux dimensions\, pour lequel les composantes connexes gàƒÂ ¨lent dàƒÂ¨s qu'elles contiennent au moins N sommets\, pour un certai n paramàƒÂ¨tre N. En particulier\, nous prouvons que la densité de si tes gelés tend vers 0 lorsque N tend vers l'infini\, et nous établissons une propriété de "déconcentration" pour les tailles des composantes co nnexes. Nous évoquons également des résultats similaires pour les feux de foràƒÂªts. ApràƒÂ¨s une introduction générale sur la percola tion indépendante\, nous présentons en détail les principaux outils pou r décrire sa transition de phase en deux dimensions. Cette compréhension de la percolation pràƒÂ¨s du point critique joue un ràƒÂ´le fonda mental dans nos résultats. Cet exposé est basé sur des travaux en coll aboration avec Rob van den Berg (CWI and VU\, Amsterdam) et Demeter Kiss ( U. Cambridge). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1507@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170309T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170309T114500 DTSTAMP:20210605T131852Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/le-processus-quantile-rendu-marko vien/ SUMMARY:Le processus quantile rendu markovien DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nicolas Juillet : On se donne une famille de mesures réelles indexées sur R. Ce s mesures sont les marges de nombreux processus très différents les uns des autres. On pense d'abord au processus indépendant (dont la loi est la mesure produit) qui est markovien\, ou au processus quantile (alias comon otone) qui préserve l'ordre des quantiles. Je présenterai un nouveau pro cessus qui combine les deux propriétés\, dans un sens précis\, et dont je donnerai des exemples variés. Nous verrons une application intéressan te à  la théorie du transport et comment l'existence du processus compl ète les résultats de Kellerer sur les peacocks. Il s'agit un travail en collaboration avec Charles Boubel. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1506@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170316T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170316T114500 DTSTAMP:20210605T131852Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/transition-de-phase-pour-le-tasep -desordonne/ SUMMARY:Transition de phase pour le TASEP désordonné DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Christo phe Bahadoran : Le TASEP est un système de particules sur $ mathbb{Z}$ da ns lequel chaque particule essaie indépendamment de sauter d'un pas vers la droite aux instants d'un processus de Poisson\, le saut n'ayant lieu qu e si le site visé est libre. C'est un modèle ultra-simplifié de trafic routier. Le flux de particules est une fonction explicite\, strictement co ncave\, de la densité moyenne. Ce caractère explicite\, lié à  la con naissance explicite des mesures invariantes du processus\, persiste si l'o n ajoute du désordre de particules\, en faisant varier l'intensité du pr ocessus de Poisson d'une particule à  l'autre (véhicules lents/rapides) . On observe alors une transition entre un régime laminaire à  basse de nsité\, ou le courant est linéaire\, et un régime d'exclusion à  haut e densité. Dans le cas du désordre de site (sites rapides/sites lents)\, les mesures invariantes ne sont plus connues\, et la fonction courant n'e st plus explicite. Nous démontrons que le courant présente un plateau au tour de la densité 1/2 et obtenons la limite explicite de cette fonction et de la taille du plateau dans la limite du désordre dilué. Notre preuv e repose sur un argument de renormalisation appliqué à  la percolation de dernier passage\, et des idées d'homogénéisation. \n(Travail en coll aboration avec Thierry Bodineau) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1519@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170323T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170323T101500 DTSTAMP:20210605T131854Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/sur-le-trou-spectral-des-graphes- aleatoires-hyperboliques/ SUMMARY:Sur le trou spectral des graphes aléatoires hyperboliques DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Dieter Mitsche : Le modèle des graphes aléatoires hyperboliques était introdui t comme un modèle prometteur pour les réseaux complexes. Nous considéro ns le modèle de Krioukov et al. et nous calculons le trou spectral de la Laplacienne de ce modèle. Plus précisément\, nous montrons que $ lambda _2$ d'un tel graphe est $ Omega(n^{-(2alpha-1)}/polylog(n))$\, o๠$ n$ est le nombre de noeuds et $ 1/2 <\; alpha <\; 1$ est un paramètre du modèle. Nous concluons aussi que la borne supérieure de $ lambda_2$ obt enue par l'\;inégalité de Cheeger est presque atteinte. Nous caract érisons aussi les ensembles des noeuds pour lesquelles cette borne est at teinte.\n(travail en collaboration avec Marcos Kiwi) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1514@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170323T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170323T114500 DTSTAMP:20210605T131853Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/transition-de-phase-et-proprietes -geometriques-de-modeles-de-polymere/ SUMMARY:Transition de phase et propriétés géométriques de modèles de p olymère DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nicolas Pétrélis : La Mécanique Statistique s'est révélée être un cadre bi en adapté à  l'étudedes propriétés physiques des polymères en inter action avec un milieu extérieur.Les questions principales auxquelles les mathématiciens tentent de répondre concernentles transitions de phase (l ocalisation\, effondrement etc.) auxquelles les modèles de polymèredonne nt lieu\, mais également les propriétés géométriques typiquesd'un pol ymère dans un milieu donné\, et à  une température donnée.Dans cet e xposé je développerai plus particulièrement les résultats obtenusconce rnant la transition d'effondrement d'un modèle de marche aléatoirepartie llement dirigée en auto-interaction\, introduit par Zwanzig et Lauritzen (Jour. Chem. Phys. 1968)pour étudier le comportement d'un homopolymère p longé dans un solvant pauvre. Je présenterai également un résultatréc ent d'existence de la transition d'effondrement pour une variante non diri gée de ce modèle.Il s'agit de travaux en collaboration avec Philippe Car mona\, Gia Bao Nguyen et Niccolo Torri. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1518@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170330T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170330T101500 DTSTAMP:20210605T131854Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/stabilite-du-modele-dappariement- aleatoire-sur-des-graphes/ SUMMARY:Stabilité du modèle d'appariement aléatoire sur des graphes DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pascal Moyal : Nous considérons un modèle d'appariement d'entités générées aléatoirement\, pour lequel les paires possibles sont fixées par un grap he simple de compatibilité. Ce modèle\, qui a des applications naturelle s à  l'économie participative\, la gestion des banques de sang et d'org anes et aux chaînes de production\, généralise celui d'appariement bip arti de Kaldentey\, Kaplan et Weiss à  un graphe non-nécessairement bip arti. La stabilité du système est étudiée suivant les propriétés str ucturelles du graphes de compatibilité. Nous proposons une classe de grap hes pour lesquels la zone de stabilité ne dépend pas de la politique d'a ppariement (i.e. l'ordre de priorité en cas de choix multiple)\, et une réciproque partielle. En outre\, nous montrons sous certaines conditions l'existence d'une forme produit particulière pour sa représentation Mark ovienne sous la politique "Premier entré\, premier marié." Des connexion s de ces résultats avec la théorie classique d'appariement dans les grap hes (et dans les grands graphes aléatoires) seront aussi proposées. (tra vaux joints avec Jean Mairesse\, Ana Busic et Ohad Perry). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1512@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170330T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170330T114500 DTSTAMP:20210605T131853Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/modelisation-de-grands-reseaux-de -neurones-par-processus-de-hawkes/ SUMMARY:Modélisation de grands réseaux de neurones par processus de Hawke s DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Julien Chevallier : Nous nous intéresserons aux liens qui existent entre deux é chelles de modélisation neurobiologique. A un niveau microscopique\, l'ac tivité électrique de chaque neurone est représentée par un processus p onctuel. à  une plus grande échelle\, un système d'EDP structuré en âge décrit la dynamique moyenne de ces activités. Nous montrerons que l e modèle macroscopique (système d'EDP) peut se retrouver à  partir d'u n réseau de $ n$ neurones en champ-moyen quand $ n$ tend vers $+infty$ vi a une ``Loi des grands nombres''. De plus\, les fluctuations du réseau de $ n$ neurones autour du comportement limite/macroscopique sont caractéri sées par un ``Théorème central limite''. Cette étude finale permet la dérivation d'un système d'EDP stochastique\, plus proche de la dynamique microscopique que le système d'EDP classique. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1517@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170406T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170406T101500 DTSTAMP:20210605T131854Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/estimation-of-the-realized-co-vol atility-vector-large-deviations-approach/ SUMMARY:Estimation of the realized (co-)volatility vector: Large deviations approach DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Hacene Djellout : Realized statistics based on high frequency returns have become very\npopular in financial economics.In recent years\,\ndifferent non-par ametric estimators of the variation of a log-price\nprocess have appeared. Among them are the realized\nquadratic (co-)variation which is perhaps th e most well known example\,\nproviding a consistent estimator of the integ rated\n(co-)volatility when the logarithmic price process is continuous. I n\nthis paper\, we propose to study the large deviation\nproperties of rea lized (co-)volatility. Our main motivation is to\nimprove upon the existin g limit theorems such as the weak law\nof large numbers or the central lim it theorem which have been proved in\ndifferent contexts. Our large deviat ions results can\nbe used to evaluate and approximate tail probabilities o f realized\n(co-)volatility. As an application we provide the large deviat ions\nfor the standard dependence measures between the two assets returns such\nas the realized regression coefficients or the\nrealized correlation . Our study should contribute to the recent trend of\nresearch on the (co- )variance estimation problems\, which\nare quite often discussed in high-f requency financial data analysis. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1520@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170406T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170406T114500 DTSTAMP:20210605T131854Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/some-recent-results-in-optimal-st opping/ SUMMARY:Some recent results in optimal stopping DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Ernesto Mordecki : After presenting the optimal stopping problem and a classical example\, we present some recent results in optimal stopping for Lévy pro cesses and multidimensional diffusions. The possibility of extending this results to one-dimensional diffusion with discontinuous coefficients will be discussed. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1513@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170427T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170427T114500 DTSTAMP:20210605T131853Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/limite-dechelle-du-processus-de-c ontact-sous-critique/ SUMMARY:Limite d'échelle du processus de contact sous-critique DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Aurelia Deshayes : Dans cet exposé je parlerai du processus de contact sous crit ique. Ce processus modélise une infection qui s'éteint presque sà»reme nt si on commence avec un nombre fini de particules infectées et qu'on ch oisit un paramètre d'infection suffisamment petit. Mais que se passe-t-il si\, dans ce même régime\, on part cette fois d'un nombre infini de par ticules infectées? Je présenterai un travail en collaboration avec Leona rdo T. Rolla o๠nous donnons une description des configurations asympto tiques. Une configuration sera décrite par la collection des "emplacement s macroscopiques" des zones de particules infectées et par la position re lative de ces particules dans chaque zone (faisant intervenir la distribut ion quasi stationnaire du processus de contact modulo translation). Ce tra vail est une extension d'un résultat de Andjel\, Ezanno\, Groisman et Rol la qui décrit le processus de contact sous critique vu depuis la particul e la plus à  droite en dimension 1. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1516@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170504T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170504T114500 DTSTAMP:20210605T131854Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/perpetual-integral-functionals-of -brownian-motion/ SUMMARY:Perpetual integral functionals of Brownian motion DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n José A lfredo Là³pez Mimbela : We consider semi-linear PDEs perturbed by a mult iplicative noise\nof the form\n\n$\n du(t\,x)=[Au(t\,x)+G(u(t\,x))]dt+ku(t \,x)dW(t)\,\n$\n\nwhere $ A$ is the Laplacian\, $ G$ is a positive\, incre asing convex function\, $ k\n$ is constant and $ {W(t)}$ is a one-dimensio nal Brownian motion.\nNontrivial positive solutions of these equations can exist globally in time\,\nor they can exhibit blow up in finite time. In this talk we will focus on\nthe later regime and obtain bounds for the blo w up times\, which are given in\nterms of integral functionals of $ {W(t)} $. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1494@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170511T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170511T114500 DTSTAMP:20210605T131850Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/a-new-probabilistic-interpretatio n-of-keller-segel-model-for-chemotaxis-application-to-1-d/ SUMMARY:A new probabilistic interpretation of Keller-Segel model for chemot axis\, application to 1-d DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Milica Tomasevic : The Keller Segel (KS) model for chemotaxis is a two-dimensiona l system of parabolic or elliptic PDEs. Motivated by the study of the full y parabolic model using probabilistic methods\, we give rise to a non line ar SDE of McKean-Vlasov type with a highly non standard and singular inter action.\nIn this talk I will briefly introduce the KS model\, point out so me of the PDE analysis results on it and then\, in detail\, analyze our pr obabilistic interpretation in the case d=1.\nThis is a joint work with D. Talay. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1515@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170518T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170518T114500 DTSTAMP:20210605T131853Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/concentration-inequalities-for-re generative-and-harris-recurrent-markov-chains-with-applications-to-statist ical-learning/ SUMMARY:Concentration inequalities for regenerative and Harris recurrent Ma rkov chains with applications to statistical learning DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Gabriel a Ciolek : Concentration inequalities are very often a crucial step in der iving many results in statistical learning. The purpose of this talk is to present Bernstein and Hoeffding type maximal inequalities for regenerativ e Markov chains. Furthermore\, we generalize these results and show expone ntial bounds for suprema of empirical processes over a class of functions F which size is controlled by its uniform entropy number. We show also tha t concentration inequalities are possible to obtain when the chain is sub- geometric. All constants involved in the bounds of the considered inequali ties are given in an explicit form which can be advantageous in practical considerations. We show that the inequalities obtained for regenerative Ma rkov chains can be easily generalized to a Harris recurrent case. Finally we provide one example of application of presented inequalities in statist ical learning theory and obtain generalization bounds for mimimum volume s et estimation problem when the data are Markovian. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1493@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170615T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170615T114500 DTSTAMP:20210605T131850Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/fonctionnelles-de-coat-sur-des-ar bres-aleatoires/ SUMMARY:Fonctionnelles de coà»t sur des arbres aléatoires DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Marion Sciauveau : Les arbres apparaissent naturellement dans de nombreux domaine s tels que l'informatique pour le stockage de données ou encore la biolog ie pour classer des espèces dans des arbres phylogénétiques.\nDans cet exposé\, nous nous intéresserons aux limites de fonctionnelles additives de grands arbres aléatoires. Nous étudierons les cas des arbres binaire s sous le modèle de Catalan (arbres aléatoires choisis uniformément par mi les arbres binaires enracinés complets ordonnés avec un nombre de nÅ “ud donné) et les arbres simplement générés. On obtiendra un princip e d'invariance pour ces fonctionnelles ainsi que les fluctuations associé es.\nDans le cas binaire\, la preuve repose sur le lien entre les arbres binaires et l'excursion brownienne normalisée (voir Aldous [1]). Cela nou s permettra de retrouver les résultats avancés par Fill et Kapur [2] et Fill et Janson [3].\nRéférences :\n[1] : D. Aldous. The continuum random tree. III. (1993)\n[2] : J.A. Fill and N.Kapur. Limiting distributions fo r additive functionals on Catalan trees (2004)\n[3] : J.A. Fill and S. Jan son. Precise logarithmics for the right tails of some limit random variabl es for random trees (2009) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1492@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170914T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170914T114500 DTSTAMP:20210605T131850Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/sur-des-equations-aux-derivees-pa rtielles-a-coefficients-constants-par-morceaux/ SUMMARY:Sur des équations aux dérivées partielles à  coefficients cons tants par morceaux DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Zili Mo unir : On présente la solution fondamentale d'une équation aux dérivée s partielles à  coefficient constants par morceaux. De telles équations apparaissent\, entre autres\, lors de la modélisation de la diffusion de particules dans des milieux hétérogènes. Partant d'une représentation probabiliste de la solution\, on explicite un développement asymptotique en temps petits\, utilisable dans les applications concrètes. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1491@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170928T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20170928T114500 DTSTAMP:20210605T131850Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/time-series-and-long-memory/ SUMMARY:Time series and long memory DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Mariann e Clausel : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1495@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20171019T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20171019T114500 DTSTAMP:20210605T131850Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/identification-et-caracterisation -de-lisotropie-des-champs-aleatoires-deformes-via-leurs-ensembles-dexcursi on/ SUMMARY:Identification et caractérisation de l'isotropie des champs aléat oires déformés via leurs ensembles d'excursion DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Julie F ournier : Une application déterministe $theta$ de $R^2$ dans lui-même d éforme le plan de façon bijective et régulière. Avec un champ aléatoi re $X$ réel et défini sur $R^2$\, régulier\, stationnaire et isotrope\, elle entre dans la construction d'un champ déformé défini comme la com posée de $X$ avec $theta$. Un champ déformé est en général anisotrope \, cependant certaines applications $theta$\, dont on propose une caracté risation explicite\, préservent l'isotropie. En supposant en outre que $X $ est gaussien\, on définit une forme faible d'isotropie d'un champ défo rmé par une condition d'invariance de la caractéristique d'Euler moyenne de certains de ses ensembles d'excursion. On prouve que les champs défor més satisfaisant cette définition sont en réalité isotropes en loi. Da ns une dernière partie de l'exposé\, en supposant connue la caractérist ique d'Euler moyenne de certains ensembles d'excursion d'un champ déform é\, on prouve qu'il est possible d'identifier la déformation $theta$ ass ociée. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1496@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20171109T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20171109T114500 DTSTAMP:20210605T131850Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/risques-garantis-pour-les-systeme s-discriminants-multi-classes-a-marge/ SUMMARY:Risques garantis pour les systèmes discriminants multi-classes à   marge DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Yann Gu ermeur : La théorie statistique de l'apprentissage porte sur trois probl èmes d'inférence empirique : la discrimination\, la régression et l'est imation de la fonction de densité. Cette présentation se concentre sur l a discrimination. Nous exposons les garanties disponibles sur les performa nces en généralisation des systèmes discriminants (risques garantis)\, en privilégiant le cas o๠ceux-ci s'appuient sur le concept de marge. L'intervalle de confiance de ces risques garantis dépend de trois paramè tres principaux : la taille m de l'échantillon\, le nombre C de catégori es et la valeur gamma du paramètre de marge. Nous caractérisons cette d épendance en fonction du choix de la fonction de perte. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1497@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20171116T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20171116T114500 DTSTAMP:20210605T131850Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/large-scale-structure-of-the-univ erse-observers-point-of-view/ SUMMARY:Large-scale structure of the Universe: observer's point of view DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Elmo Te mpel : The cosmic web is a highly complex geometrical pattern\, with galax y clusters at the intersection of filaments and filaments at the intersect ion of walls. Using observational data\, we can visually recognize the mai n components of the cosmic web: voids\, filaments and (super)clusters. How ever\, to classify the cosmic web using mathematical methods is much more complicated task\, which also involves the analysis of observational selec tion effects. In my talk I will give a brief overview about the observed l arge-scale structure together with the main selection effects that should be taken into account while analyzing the data. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1488@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20171123T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20171123T114500 DTSTAMP:20210605T131849Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/expose-dans-le-cadre-du-forum-des -jeunes-mathematiciennes-et-mathematiciens-lieu-amphi-5-nancy/ SUMMARY:Exposé dans le cadre du Forum des jeunes mathématiciennes et math ématiciens (lieu: amphi 5\, Nancy) DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Marie-P ierre Etienne : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1505@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20171130T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20171130T114500 DTSTAMP:20210605T131851Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/expose-a-la-journee-de-la-federat ion-charles-hermite-apprentissage-machine-learning-au-loria/ SUMMARY:Exposé à  la Journée de la Fédération Charles Hermite "Appren tissage\, machine learning" au LORIA DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Gilles Blanchard : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1489@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20171207T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20171207T114500 DTSTAMP:20210605T131849Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/convergence-de-la-dsf-vers-le-bw/ SUMMARY:Convergence de la DSF vers le BW DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n TRAN Vi et Chi : Nous considérons\, sur le plan\, la DSF (Directed Spanning Fores t) qui est une forêt dirigée introduite par Baccelli et Bordenave (2007) . Soient un processus de Poisson homogène dans le plan et une direction p rivilégiée (par exemple -e_y). Nous définissons l'ancêtre de chaque at ome du processus de Poisson comme étant l'atome le plus proche (pour la d istance euclidienne) et d'ordonnée supérieure. Le graphe résultant est la DSF : il s'agit d'une forêt\, et même presque sà»rement d'un arbre. Sous de bonnes renormalisations\, nous montrons que cette forêt converge en loi vers la toile Brownienne (BW\, comme Brownian Web). Dans le cas de la DSF\, la difficulté majeure est que la construction\, pourtant simple et naturelle\, crée des dépendances géométriques très complexes : au fur et à  mesure de la construction du graphe\, on accumule une informa tion sur la vacuité de certaines régions (aléatoires) du plan. Les crit ères de convergence existant dans la littérature s'appuient sur des esti mées obtenues en général par la construction de martingales ou chaînes de Markov\, constructions qui sont impossibles ici. L'obtention de ces es timées clé s'appuie sur des idées de renouvellement fondées sur la gé ométrie du problème.\n\nCeci est un travail en commun avec D. Coupier\, K. Saha et A. Sarkar. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1501@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20171214T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20171214T114500 DTSTAMP:20210605T131851Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/estimation-of-functional-sparsity -in-nonparametric-varying-coefficient-models-for-longitudinal-data-analysi s/ SUMMARY:Estimation of Functional Sparsity in Nonparametric Varying Coeffici ent Models for Longitudinal Data Analysis DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Juhyun Park : We study the simultaneous domain selection problem for varying coef ficient models as a functional regression model for longitudinal data with many covariates. The domain selection problem in functional regression mo stly appears under the functional linear regression with scalar response but there is no direct correspondence to functional response models with m any covariates. We reformulate the problem as nonparametric function estim ation under the notation of "functional sparsity". Sparsity is the recurre nt theme that encapsulates interpretability in the face of regression with multiple inputs\, and the problem of sparse estimation is well understood in the parametric setting as variable selection. For nonparametric models \, interpretability not only concerns the number of covariates involved bu t also the {em functional form} of the estimates\, and so the sparsity con sideration is much more complex. To distinguish the types of sparsity in n onparametric models\, we call the former "global sparsity" and the latter "local sparsity"\, which constitute functional sparsity. Most existing met hods focus on directly extending the framework of parametric sparsity for linear models to nonparametric function estimation to address one or the o ther\, but not both. We develop a penalized estimation procedure that simu ltaneously addresses both types of sparsity in a unified framework. We est ablish asymptotic properties of estimation consistency and sparsistency of the proposed method. Our method is illustrated in simulation study and re al data analysis\, and is shown to outperform the existing methods in iden tifying both local sparsity and global sparsity.\n\n[this is a joint work with Catherine Y. Tu and Haonan Wang from Colorado State University\, U.S. A.] CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1499@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20171221T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20171221T114500 DTSTAMP:20210605T131851Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/automates-cellulaires-probabilist es-de-memoire-2/ SUMMARY:Automates cellulaires probabilistes de mémoire 2 DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Jérôm e Casse : Ces travaux ont été effectués en collaboration avec Irène Ma rcovici.\n\nUn automate cellulaire probabiliste (ACP) de mémoire 2 est un algorithme stochastique qui transforme 2 mots bi-infinis $a = eta_0 = (a_ i)_{i in Z}$ et $b = eta_1 = (b_i)_{i in Z}$ en un troisième $c = eta_3 = (c_i)_{i in Z}$ de tel sorte que la loi de la lettre $c_i$ ne dépend que des lettres $(b_i\,a_{i+1}\,b_{i+1})$. Les lettres $c_i$ sont choisies de manière synchrone et indépendante. Après avoir obtenu le mot $c$\, on peut ré-appliquer l'ACP en prenant en entrée les mots $(b\,c)$ et ainsi de suite. On obtient alors une suite de mots $(eta_t)_{t >\; 0}$ dont le s lettres $(eta_t(i))$ forme ce que l'on appelle le diagramme espace-temps .\n\nCes ACP de mémoire 2 ont été initialement définis pour étudier l e modèle à  8 sommets et nous verrons qu'ils sont également liés à  d'autres modèles de la physique statistique comme\, par exemple\, un nou veau modèle de TASEP synchrone ou le modèle d'Eden dans le demi-plan sur le réseau triangulaire.\n\nDans cet exposé\, nous étudierons les lois invariantes de ces ACP\, l'ergodicité de ces derniers\, ainsi que les pro priétés d'invariance de leur diagramme espace-temps. Ce sont des problè mes insolubles dans le cas général (y compris pour les ACP à  mémoire 1) et pour cela nous verrons que nous devons restreindre l'étude à  de s cas o๠la loi invariante est de type mesure produit ou de type Markov .\n\nS'il nous reste un peu de temps à  la fin\, nous verrons comme les méthodes employées dans cet exposé permettent de déduire rapidement de s propriétés sur un modèle de TASEP synchrone\ngénéralisé. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1500@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180111T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180111T114500 DTSTAMP:20210605T131851Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/algorithmes-stochastiques-pour-la -statistique-robuste-en-grande-dimension/ SUMMARY:Algorithmes stochastiques pour la statistique robuste en grande dim ension DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Antoine Godichon : La médiane géométrique est souvent utilisée en statistique du fait de sa robustesse. On s'intéresse donc à  des estimateurs rapid es de la médiane\, qui consistent en des algorithmes de gradient stochast iques moyennés. On définit aussi un nouvel indicateur de dispersion robu ste\, appelé Matrice de Covariance Médiane\, avant d'en donner des estim ateurs récursifs. Cette matrice\, sous certaines hypothèses\, a les mêm es sous-espaces propres que la matrice de covariance\, mais est moins sens ible aux données atypiques\, et est donc très intéressante pour l'Analy se en Composantes Principales Robuste. Travail joint avec Hervé Cardot et Peggy Cénac (Université de Bourgogne). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1490@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180118T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180118T114500 DTSTAMP:20210605T131850Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/optimal-best-arm-identification-a nd-application-to-monte-carlotree-search/ SUMMARY:(Optimal) Best Arm Identification and application to Monte-Carlo\nT ree Search DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Emilie Kaufmann : In Monte-Carlo Tree Search (MCTS)\, the goal is to adaptively\n explore paths in a game tree and perform random leaves evaluation\, in\nor der to quickly discover the best action to take at the root. In this\ntalk \, I will introduce a simple model for MCTS\, that can be viewed as a\nstr uctured best arm identification problem in a multi-armed bandit\nmodel. Af ter a review of recent advances to tackle the standard best arm\nidentific ation (BAI) problem\, I will explain how any BAI algorithm can\nbe convert ed to a MCTS algorithm. I will then present empirical results\nand sample complexity guarantees for two particular algorithms\,\nUGapE-MCTS and LUCB -MCTS. \n\nThis is joint work with Aurélien Garivier (Université de Toul ouse) and\nWouter Koolen (CWI\, Amsterdam) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1504@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180125T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180125T114500 DTSTAMP:20210605T131851Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/reconstruction-probabiliste-de-ge nealogies-dans-les-populations-vegetales-polyploides/ SUMMARY:Reconstruction probabiliste de généalogies dans les populations v égétales polyploïdes DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Frédé ric Proia : On proposera dans cet exposé une approche probabiliste de rec onstruction de généalogies dans les populations végétales polyploïdes (o๠les chromosomes ne vont pas nécessairement par paires). On prése ntera dans un premier temps une reconstruction dans une population de gen êts diploïdes pour lesquels on dispose de la présence/absence de certai ns allèles spécifiques : la loi de probabilité du modèle s'appuie sur l'équilibre de Hardy-Weinberg. Dans un second temps\, on généralisera c ela à  une population de rosiers polyploïdes\, dont le niveau de ploïd ie varie de 2x à  6x (avec une majorité de 4x). Dans un tel modèle\, l es lois de reproduction sont soumises à  des règles combinatoires et à   la problématique du dosage allélique (par exemple un hétérozygote 4 x peut donner lieu à  de nombreux génotypes : 'aaab'\, 'aabb'\, 'abbb'\ , 'aabc'\, 'abbc'\, ...\, 'abcd'). Notre modèle tient compte de ces phén omènes et propose une arborescence probabilisée des liens génétiques p otentiels dans la population. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1503@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180201T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180201T114500 DTSTAMP:20210605T131851Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/sur-la-contrainte-des-solutions-d equations-differentielles-dirigees-par-le-mouvement-brownien-fractionnaire / SUMMARY:Sur la contrainte des solutions d'équations différentielles dirig ées par le mouvement brownien fractionnaire. DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nicolas Marie : Dans le contexte du calcul d'Itô\, il existe plusieurs façons d e contraindre la solution d'une équations différentielle dirigée par le mouvement brownien à  rester dans un convexe fermé de l'espace : probl ème de réflexion de Skorokhod\, condition d'invariance\, singularités d u champs de vecteurs avec force de rappel etc. Le but de cet exposé est d e présenter des extensions de ces méthodes aux équations différentiell es dirigées par le mouvement brownien fractionnaire\, dans le contexte de la théorie des trajectoires rugueuses. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1487@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180208T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180208T114500 DTSTAMP:20210605T131849Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/economic-and-financial-problemati c-in-discrete-time-models-with-multiple-and-non-dominated-priors/ SUMMARY:Economic and financial problematic in discrete-time models with mu ltiple and non-dominated priors DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Laurenc e Carassus : We will present some financial and economic problematics aris ing in discrete-time financial/economic models with a finite time horizon under non-dominated model uncertainty. This means that there exists a set of probability measures representing the agent beliefs and that this set i s not dominated by a reference measure.\n\nThe technics are based on dynam ic programming and measurable selection. We also use analytic sets which d isplay the nice property of being stable by projection or countable unions and intersections but fail to be stable by complementation. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1502@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180215T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180215T114500 DTSTAMP:20210605T131851Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/variational-inference-in-the-pois son-lognormal-model-for-multivariate-analysis-in-ecology/ SUMMARY:Variational Inference in the Poisson lognormal model for multivaria te analysis in ecology DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Julien Chiquet : Many application domains such as ecology or genomics have to dea l with multivariate count data. A typical example is the joint observation of the respective abundances of a set of species in a series of sites\, a iming to understand the co-variations between these species. The Gaussian setting provides a canonical way to model such dependencies\, but does not apply in general. We adopt here the Poisson lognormal (PLN) model\, which is attractive since it allows one to describe multivariate count data wit h a Poisson distribution as the emission law\, while all the dependencies is kept in an hidden friendly multivariate Gaussian layer. While usual max imum likelihood based inference raises some issues in PLN\, we show how to circumvent this issue by means of a variational algorithm for which gradi ent descent easily applies. We then derive several variants of our algorit hm to apply PLN to PCA\, LDA and sparse covariance inference on multivaria te count data. We illustrate our method on microbial ecology datasets\, an d show the importance of accounting for covariate effects to better unders tand interactions between species. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1498@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180222T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180222T114500 DTSTAMP:20210605T131851Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/mean-field-games-with-branching/ SUMMARY:Mean-field games with branching DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Xiaolu Tan : The mean-field game (MFG) consists in a differential game of a very large population on a finite or infinite time horizon. In this work\, we s tudy the mean-field games with branching\, which allows to model the immig ration\, default and reproduction behaviour in the population. We show how the branching feature would change the formulation of the problem and the n provide a general existence result of this new MFG. This is a joint work with Julien Claisse and Zhenjie Ren CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1474@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180322T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180322T114500 DTSTAMP:20210605T131848Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/percolation-arithmetique/ SUMMARY:Percolation arithmétique DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sébast ien Martineau : Si on part du réseau carré et efface chaque sommet indé pendamment avec une certaine probabilité q\, on effectue ce qui s'appelle une percolation de Bernoulli : cet important modèle de mécanique statis tique rend compte des phénomènes d'infiltration en milieu poreux. Si on part du réseau carré mais cette fois-ci efface chaque sommet $(x\,y)$ te l que $PGCD(x\,y)neq 1$\, on obtient maintenant un objet déterministe de nature arithmétique. Est-il possible de former une percolation (véritabl ement aléatoire donc) riche en informations arithmétiques ?\n\nOn va voi r que cela est effectivement possible : on peut définir à  quoi ressemb le le sous-graphe arithmétique précédent "vu depuis un point tiré unif ormément dans le plan". Ce sous-graphe aléatoire est obtenu selon un "cr ible d'Ératosthène aléatoire". On fournira de ce graphe aléatoire une définition élémentaire\, puis utilisera le lemme chinois pour faire le pont entre le sous-graphe arithmétique déterministe et sa contrepartie a léatoire. On abordera ensuite brièvement quelques problèmes naturels\, comme l'étude des composantes connexes infinies du graphe aléatoire. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1475@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180405T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180405T114500 DTSTAMP:20210605T131848Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/comportement-asymptotique-des-mat rices-aleatoires-de-wishart-gaussiennes-correlees-en-grande-dimension/ SUMMARY:Comportement asymptotique des matrices aléatoires de Wishart gauss iennes corrélées en grande dimension DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Ivan No urdin : Nous considérerons des matrices de Wishart en grande dimension\, dont les coefficients sont des gaussiennes possiblement corrélées. Dans la situation "mémoire courte"\, nous analyserons la proximité en loi de ces matrices avec l'ensemble gaussien correspondant quand la taille de la matrice tend vers l'infini\, au sens de la distance de Wasserstein. Dans l a situation "mémoire longue"\, la situation est tout autre: nous mettrons en évidence la convergence vers une matrice aléatoire\, que nous avons appelée matrice de Rosenblatt-Wishart. Cet exposé sera basé sur un trav ail en collaboration avec Guangqu Zheng (Univ. Luxembourg). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1476@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180412T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180412T114500 DTSTAMP:20210605T131848Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/modele-alpha-cir-et-ses-applicati ons-en-finance/ SUMMARY:Modèle alpha-CIR et ses applications en finance DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Simone Scotti : Les processus de branchement avec immigration (CBI) est une class e bien étudiée en probabilité. En particulier\, les travaux de Dawson e t Li ont fourni une écriture\nexplicite d'une EDS pour un CBI général e t prouvé l'unicité de sa solution.\nNous exploitons cette écriture pour proposer une extension du modèle CIR pour inclure une partie à  sauts dans le mécanisme de branchement. Nous considérons en particulier le cas alpha-stable à  cause de sa parcimonie et pour sa cohérence avec des r ésultats statistiques.\nNous montrons que ce modèle\, appliqué aux taux d'intérêt\, permet d'expliquer plusieurs effets\nconnus sur les marché s obligataires comme la persistance des taux faibles malgré la présence des grands sauts.\nUne deuxième application est l'extension du modèle He ston pour inclure des sauts auto-excités dans le processus variance. Nous étudions en particulier le comportement de la volatilité implicite sur l'action et sur ses variance swap. Nous testons ce modèle sur les donnes du VIX en montrant que notre modèle fit bien.\nBasé sur deux travaux ave c Ying Jiao\, Chunhua Ma et Chao Zhou. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1477@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180419T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180419T114500 DTSTAMP:20210605T131848Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/unbiased-simulation-methods-based -on-the-parametrix-ii/ SUMMARY:Unbiased simulation methods based on the parametrix II DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Arturo Kohatsu-Higa : In these two presentations\, we will first introduce using basic stochastic calculus\, the parametrx method and then show how to dedu ce an unbiased simulation method and its interpretations. \n\nWe will disc uss its advantages and shortcomings and then discuss how to solve them. \n using a second\norder method. \nWe will also give some simulation results and then time allowing we will discuss some other extensions. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1479@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180531T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180531T114500 DTSTAMP:20210605T131848Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/sur-un-algorithme-dexploration-po ur-des-jeux/ SUMMARY:Sur un algorithme d'exploration pour des jeux DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nicolas Fournier : On essaye d'étudier une classe d'algorithmes du type Monte Ca rlo Tree Search pour des jeux\ndéterministes à  trait alterné et infor mation complète (du type morpion\, puissance 4\, etc.). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1486@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180614T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180614T114500 DTSTAMP:20210605T131849Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/processus-auto-repulsifs-et-metad ynamique/ SUMMARY:Processus auto-répulsifs et métadynamique DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre- André Zitt : Un défaut habituel des algorithmes de Monte Carlo par chaî nes de Markov\nest leur difficulté à  explorer l'espace convenablement\ , ce qui mène\nà  de grandes erreurs d'estimation. L'algorithme de "mé tadynamique"\,\nintroduit par Bussi\, Laio et Parrinello dans les années 2000 illustre l'une des stratégies possibles pour contourner la difficult é\, en gardant la mémoire de la trajectoire passée et en l'utilisant po ur biaiser le processus et le pousser vers des régions peu visitées.\nL' analyse des processus sous-jacent n'est pas aisée en général \; nous di scuterons d'un modèle jouet\, que l'on peut traiter par des outils de la littérature des processus auto-répulsifs.\n\nTravail en commun avec B. J ourdain et T. Lelièvre (Ecole des Ponts ParisTech). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1480@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180621T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180621T114500 DTSTAMP:20210605T131848Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/extinction-de-populations-faiblem ent-inhomogenes-en-dimension-deux/ SUMMARY:Extinction de populations faiblement inhomogènes en dimension deux DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Kilian Raschel : Les populations composées de deux types d'individus (ou phénot ypes) peuvent naturellement s'étudier grâce aux marches aléatoires plan aires. Dans cet exposé je ferai un survol des techniques existantes et pr ésenterai également de nouvelles idées pour l'étude de telles populati ons bidimensionnelles. Nous commencerons par le cas des populations homog ènes\, qui correspondent à  des modèles maintenant classiques de march es aléatoires dans le quart de plan. Nous présenterons ensuite une class e de marches aléatoires inhomogènes ayant une interprétation biologique naturelle. En passant nous lierons ces marches aléatoires inhomogènes a vec d'autres processus\, provenant de la théorie des files d'attente (joi ndre la file la plus courte)\, de processus de branchement\, de modèles d 'urnes et de théorie du potentiel. Il s'agit de différents travaux en co mmun avec Gerold Alsmeyer (Mà¼nster)\, Irina Kurkova (Paris 6)\, Pauline Lafitte (ECP) et Chi Tran (Lille). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1481@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180628T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180628T114500 DTSTAMP:20210605T131849Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/on-shrinkage-estimators-in-multiv ariate-models-with-change-points/ SUMMARY:On Shrinkage estimators in multivariate models with change-points DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sévér ien Nkurunziza : In this talk\, we present some inference methods i n some multivariate models with\nmultiple unknown change-points when the target parameter is suspected to satisfy an uncertain constraint. We waive the assumptions on the error terms and establish the joint asymptotic nor mality of the unrestricted estimator and the restricted estimator. Further \, we propose a class of shrinkage estimators that includes as a special c ase the unrestricted estimator\, the estimator restricted as well as James -Stein type estimators. To study the performance of the proposed estimator s\, we generalize some classical identities underlying the multivariate Ga ussian random samples or\, more generally\, the multivariate elliptically contoured random samples. Finally\, we prove that shrinkage estimators dom inate the unrestricted estimator. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1485@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180920T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180920T114500 DTSTAMP:20210605T131849Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/oscillations-pour-des-systemes-de -neurones-en-interactions-modelises-par-des-processus-de-hawkes-non-lineai res/ SUMMARY:Oscillations pour des systèmes de neurones en interactions modéli sés par des processus de Hawkes non-linéaires DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Eva Lö cherbach : Nous considérons des systèmes de processus de Hawkes structur és en un nombre fini de populations\, avec des interactions du type champ moyen. Ces processus décrivent les instants de décharge électrique de neurones en interactions. Nous décrivons la limite lorsque le nombre de n eurones par population tend vers l'infini et nous montrons que dans certai ns cas\, le processus limite possède des solutions périodiques qui corre spondent aux orbites périodiques d'un système dynamique associé au proc essus limite. Nous établissons aussi des théorèmes limites qui décrive nt la convergence du système de neurones à  taille finie vers ces orbit es périodiques. \n\nCes résultats sont basés sur un travail en collabor ation avec S. Ditlevsen. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1484@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20180927T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20180927T114500 DTSTAMP:20210605T131849Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/structured-cell-population-dynami cs-applied-to-the-early-development-of-ovarian-follicles/ SUMMARY:Structured cell population dynamics applied to the early developmen t of ovarian follicles DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Frédé rique Robin : The ovarian follicles are the basic anatomical and functiona l units of the ovaries\, which are renewed from a\nquiescent pool all alon g reproductive life. Follicular development involves a finely tuned seque nce of growth and\nmaturation processes\, involving complex cell dynamics. In their early stages of development\, ovarian follicles are made up of a germ cell (oocyte)\, whose diameter increases steadily\, and of surround ing proliferating somatic\ncells\, which are layered in a globally spheric al and compact structure.\nHere\, we present two complementary modeling ap proaches dedicated to the first stages of a follicle develop-\nment\, star ting with the exit from the pool of quiescent (primordial) follicles leadi ng to growth initiation\, and\nending up just before the breaking of the s pherical symmetry induced by the follicle cavitation (formation of\nthe an trum cavity).\nThe initiation phase is described by joint stochastic dynam ics accounting for cell shape transitions (from\na flattened to a cubo idal shape) and proliferation of reshaped cells. We can derive the mean time elapsed before all cells have changed shapes and the corr esponding increment in the total cell number\, which is fitted\nto experi mental data retrieved from primordial follicles (single layered fo llicle with only flattened cells) and primary follicles (single layer ed follicles with only cuboidal cells).\nThe next stages\, characterize d by the accumulation of cell layers around the oocyte\, are de scribed by\nmulti-type structured models in either a stochastic or deterministic framework. We have designed a linear age-structured stochastic (Bellman-Harris branching) process ruling the changes in the n umber of follicular cells and their distribution into successive layers\, which is inspired from the nonlinear model initially introduced in [1]\, a s well as is deterministic counterpart (multi-dimensional Mc Kendrick Von Foerster). We have studied the large-time behavior of the models and deri ved explicit analytical formulas characterizing an exponential growth\nof the population (Malthus parameter\, asymptotic cell number moments and sta ble age distribution). We have\ncompared the theoretical and numerical out puts of the models with experimental biological data informing on follicle morphology in the ovine species (follicle and oocyte diameters\, layer number and total cell number) from the primary to the pre-ant ral stage. In addition\, in the case of age independent division rates\, we have established the structural identifiability of the parameters\, and estimated the parameter values fitting the cell numbers in each layer dur ing the early stages of follicle development.\n\n[1 ] Clément F.\, Mi chel P.\, Monniaux D.\, Stiehl T.\, Coupled somatic cell kinetics and germ cell growth:\nmutliscale model-based insight on ovarian foll icular development\,\nMultiscale et Modeling &\; Simulation\n\, 11( 3)\, 719-746\, 2013.\n\n[2 ] Clément F.\, Robin F.\, Yvinec R.\, Ana lysis and calibration of a linear model for structured cell populatio ns with unidirectional motion : Application to the morphogenesis of ovarian follicles\,\nSubmitted. https://arxiv.or/abs/1712.05372 CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1463@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20181004T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20181004T114500 DTSTAMP:20210605T131846Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/bayesian-inference-approach-of-me chanistic-models-to-date-and-localize-an-invasion/ SUMMARY:Bayesian inference approach of mechanistic models to date and local ize an invasion DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Candy A bboud : Population dynamics of pathogens invading new territories continue s to be of primary concern for both biologists and mathematicians. Extensi ve researches are mainly carried out throughout mathematical modeling to r econstruct the past dynamics of the alien species.We present a mechanistic -statistical approach that allows us to date and localize the invasion of an alien species and describe other epidemiological parameters as per exam ple\, the diffusion\, the reproduction and the mortality parameter. The us ed approach is based on (i) a coupled reaction-diffusion-absorption sub-mo del that describes the dynamics of the epidemics in a heterogeneous domain and (ii) a stochastic sub-model that represents the observation process. Then\, we will jointly estimate the initial conditions (date and site) and the epidemiological parameters using a Bayesian framework through an adap tive multiple importance sampling algorithm. We will show the results obta ined in this framework on the basis of abundant post-introduction data gat hered to draw up a surveillance plan on the expansion of Xylella fastidios a\, a phytopathogenic bacterium detected in South Corsica in 2015. Neverth eless\, this approach could be applied to other post-emergent species in o rder to endorse a fast reaction. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1462@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20181011T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20181011T114500 DTSTAMP:20210605T131846Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/bump-detection-in-gaussian-observ ations/ SUMMARY:Bump detection in Gaussian observations DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Farida enikeeva : I will talk about the problem of detection of a change in mean in a Gaussian vector. A bump is a stepwise change within an interval of a given length but unknown location. We consider the problem of heterogeneou s bump detection when the change occurs in mean and in variance of the obs erved vector and the detection of a bump for dependent observations. Minim ax detectability conditions will be presented. \nJoint work with A. Munk\, M. Pohlmann and F. Werner. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1482@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20181018T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20181018T114500 DTSTAMP:20210605T131849Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/algorithmes-dexploration-markovie ns-sur-les-grands-graphes-aleatoires-et-applications/ SUMMARY:Algorithmes d'exploration Markoviens sur les grands graphes aléato ires et applications DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pascal Moyal : Nous présentons plusieurs algorithmes d'exploration de graphes al éatoires\, markoviens dans le sens o๠leur implémentation est simulta née à  la construction-même du graphe par le modèle de configuration. Pour différents modèles\, par des approximations fluides des processus markoviens sous-jacents\, nous obtenons des estimations en grand graphe de (i) la taille de la famille indépendante maximale\, avec des application s au protocole de télécommunication CSMA\; (ii) la dynamique d'une épid émie de type SIR sur un réseau hétérogène et (iii) la taille d'un cou plage maximal sur un grand graphe aléatoire\, éventuellement orienté. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1483@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20181108T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20181108T114500 DTSTAMP:20210605T131849Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/contributions-in-quantitative-mod eling-of-metastasis/ SUMMARY:Contributions in quantitative modeling of metastasis DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sébast ien Benzekry : In the majority of solid cancers\, secondary tumors (metast ases) and associated complications are the main cause of death. In order t o define the optimal therapeutic strategy for a given patient\, one of the major current challenges is to estimate\, at diagnosis\, the burden of in visible metastases and how they will respond to treatments. In this talk\, I will present research efforts towards the establishment of a predictive computational tool of metastatic development\, with a particular emphasis on the assessment of mathematical models to empirical data (both experime ntal and clinical). I will first present the model's framework\, which is based on a physiologically-structured partial differential equation for th e time dynamics of a population of metastases\, combined to a nonlinear mi xed-effects model for statistical representation of the distribution of th e parameters in the population. Then\, I will show results about the descr iptive power of the model on data from clinically relevant ortho-surgical animal models of metastasis (breast and kidney tumors)\, with recent findi ngs about differential effect of therapies between primary and secondary t umors. The talk will further be devoted to the translation of this modelin g approach toward the clinical reality. Using clinical imaging data of bra in metastasis from non-small cell lung cancer\, several biological process es will be investigated to establish a minimal and biologically realistic model able to describe the data. Integration of this model into a biostati stical approach for individualized prediction of the model's parameters fr om data only available at diagnosis will also be discussed. Together\, the se results represent a step forward towards the integration of mathematica l modeling as a predictive tool for personalized medicine in oncology. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1478@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20181115T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20181115T114500 DTSTAMP:20210605T131848Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/fleming-viot-particle-systems-asy mptotic-behavior-and-illustration-inmolecular-dynamics/ SUMMARY:Fleming-Viot particle systems: asymptotic behavior and illustration in\nmolecular dynamics DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Arnaud Guyader : The distribution of a Markov process with killing\, conditioned to be\nstill alive at a given time\, can be approximated by a Fleming-Viot \nparticle system. In such a system\, each particle is simulated\nindepend ently according to the law of the underlying Markov process\, and\nbranche s onto another particle at each killing time. The purpose of this\ntalk is to present a central limit theorem for the law of the\nFleming-Viot parti cle system at a given time in the large population\nlimit. We will illustr ate this result on an application in molecular\ndynamics. This is a joint work with Frédéric Cérou\, Bernard Delyon and\nMathias Rousset. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1465@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20181122T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20181122T114500 DTSTAMP:20210605T131846Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/quasicrystal-phases-in-a-finite-r ange-lattice-gas-model/ SUMMARY:Quasicrystal phases in a finite-range lattice gas model DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Siamak Taati : In a quasicrystal\, the arrangement of the atoms is highly ordered (as\nin an ordinary crystal) but non-periodic (unlike in a crystal). The re\nare various mathematical challenges in connection with quasicrystals.\ nFrom the point of view of statistical mechanics\, the major open\nproblem is to provide a mathematical explanation of the formation and\nstability of quasicrystals in presence of thermal fluctuations. In\nthis talk\, I w ill present a (toy) lattice gas model with finite-range\ninteractions that has stable quasicrystal phases at positive\ntemperature (i.e.\, Gibbs mea sures supported at perturbations of\nnon-periodic tilings). The construct ion is based on old results on\ncellular automata and tilings\, in particu lar\, a method of simulating\none cellular automaton with another that is resilient against noise\,\nand the existence of aperiodic sets of Wang til es that are\ndeterministic in one direction. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1466@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20181129T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20181129T114500 DTSTAMP:20210605T131846Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/an-open-problem-in-ruin-theory-an d-its-diffusion-approximation-regime/ SUMMARY:An open problem in ruin theory and its diffusion approximation regi me DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nabil K azi-Tani : The De Vylder and Goovaerts conjecture is an open problem in ri sk theory\, stating that the finite time ruin probability in a standard ri sk model is greater or equal to the corresponding ruin probability evaluat ed in the associated model with equalized claim amounts. Equalized means h ere that the jump sizes of the associated model are equal to the average j ump in the initial model between 0 and a terminal time T.\nIn this talk\, we will consider the diffusion approximations of both the standard risk mo del and the associated risk model. We will prove that the associated model \, when conveniently renormalized\, converges in distribution to a gaussia n process satisfying a simple SDE with explicit coefficients. We will then compute the probability that this diffusion hits the level 0 before time T and compare it with the same probability for the diffusion approximation for the standard risk model\, which is well known. We will then conclude that the De Vylder and Goovaerts conjecture holds true for these diffusion limits.\nThis is a joint work with Stefan Ankirchner (University of Jena) and Christophette Blanchet-Scalliet (Ecole Centrale de Lyon and ICJ). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1458@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20181206T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20181206T114500 DTSTAMP:20210605T131845Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/amaretto-multi-omics-data-fusion- for-cancer-data/ SUMMARY:AMARETTO: Multi-omics data fusion for cancer data DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Magali Champion : Integrating the increasing number of available multi-omics canc er data remains one of the main challenges to improve our understanding of cancer. Our approach is based on AMARETTO\, an algorithm that integrates DNA methylation\, DNA copy number and gene expression data to identify can cer driver genes and associates them to modules of co-expressed genes. We then propose a pancancer version of AMARETTO by connecting all modules in pancancer communities. This leads to the identification of major oncogenic pathways and master regulators involved in different cancers. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1459@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20181213T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20181213T114500 DTSTAMP:20210605T131846Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/theorie-des-perturbations-basee-s ur-une-nouvelle-formule-dintegration-par-parties-non-lineaire/ SUMMARY:Théorie des perturbations basée sur une nouvelle formule d'intég ration par parties non linéaire DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sara Ma zzonetto : Pendant le séminaire\, nous introduirons une formule d'intégr ation par partie non linéaire qui peut être vu comme une généralisatio n stochastique du lemme de Alekseev-Gröbner.\n\nLa preuve est basée sur le calcule de Malliavin et sur l'expression de certains intégrales stocha stiques anticipatifs comme intégrales de Skorohod.\n\nLa formule que l'on présente induit une théorie de perturbations\, i.e. une façon d'estime r\, en terme de caractéristiques locales\, l'erreur globale entre la solu tion exacte d'une équation différentielle stochastique et un processus d 'Itô quelconque.\n\nSi le temps le permet\, nous parlerons des différenc es par rapport au résultat de perturbation établi précédemment par M. Hutzenthaler et A. Jentzen\, et des applications comme la dérivation des taux de convergence en moyenne quadratique des schémas d'approximations p our ED(P)S.\n\n(Travail en collaboration avec A. Hudde\, M. Hutzenthaler\, et A. Jentzen) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1457@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190110T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190110T114500 DTSTAMP:20210605T131845Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/a-polarization-oriented-framework -for-bivariate-random-signals/ SUMMARY:A polarization-oriented framework for bivariate random signals DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Julien Flamant : Bivariate signals appear in a broad range of applications: polar ized waveforms in seismology and optics\, current velocities in oceanograp hy\, etc. Formally\, bivariate signals are 2D vector time series. Existing approaches for bivariate signal processing do not provide a straightforwa rd description of the signal in terms of its polarization properties. For this purpose we introduce a new and generic framework based on a tailored quaternion Fourier transform. \nThis new framework re-establishes a clear interpretability in terms of polarization attributes of usual quantities s uch as spectral densities\, linear filters\, etc. \nIn this talk\, I will introduce the main features of this approach\, with the focus on second-or der stationary random bivariate signals. I will discuss spectral analysis\ , linear filtering and some original decompositions of bivariate signals. Synthetic data will illustrate the usefulness of the proposed framework. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1464@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190117T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190117T114500 DTSTAMP:20210605T131846Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/homogeneisation-pour-les-mouvemen ts-cinetiques-ergodiques/ SUMMARY:Homogénéisation pour les mouvements cinétiques ergodiques DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre Perruchaud : Un exemple de mouvement cinétique est celui d'une particule\ , soumise à \ndes chocs aléatoires. En supposant que les chocs encodent \nl'accélération\, la vitesse suit une équation différentielle\nstocha stique\, tandis que la position intègre simplement la vitesse. Le\nmouvem ent résultant peut être assez délicat à  étudier\, si par exemple la \nparticule est contrainte à  rester sur une surface\, ou que la dynamiq ue\nde la vitesse est complexe. Je montrerai que sous des hypothèses trè s\nsimples de symétrie et d'ergodicité pour le processus vitesse\, le\np rocessus convenablement renormalisé converge vers un mouvement brownien\n lorsque les chocs augmentent en intensité. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1461@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190124T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190124T114500 DTSTAMP:20210605T131846Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/do-we-need-a-new-cosmological-mod el-gmo-clones-a-solution-to-theprecision-cosmology-dilemma/ SUMMARY:Do we need a new cosmological model? GMO-CLONES\, a solution to the \nprecision cosmology dilemma DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Jenny S orce : To unveil the nature of 95% of the Universe\, missions such as Eucl id aim at reaching a few percent precision. In\nthis quest for precision\, tensions between the standard cosmological model and observations already arise: local and global H0\nmeasurements are incompatible at more than 3 σ\, anomalies emerge within the CMB\, etc. These tensions suggest that we should perhaps not be so quickly inclined to disregard our observationa l site as a bias factor: Accuracy\nis not Precision. Few percent precisio n and local-induced biases are of the same order of magnitude. A precise\ nmapping of the local distribution of matter is essential to properly acco unt for these biases. Simulations constrained to resemble the local Univer se constitute the tool of choice for such a mapping. I will summarize the genesis of the initial conditions of such simulations as well as present a few results that promise to tremendously impact our understanding of the local-induced biases that will matter in future analyses. Eventually\, I w ill present the initial conditions of the\nGMO-CLONES (GMO-Constrained LOc al &\; Nesting Environment Simulation) suite to reach an Accurate Preci sion Cosmology. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1473@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190131T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190131T114500 DTSTAMP:20210605T131848Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/quelques-proprietes-geometriques- des-graphes-stables/ SUMMARY:Quelques propriétés géométriques des graphes stables DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Bénéd icte Haas : Considérons un graphe G_n uniformément choisi dans\nl'ensemb le des graphes à  n noeuds étiquetés avec des degrés D_1\,…\,D_ n\ndonnés\, eux-mêmes aléatoires i.i.d. tels que E[D^2]<\;∞ et P (D=2)E[D]. On se place ici dans le cas critique\nE[D(D-1)]=E[D] et on supp ose que P(D=k)∼ck^{-2-α}\, 1<\;α<\;2. Des travaux de\nJosep h 14\, Riordan 12 et Conchon-Kerjan et Goldschmidt (à  paraître)\, il\n résulte que le graphe G_n\, après normalisation\, converge en loi vers u n\ngraphe continu aléatoire appelé graphe stable d'\;indice α. No us\nprésenterons ici quelques propriétés géométriques de ce graphe li mite.\n\nBasé sur un travail en collaboration avec C. Goldschmidt et D.\n Sénizergues. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1460@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190207T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190207T114500 DTSTAMP:20210605T131846Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/multiple-fragmentation-stochastic -processes-driven-by-a-spatial-flow/ SUMMARY:Multiple-fragmentation stochastic processes driven by a spatial flo w DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Lucian Beznea : We study stochastic multiple-fragmentation processes driven by a spatial flow. The final goal is actually to make a numerical simulation o f the time evolution of a system of particles located on an Euclidean surf ace. \n\nWe take into account not only the fragmentation of the mass of a particle\, but also of the kinetic energy. The talk is based on a joint work with Ioan R. Ionescu and Oana Lupascu-Stamate. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1470@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190228T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190228T114500 DTSTAMP:20210605T131847Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/segregation-urbaine-distances-foc ales-et-effets-de-distorsion/ SUMMARY:Ségrégation urbaine: distances focales et effets de distorsion DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Madalin a Olteanu : Nous proposons une méthode d'analyse des dissimilarités spat iales d'une ville fondée sur la représentation de celle-ci par un faisce au de trajectoires\, obtenues en explorant la ville à  partir de chacun de ses points. L'échelle à  partir de laquelle une trajectoire converge vers la ville entière constitue en quelque sorte une distance focale : l e rayon du disque qu'il faut parcourir\, en partant de tel point\, pour  « voir » la ville telle qu'elle est en réalité\, dans son ensemble. Cette distance dépend de la variable (ou de la distribution) considérée \, ainsi que du seuil de convergence choisi. Une intégrale permet à  la fois de s'affranchir de l'arbitraire dans le choix du seuil et d'identifi er les points pour lesquels la convergence est presque toujours lente\, y compris pour des seuils relativement élevés. Nous définissons ainsi un coefficient de distorsion\, qui mesure à  quel point l'image de la ville \, perçue en tel ou tel point\, est différente de son image globale rée lle. Travail en collaboration avec J. Randon-Furling (Université Paris 1) et W. Clark (UCLA) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1469@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190307T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190307T114500 DTSTAMP:20210605T131847Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/approximation-avec-extinction-de- processus-de-markov-immortels/ SUMMARY:Approximation avec extinction de processus de Markov immortels DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Edouard Strickler : De nombreux modèles écologiques sont représentés par des équations différentielles ordinaires. Si ces modèles nous permettent\, plus ou moins facilement de comprendre certains comportements observés d ans la nature\, ils ne prennent pas en compte deux éléments inhérents à  la vie réelle : l'aléa et la tragique destinée de toute population - la mort en temps fini.\nDans cet exposé\, nous considérons un process us de Markov X "immortel" et une famille de processus de Markov X^N qui me urent en temps fini\, et qui convergent vers X\, et nous explorerons le co mportement de la famille des distributions quasi-stationnaires (QSD) assoc iées aux X^N. Nous verrons en particulier que ce comportement dépend for tement de la nature du processus X (persistant ou non). Cela permet\, en u n certain sens\, de justifier l'approximation et l'étude de processus imm ortels. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1467@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190314T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190314T114500 DTSTAMP:20210605T131847Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/recurrence-quantitative-de-certai ns-systemes-dynamiques-preservant-une-mesure-infinie-en-dimesion-un/ SUMMARY:Récurrence quantitative de certains systèmes dynamiques préserva nt une mesure infinie en dimesion un DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nasab Y assine : Nous nous intéressons au comportement asymptotique du premier te mps de retour des orbites d'un système dynamique dans un petit voisinage de leurs points de départ. Nous étudions cette quantité dans le context e de systèmes dynamiques préservant une mesure infinie. Plus préciséme nt\, nous considérons le cas de $mathbb{Z}$-extensions de sous-shift de t ype fini. Nous considérons également un modèle probabiliste pour éclai rer la stratégie de nos preuves. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1472@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190404T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190404T114500 DTSTAMP:20210605T131847Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/estimating-finite-mixtures-of-sem i-markov-chains-an-application-to-the-segmentation-of-temporal-sensory-dat a/ SUMMARY:Estimating finite mixtures of semi-Markov chains: an application to the segmentation of temporal sensory data DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Hervé Cardot : In food science\, it is of great interest to get information abou t the temporal perception of aliments to create new products\, to modify existing ones or more generally to understand the perception mechanisms. Temporal Dominance of Sensations (TDS) is a technique to measure temporal perception which consists in choosing sequentially attributes describing a food product over tasting. \nThis work introduces new statistical models based on finite mixtures of semi-Markov chains in order to describe data collected with the TDS protocol\, allowing different temporal perceptions for a same product within a population. The identifiability of the paramet ers of such mixture models is discussed. Sojourn time distributions are f itted with gamma probability distribution and a penalty is added to the lo g likelihood to ensure convergence of the EM algorithm to a non degenerate solution. Information criterions are employed for determining the number of mixture components. Then\, the individual qualitative trajectories are clustered with the help of the maximum a posteriori probability (MAP) ap proach. A simulation study confirms the good behavior of the proposed esti mation procedure. The methodology is illustrated on an example of consumer s perception of a Gouda cheese and assesses the existence of several behav iors in terms of perception of this product. \nJoint work with G. Lecuell e\, P. Schlich and M. Visalli (Centre des Sciences du Gout et de l'Aliment ation\, UMR Agrosup-CNRS-INRA-UB\, Dijon) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1443@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190425T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190425T114500 DTSTAMP:20210605T131844Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/representation-de-poisson-elle-a- quelque-chose-de-plus-que-les-autres-nont-pas/ SUMMARY:Représentation de Poisson : elle a quelque chose de plus que les a utres n'ont pas DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Ulysse Herbach : Je vais profiter de cette occasion pour délaisser un peu la bio logie au profit des maths et parler d'un sujet qui me tient à  cÅ“ur en ce moment : la représentation de Poisson. Introduite par C. W. Gardine r en 1977 comme un ansatz pratique pour résoudre certaines équations ma îtresses (alias Kolmogorov progressives) représentant des systèmes de r éactions chimiques modélisés par des processus markoviens de sauts\, ce tte représentation a fait ses preuves d'un point de vue formel mais n'a p as encore livré tous ses secrets mathématiques. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1468@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190509T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190509T114500 DTSTAMP:20210605T131847Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/une-nouvelle-famille-de-couplages -martingale-en-dimension-un/ SUMMARY:Une nouvelle famille de couplages martingale en dimension un DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Benjami n Jourdain : Nous présenterons un nouveau couplage martingale entre deux mesures de probabilité $mu$ et $nu$ dans l'ordre convexe en dimension un. Ce couplage s'exprime explicitement en fonction des intégrales des parti es positive et négative de la différence des fonctions quantiles de $mu$ et $nu$. L'intégrale de $|y-x|$ contre ce couplage est plus petite que d eux fois la distance de Wasserstein d'indice un entre $mu$ et $nu$. Lorsqu e le couplage comonotone entre $mu$ et $nu$ est donné par une application de transport $T$\, il minimise l'intégrale de $|y-T(x)|$ parmi tous les couplages martingales. Il fait partie de toute une famille de couplages ma rtingales qui partage ces propriétés. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1471@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190516T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190516T114500 DTSTAMP:20210605T131847Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/modele-de-tessellation-aleatoire- pour-la-simulation-de-paysages-agricoles/ SUMMARY:Modèle de tessellation aléatoire pour la simulation de paysages a gricoles DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Katarzy na Adamczyk : La structure du paysage agricole peut avoir une influence su r les processus qui s'y déploient : la propagation des maladies des cultu res\, le flux de gènes entre des variétés cultivées\, le transfert des contaminants dans le sol... L'étude des interactions entre ces processus et le paysage a été facilité grâce aux développement récent des sim ulateurs de paysages\, basés sur des modèles de la géométrie stochasti que.\n\nLe modèle gibbsien de tessellation aléatoire en T [1] s'inscrit dans ce contexte. En effet\, le choix approprié des composantes de la fon ction d'énergie du modèle conduit à  des simulations réalistes des pa rcellaires agricoles. Dans mon exposé je présenterai le modèle et l'alg orithme de simulation associé. Je parlerai de la méthode d'estimation de s paramètres et je l'appliquerai aux données de la petite région agrico le en Loir-et-Cher. Enfin\, j'aborderai la question du choix de modèle qu i fait l'objet de nos travaux récents.\nKatarzyna Adamczyk-Chauvat\, Moun a Kassa\, Kiên Kiêu\, Radu Stoica.\n[1] K. Kiêu\, K. Adamczyk-Chauvat\, H. Monod\, R. S. Stoica. A completely random T-tessellation model and Gib bsian extensions. Spatial Statistics\, 6\, 118-138\, 2013. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1446@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190523T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190523T114500 DTSTAMP:20210605T131844Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/spatial-interaction-modeling-of-s tar-clusters/ SUMMARY:Spatial interaction modeling of star clusters DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Radu Da n Capitan : Spatial modeling in Astronomy can benefit from visualization t echniques and spatial manipulation using Geographic Information Systems (G .I.S.) techniques. Preliminary analysis of stellar population characterist ics in M83 galaxy using the emitted radiation source in different waveleng ths shows a spatial aggregation model of stellar populations and clusters that are hierarchically organized in proximity of galaxy's spiral arms. A review on stellar population and cluster characteristics (Krumholz et al.\ , 2018) shows that their definition and organization characteristics vary on orders of several magnitudes\, therefore the need to analyze clustering models using several mathematical models as well as G.I.S. clusters tool s are foreseen here (a set of weighted features\, identifies statisticall y significant hot spots\, cold spots\, and spatial outliers using the Anse lin Local Moran's I statistic). We aim to check if the clustering is relat ed to a theoretical model (the density wave theory)\, where local to regio nal organization of stellar populations that belong to main sequence can f orm the hierarchically organized structures along the M83 galaxy's spiral arms. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1442@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190603T094500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190603T184000 DTSTAMP:20210605T131844Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/51es-journees-de-statistique/ SUMMARY:51es JOURNEES DE STATISTIQUE DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n http:// www.jds2019.sfds.asso.fr : Ce congrès annuel de la Société Française d e Statistique\, qui va durer toute la seamine\, CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1445@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190613T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190613T114500 DTSTAMP:20210605T131844Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/equivalence-orbitale-stable/ SUMMARY:Équivalence orbitale stable DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Samuel Petite : Le but de cet exposé est de présenter une introduction à  un thème de\nthéorie ergodique : l'équivalence orbitale stable. Ce problè me issu de\nla classification des algèbres de von Neumann\, se propose d' étudier les\nsystèmes dynamiques modulo une relation plus faible que la conjugaison:\nl'équivalence orbitale. Deux tels systèmes sont orbitaleme nt équivalent\ns'il y a un isomorphisme préservant les orbites de chacun des systèmes.\nNous verrons comment les principaux invariants ergodiques (entropie\,\nmesure invariante\, spectre\,…) varient au sein d'une même classe\nd'équivalence orbitale. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1441@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190919T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20190919T114500 DTSTAMP:20210605T131843Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/zero-temperature-limit-for-the-br ownian-directed-polymer-among-poissonian-disasters/ SUMMARY:Zero temperature limit for the Brownian directed polymer among Pois sonian disasters DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Ryoki F ukushima : I am going to talk about a continuum model of directed polymer in random environment. The law of the polymer is defined as the Brownian m otion conditioned to survive among space-time Poissonian disasters. This m odel is well-studied in the positive temperature regime. However\, at zero -temperature\, even the existence of the free energy has not been proved. Stefan Junk and I have proved that the free energy exists and is continuou s at zero-temperature. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1450@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191003T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20191003T114500 DTSTAMP:20210605T131845Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/le-graphe-aleatoire-split-and-dri ft/ SUMMARY:Le graphe aléatoire 'split-and-drift' DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Franço is Bienvenu : Nous étudions un graphe aléatoire motivé par des question s de biologie\névolutive. Ce graphe aléatoire est défini comme la distr ibution\nstationnaire d'une chaîne de Markov soumise aux deux transitions \nsuivantes : la duplication de sommet\, lors de laquelle\, à  taux cons tant\,\nun sommet est choisi uniformément\, déconnecté de tous ses vois ins puis\nreconnecté à  un autre sommet choisi uniformément ainsi qu'a ux voisins de\nce second sommet\; et la perte d'arêtes\, qui consiste à   faire disparaître\nles arêtes du graphe à  taux constant par arête .\n\nUne approche coalescente permet d'obtenir des formules explicites pou r\nles premiers moments de plusieurs invariants de graphe tels que le\nnom bre d'arêtes ou le nombre de sous-graphes complets d'ordre k. Nous\ndonne rons également une formule explicite pour la distribution des\ndegrés et des bornes asymptotiques sur le nombre de composantes connexes. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1447@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191010T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20191010T114500 DTSTAMP:20210605T131844Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/trajectoires-rugueuses/ SUMMARY:Trajectoires rugueuses DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n GdR TRA G : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1444@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191017T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20191017T114500 DTSTAMP:20210605T131844Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/generalization-guarantees-via-pac -bayesian-framework/ SUMMARY:Generalization guarantees via PAC-Bayesian framework DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Vera Sh alaeva : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1440@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191024T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20191024T114500 DTSTAMP:20210605T131843Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/value-distribution-of-the-riemann -zeta-function-and-related-probabilistic-models/ SUMMARY:Value distribution of the Riemann zeta function and related probabi listic models DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Ashkan Nikeghbali : In this talk we shall review a few well known problems relate d to the distribution of the values of the Riemann zeta function on the cr itical line and see how one can use probabilistic models and ideas to hope fully gain better insights into such problems. The main focus of the talk will be on the GUE conjecture and the convergence of some random analytic functions (coming from random matrix theory). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1456@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191107T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20191107T114500 DTSTAMP:20210605T131845Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/estimation-non-parametrique-pour- le-taux-de-saut-dun-systeme-de-neurones-en-interactions/ SUMMARY:Estimation non paramétrique pour le taux de saut d'un système de neurones en interactions DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nathali e Krell : Je vais vous parler d'un travail effectué en collaboration avec Pierre Hodara and Eva Löcherbach. On s'intéresse à  un processus de H awkes à  mémoire variable. On considère un modèle de neurones en inte raction o๠le potentiel des membrane des neurones est décrit comme un Processus de Markov déterministe par morceaux (notés PDMP) à  valeurs dans $mathbb{R}^N\, $ o๠$ N$ décrit le nombre de neurones. Un drift d éterministe attire chaque potentiel de la membrane du neurone vers un pot entiel à  l'équilibre $m$. Lorsqu'un neurone saute\, le potentiel de sa membrane est réinitialisé à  zéro et les autres gagnent $frac{1}{N}. $ On s'intéresse à  l'estimation du taux de sauts d'un neurone basée s ur l'observation du potentiel des $N$ neurones observés jusqu'à  un tem ps $t$. On va étudier un estimateur à  noyaux Nadaraya-Watson pour le t aux de sauts et on va établir la vitesse de convergence dans $L^2 .$ CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1455@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191114T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20191114T114500 DTSTAMP:20210605T131845Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/an-exploratory-spatial-analysis-o f-access-to-physical-and-digital-retail-banking-channels-in-the-uk/ SUMMARY:An Exploratory Spatial Analysis of Access to Physical and Digital R etail Banking Channels in the UK DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Andrea Sonea : Having access to one's own money is facilitated by banking channel s\, namely\; branches\, ATMs\, call centres\, online and mobile banking as well as the post office. Whilst banks provide channels\, individual expe riences of access are not homogenous. Indeed\, socio-economic and geograph ical considerations lead to vastly varied access. With digital banking hav ing permeated society\, individuals across the UK use physical network poi nts of access - such as branches or ATMs - less than previously. As such\ , the cost of running such network points have become relatively more expe nsive and banks have started retreating their physical access point presen ce. Whilst this has been anecdotally reported in mainstream media\, there has been no quantitative analysis on the impact of said closures. \n\nAs s uch\, we propose a simple methodology to identify critical points of acces s. Our hope is that regulators and industry players can then use this fram ework to ascertain integral nodes the the UK's banking channel network. Th e framework considers all channels available to an individual\, in respect to their place of residence. The distance to the closest point of access is calculated as well as the impact of the closure of that access point. T he impact is measured as the difference in distance between the closest an d second-closest point of access\, reflecting an increase in the difficult y of banking access\n\nExploratory spatial data analysis at both UK and re gional level showed strong spatial patterns of the points of access to ban king \; significant rural/urban clusters could be identified as well as a North/South divide which we need to explore further. No significant associ ation was found between distance metrics and income and employment. Despit e data limitations\, the indicators used in this study can be used to iden tify areas vulnerable to the closure of the last points of access. We lea rned that the majority of the infrastructure for access is no longer opera ted by banks. In this context\, it becomes even more critical to maintain and monitor a dynamic map of access and therefore we recommend more transp arency on location\, capability and capacity of the points of access from all players\, as well as on broadband availability and quality from teleco m providers. Retail banking access should be treated as a joined-up system so that territorial coverage can be ensured\, such that entire communitie s are not accidentally excluded from participation in the economy. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1426@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191121T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20191121T114500 DTSTAMP:20210605T131842Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/une-condition-pratique-pour-lergo dicite-exponentielle-de-processus-de-markov-deterministes-par-morceaux/ SUMMARY:Une condition "pratique" pour l'ergodicité exponentielle de Proces sus de Markov Déterministes par Morceaux DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Édouar d Strickler : Les Processus de Markov Déterministes par Morceaux (PDMP) s ont des processus obtenus par la modulation aléatoire d'un nombre fini de champs de vecteurs. Il y a quelques années\, deux conditions de type Hö rmander portant sur les crochets de Lie des champs de vecteurs ont été d onnées pour vérifier l'unicité d'une probabilité invariante (condition « faible ») ainsi que l'ergodicité exponentielle (condition « f orte »). En principe\, la condition « faible » ne suffit pas pour vérifier l'ergodicité exponentielle du PDMP. Néanmoins\, nous verrons dans cet exposé\, après avoir rappelé ces conditions\,que s'il existe u n point accessible annulant une combinaison linéaire des champs de vecteu rs\, la condition « faible » est suffisante pour l'ergodicité expon entielle. Une application sera donnée à  des systèmes de Lotka-Volterr a switchés. Basé sur un travail avec Michel Benaïm et Tobias Hurth. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1448@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191128T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20191128T114500 DTSTAMP:20210605T131844Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/processus-de-naissances-et-morts- en-grande-populationechelles-de-temps-distribution-quasi-stationnaire-et-r esilience/ SUMMARY:Processus de naissances et morts en grande population\,\néchelles de temps\, distribution quasi stationnaire et résilience DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre Collet : Avec S.Meleard et J.-R.Chazottes nous avons étudié des\nprocess us de naissances et morts d'une ou plusieurs espèces qui\ndépendent d'un (grand) paramètre donnant une échelle pour la taille de\nla population. En supposant qu'il existe un unique point fixe\nglobalement attractant p our le système dynamique (normalisé) en\npopulation infinie\, nous étab lissons des bornes sur le temps\nd'extinction global ainsi que l'existence et une borne supérieure sur\nle temps de convergence vers la mesure quas i stationnaire. Avec\nS.Martinez nous avons utilisé ces résultats pour établir une relation\nmicro-macro qui permet de déterminer la résilienc e à  partir des\nfluctuations d'une trajectoire du processus. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1428@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191212T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20191212T114500 DTSTAMP:20210605T131842Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/comparaison-de-survie-asymptotiqu e-pour-les-processus-discontinusune-etape-cle-pour-la-quasi-stationarite/ SUMMARY:Comparaison de survie asymptotique pour les processus discontinus\, \n\nune étape clé pour la quasi-stationarité DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Auréli en Velleret : Cet exposé portera sur la dynamique en temps long de certai ns processus de Markov homogènes en temps. Pour ces processus auxquels so nt associés des événements d'extinction\, notre intérêt se tournera v ers les trajectoires survivantes. La première question que j'aborde est l 'existence et la possible unicité d'une distribution quasi-stationaire. J e reprends pour cela l'approche de Champagnat et Villemonais\, dont j'esqu isserai le lien avec la récurrence de Harris. Une étape clé de la preuv e est alors de savoir comparer la survie à  long terme entre différente s conditions initiales.\n\nPour les processus en temps et espace continus à  trajectoires discontinues\, un argument spécifique est nécessaire p our gérer les trajectoires pathologiques (problématiques à  court term e mais non représentatives à  long terme). La méthode que je vais vous décrire est sans doute bien technique\, mais avec sa flexibilité\, elle me semble très efficace. Je l'illustrerai sur quelques exemples : proces sus à  sauts purs ou déterministes par morceaux\, voire combinant des s auts à  une diffusion.\n\nSi le temps le permet\, j'évoquerai aussi un lien direct entre quasi-stationarité\, quasi-ergodicité et grandes dévi ations. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1449@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20191219T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20191219T114500 DTSTAMP:20210605T131844Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/on-the-convex-hull-of-several-gau ssian-random-walks-in-higher-dimensions/ SUMMARY:On the convex hull of several Gaussian random walks in higher dimen sions DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Julien Randon-Furling : We derive explicit formulae for the expected volume and t he expected number of faces of the convex hull of several multidimensional Gaussian random walks\, in terms of the Gaussian persistence probabilitie s. We generalize further our formulae to Gaussian random walks with random (Gaussian) starting points. Special cases include the d-dimensional Gauss ian polytope with or without the origin.\n\nJoint work with Dmitry Zaporoz hets (Steklov Institute St Petersburg) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1452@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200109T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200109T114500 DTSTAMP:20210605T131845Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/stochastic-analysis-of-the-neutro n-transport-equation/ SUMMARY:Stochastic Analysis of the Neutron Transport Equation DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Emma Ho rton : The neutron transport equation (NTE) describes the net movement of neutrons through an inhomogeneous fissile medium\, such as a nuclear react or. One way to derive the NTE is via the stochastic analysis of a spatial branching process. This approach has been known since the 1960/70s\, howev er\, since then\, very little innovation in the literature has emerged thr ough probabilistic analysis. In recent years\, however\, the nuclear power and nuclear regulatory industries have a greater need for a deep understa nding the spectral properties of the NTE.\n \nIn this talk I will formally describe the dynamics of the so-called neutron branching process (NBP)\, along with an associated Feynman Kac representation. I will then discuss h ow the latter can be used to consider the long-term behaviour of the nucle ar fission processes through both a Perron-Frobenius decomposition and a s trong law of large numbers result. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1429@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200116T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200116T114500 DTSTAMP:20210605T131842Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/from-generative-models-of-protein -sequences-to-evolution-guided-protein-design/ SUMMARY:From generative models of protein sequences to evolution-guided pro tein design DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Martin Weigt : Thanks to the sequencing revolution in biology\, protein sequence\ ndatabases have been growing exponentially over the last years.\nData-driv en computational approaches are becoming more and more\npopular in explori ng this increasing data richness. In my talk\, I will\nshow that global st atistical modeling approaches\, like (Restricted)\nBoltzmann Machines are able to accurately capture the natural\nvariability of amino-acid sequence s across entire families of\nevolutionarily related but distantly diverged proteins. We show that\nthese models are biologically interpretable\; the y allow to extract\ninformation about the three-dimensional protein struct ure and about\nprotein-protein interactions from sequence data\, and they unveil\ndistributed sequence motifs. These models can be seen as highly\np erformant generative models - they capture the natural sequence\nvariabili ty far beyond fitted quantities\, and they allow to design\nnovel\, fully functional proteins by simple MCMC sampling approaches. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1453@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200130T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200130T114500 DTSTAMP:20210605T131845Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/universalite-dans-les-modeles-ave c-contraintes-cinetiques-le-role-desbarrieres-denergie/ SUMMARY:Universalité dans les modèles avec contraintes cinétiques : le r ôle des\nbarrières d'énergie DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Laure M arêché : Les modèles avec contraintes cinétiques constituent une class e de\nmodèles de mécanique statistique qui ont été introduits par les\ nphysiciens pour décrire le comportement du verre. Il s'agit de modèles\ nde configurations sur des graphes dans lesquels chaque sommet du graphe\n est soit à  l'état 0\, soit à  l'état 1\, et ne peut changer d'état que si\nune contrainte de la forme « il y a assez de zéros dans le vo isinage du\nsommet » est satisfaite. Il existe une infinité de contrai ntes\npossibles\, et les propriétés d'un modèle dépendent fortement du choix de\nsa contrainte. Une question très importante est donc celle de\ nl'universalité : peut-on répartir cette infinité de modèles en un nom bre\nfini de classes selon leur comportement ? Cette question a récemment été\nrésolue lorsque le graphe de base est Z2 pour une classe de modè les plus\nsimple\, la percolation bootstrap\, que l'on peut considérer co mme une\nversion déterministe et monotone des modèles avec contraintes\n cinétiques. Cependant\, les modèles avec contraintes cinétiques\nprése ntent un phénomène de barrière d'énergie qui peut rendre leur\ncomport ement très différent de celui de la percolation bootstrap\, et\nnécessi tent donc une classification d'universalité plus fine. Dans cet\nexposé\ , on présentera une telle classification d'universalité pour les\nmodèl es avec contraintes cinétiques. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1454@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200206T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200206T114500 DTSTAMP:20210605T131845Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/stabilite-du-theoreme-de-bakry-em ery/ SUMMARY:Stabilité du théorème de Bakry-Emery DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Max Fat hi : Le theoreme de Bakry-Emery indique que\, sous une condition d'uniform e\nconvexité du potentiel\, certaines mesures de probabilités vérifient une\ninégalité de Poincaré\, avec une constante meilleure que celle as sociée à \nla mesure gaussienne. De manière équivalente\, ce résulta t s'interprète\ncomme une borne sur les valeurs propres de certains opér ateurs de\ndiffusion. Dans cet exposé\, je présenterai un résultat de s tabilité : si\nune telle mesure a une constante de Poincaré proche de ce lle de la\ngaussienne\, alors elle contient presque un facteur gaussien\, avec des\nbornes d'erreur explicites. La preuve repose sur une combinaison \nd'arguments élémentaires de calcul des variations\, et de la méthode de\nStein sur l'estimation de distances entre mesures de probabilités. Co mme\napplication\, on obtient des formes inverses de certaines inégalité s de\nconcentration pour les mesures uniformément log-concaves. Travail e n\ncollaboration avec Thomas Courtade. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1430@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200213T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200213T114500 DTSTAMP:20210605T131842Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/nearest-neighbour-markov-point-pr ocesses-on-graphs-with-euclidean-edge/ SUMMARY:Nearest-neighbour Markov point processes on graphs with Euclidean e dge DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Marie-C olette van Lieshout : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1432@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200227T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200227T114500 DTSTAMP:20210605T131842Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/projection-de-processus-ponctuels -determinantaux-et-applications-aux-methodes-monte-carlo/ SUMMARY:Projection de processus ponctuels déterminantaux et applications a ux méthodes Monte-Carlo DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Adrien Mazoyer : Dans ces travaux effectués en collaboration avec J.-F. Coeurjol ly (UQAM\, Montréal) et P.-O. Amblard (Gipsa-Lab\, Grenoble)\, nous propo sons d'estimer une intégrale à  partir de points de quadrature produits par un processus ponctuel déterminantal (DPPs)\, construits à  partir de noyaux de type Dirichlet. Sous l'hypothèse que l'intégrande appartien t à  un certain espace de Sobolev de régularité s>\;1/2 (condition v érifiée par de nombreuses fonctions non-continument différentiable)\, l 'estimateur ainsi construit satisfait alors un théorème central limite a vec une variance explicite et une vitesse de convergence hyperuniforme. Gr âce à  la structure de ces DPPs\, il est également possible d'utiliser une même configuration de points et\, via la projection de ces points\, estimer des intégrales de fonctions définies sur des espaces de dimensio n inférieure\, tout en conservant les résultats asymptotiques obtenus pr écédemment. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1427@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200305T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200305T114500 DTSTAMP:20210605T131842Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/percolation-de-dernier-passage-ge neralisee-etude-sur-le-cylindre/ SUMMARY:Percolation de dernier passage généralisée : étude sur le cylin dre DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Jérôm e Casse : La percolation de dernier passage dirigée est\, classiquement\, un modèle de croissance dans le quart de plan discret. Pour croitre de l a case $(i\,j)$\, il faut que les cases $(i-1\,j)$ et $(i\,j-1)$ soient pr ésentes dans notre amas de croissance\, puis attendre un temps aléatoire $tau_{(i\,j)}$. Ce modèle est notemment intéressant pour modéliser le temps d'asséchement d'un terrain.\n\nDans cet exposé\, je présente une généralisation de la percolation de dernier passage dirigée dans le cas o๠le temps à  attendre $tau_{(i\,j)}$ dépend des temps d'arrivée des cases $(i-1\,j)$ et $(i\,j-1)$ dans l'amas et je présente ce modèle non pas comme un modèle de croissance dans le quart de plan\, mais dans u n cylindre de taille $L$. Dans le cylindre\, il apparait ainsi une ligne d e front pour notre amas.\n\nL'objet de cet exposé va être d'étudier deu x propriétés asymptotiques (en temps) de cette ligne de front: sa vitess e et sa forme. Nous verrons que\, dans des cas particuliers dits solubles ou intégrables\, cette vitesse et cette forme ont une forme explicite en fonction des paramètres du modèle. Puis\, j'expliquerai par quelle magie ces cas sont solubles\, alors que les autres ne les sont a priori pas. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1424@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200312T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200312T114500 DTSTAMP:20210605T131841Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/diagramme-de-phase-pour-le-area-i nteraction-model/ SUMMARY:Diagramme de phase pour le area-interaction model DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre Houdebert : Une mesure de Gibbs est une mesure de probabilité\, sur l'esp ace des configurations\, qui est définie en prescrivant ses lois conditio nnelles. Ces lois conditionnelles admettent une densité\, par rapport au processus ponctuel de Poisson homogène d'intensité z\, de la forme exp ( - beta H ) avec H l'énergie de la configuration. Dans ce cadre une ques tion naturelle est de savoir\, pour chaque z et beta\, s'il existe une ou plusieurs mesures ayant ces lois conditionnelles.\n\nDans un article réce nt en collaboration avec D. Dereudre (Lille) nous étudions le area-intera ction model. Pour ce modèle il est conjecturé que la non-unicité a lieu si et seulement si z = beta grand.\nNous répondons partiellement à  ce tte conjecture en prouvant l'unicité ou la non-unicité pour tous les par amètres z\, beta en dehors d'un compact.\n\nLes outils utilisés sont\, e ntre autre\, de la percolation et une représentation FK du modèle. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1439@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200319T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200319T114500 DTSTAMP:20210605T131843Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/processus-empirique-base-sur-des- u-statistiques-a-deuxechantillons/ SUMMARY:Processus empirique basé sur des U-statistiques à  deux\néchant illons DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Davide Giraudo : Après avoir introduit les U-statistiques à  deux échantillon s\,\nnous présenterons\nune version empirique de ces-dernières. Ceci per met de détecter un\npotentiel changement de loi\ndans un échantillon. No us allons donner des conditions suffisantes pour\nla convergence\ndes U-st atistiques à  deux échantillons dans un espace fonctionnel\napproprié ainsi qu'une description du processus limite.\nIl s'agit d'un travail réa lisé en collaboration avec Herold Dehling\n(Ruhr-Universität Bochum) et Olimjon Sharipov (National University of\nUzbekistan) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1434@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200326T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200326T101500 DTSTAMP:20210605T131843Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/estimation-et-validation-des-mode les-farima-faibles/ SUMMARY:Estimation et validation des modèles FARIMA faibles. DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Youssef Esstafa : Dans ce travail nous considérons\, le problème de l'analyse s tatistique des modèles FARIMA (Fractionally AutoRegressive Integrated Mov ing-Average) induits par un bruit blanc non corrélé mais qui peut conten ir des dépendances non linéaires très générales. Ces modèles sont ap pelés FARIMA faibles et permettent de modéliser des processus à  mémo ire longue présentant des dynamiques non linéaires\, de structures souve nt non-identifiées\, très générales. Relâcher l'hypothèse d'indépen dance sur le terme d'erreur\, une hypothèse habituellement imposée dans la littérature\, permet aux modèles FARIMA faibles d'élargir considéra blement leurs champs d'application en couvrant une large classe de process us à  mémoire longue non linéaires.\n\nNous établissons les procédur es d'estimation et de validation des modèles FARIMA faibles. Nous montron s\, sous des hypothèses faibles de régularités sur le bruit\, que l'est imateur des moindres carrés des paramètres des modèles FARIMA(p\,d\,q) faibles est fortement convergent et asymptotiquement normal. La matrice de variance asymptotique de l'estimateur des moindres carrés des modèles F ARIMA(p\,d\,q) faibles est de la forme "sandwich". Cette matrice peut êtr e très différente de la variance asymptotique obtenue dans le cas fort ( i.e. dans le cas o๠le bruit est supposé iid). Nous proposons\, par de ux méthodes différentes\, un estimateur convergent de cette matrice. Une méthode alternative basée sur une approche d'auto-normalisation est ég alement proposée pour construire des intervalles de confiance des paramè tres des modèles FARIMA(p\,d\,q) faibles. Cette technique nous permet de contourner le problème de l'estimation de la matrice de variance asymptot ique de l'estimateur des moindres carrés.\n\nNous accordons ensuite une a ttention particulière au problème de la validation des modèles FARIMA(p \,d\,q) faibles. Nous montrons que les autocorrélations résiduelles ont une distribution asymptotique normale de matrice de covariance différente de celle obtenue dans le cadre des FARIMA forts. Cela nous permet de déd uire la loi asymptotique exacte des statistiques portmanteau et de propose r ainsi des versions modifiées des tests portmanteau standards de Box-Pie rce et Ljung-Box. Il est connu que la distribution asymptotique des tests portmanteau est correctement approximée par un khi-deux lorsque le terme d'erreur est supposé iid. Dans le cas général\, nous montrons que cette distribution asymptotique est celle d'une somme pondérée de khi-deux. E lle peut être très différente de l'approximation khi-deux usuelle du ca s fort. Nous adoptons la même approche d'auto-normalisation utilisée pou r la construction des intervalles de confiance des paramètres des modèle s FARIMA faibles pour tester l'adéquation des modèles FARIMA(p\,d\,q) fa ibles. Cette méthode a l'avantage de contourner le problème de l'estimat ion de la matrice de variance asymptotique du vecteur joint de l'estimateu r des moindres carrés et des autocovariances empiriques du bruit. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1435@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200402T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200402T114500 DTSTAMP:20210605T131843Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/la-metastabilite-en-physique-stat istique/ SUMMARY:La métastabilité en physique statistique. DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Boris N ectoux : Considérons le processus de Langevin suramorti (Xt)t≥0 sol ution de l'équation\ndifférentielle stochastique sur R^d\n: dXt = ∠’∇f(Xt)dt + racine(h)dBt.\n\nC'est un processus prototypique utili sé pour modéliser l'évolution de systèmes\nstatistiques. La fonction f : R^d → R est le potentiel du système et h >\; 0 sa tem-\npéra ture. Le processus de Langevin suramorti est métastable: il reste bloqué (piégé) dans des voisinages des minima locaux de f sur de longues péri odes de temps avant de s'en échapper. C'est une des raisons majeures qui rend inaccessi-\nbles l'observation de transitions entre les états macros copiques du système ainsi que le calcul de quantités thermodynamiques pa r intégration directe des tra-\njectoires de (Xt)t≥0. De nombreux a lgorithmes ont été introduits ces dernières années pour accélérer l' échantillonnage de dynamiques métastables (e.g. les\n méthodes de Monte -Carlo cinétique et les accelerated dynamics algorithms introduits par A. F. Voter et al. à  Los Alamos). Ces algorithmes reposent sur des estimé es précises de l'évènement de sortie d'un état macroscopique Ω ⊠‚ R\nd à  basse température (h<\;<\;1) et notamment sur le calcul asymptotique des taux de transition entre les états macroscopiques à  l'\;aide de la célèbre loi d'\;Eyring-\nKramers (1935). Dans cet exposé\, je présenterai des résultats récents marquant des avancées sig-\nnificatives sur l'\;étude précise de l'\;évènement de so rtie d'\;un état macroscopique Ω pour le processus de Langevin sur amorti quand h <\;<\; 1\, ainsi que les nom-\nbreuses questions qui re stent ouvertes. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1451@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200402T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200402T114500 DTSTAMP:20210605T131845Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/uniqueness-for-global-solutions-t o-the-semidiscrete-stochastic-heat-equation/ SUMMARY:Uniqueness for global solutions to the semidiscrete stochastic heat equation DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Tobias Hurth : In spatial dimension >\; 2\, we consider the uniqueness problem for global solutions to the stochastic heat equation\, discrete in space a nd continuous in time\, with a small Gaussian noise. A similar problem in the continuous-space setting has been studied by Yuri Kifer. We will descr ibe and motivate the following result: Up to a time-dependent random norma lization\, the global solution is unique in the class of positive function s of subexponential growth and decay in space. The talk is based on a proj ect with Kostya Khanin and Beatriz Navarro Lameda. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1433@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200409T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200409T114500 DTSTAMP:20210605T131842Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/au-dela-de-linegalite-de-poincare -de-second-ordre/ SUMMARY:Au-delà  de l'inégalité de Poincaré de second ordre DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Xiaochu an Yang : Dans cet exposé\, je présenterai des progrès récents dans l' approximation normale par la méthode de Stein et le calcul de Malliavin. \nNous rappelons tout d'abord l'inégalité de Poincaré de second ordre\, une technique puissante qui donne des bornes d'erreur pour une approximat ion normale en termes de dérivées de Malliavin de second ordre. \nNous n ous concentrons ensuite sur les cas o๠l'inégalité de Poincaré de se cond ordre ne s'applique pas. Cela pourrait être la conséquence d'un man que de régularité ou\, dans certains cas\, de la non-tractabilité des s econds dérivés.\nCet exposé est basé sur plusieurs travaux conjoints a vec R. Lachièze-Rey\, I. Nourdin\, G. Peccati. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1425@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200430T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200430T114500 DTSTAMP:20210605T131841Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/estimation-parametrique-du-terme- de-drift-pour-des-eds-fractionnaires/ SUMMARY:Estimation paramétrique du terme de drift pour des EDS fractionnai res. DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Maylis Varvenne : Dans cet exposé\, nous présenterons de récents travaux effec tués en collaboration avec F.Panloup et S.Tindel sur l'estimation paramé trique du terme de drift pour une EDS fractionnaire additive sous des hypo thèses assurant l'ergodicité de l'EDS. La méthode d'estimation est en e ffet basée sur l'identification de la mesure invariante (à  définir da ns ce cadre a priori non-markovien) pour laquelle nous construisons une ap proximation à  partir d'observations discrètes de l'EDS. Nous donnerons des résultats de consistance ainsi qu'une borne non asymptotique sur l'e rreur quadratique moyenne.\nPour obtenir ce dernier résultat\, nous déta illerons des résultats d'inégalités de concentration pour les EDS fract ionnaires que nous avons développés dans de récents travaux.\nEnfin\, n ous discuterons de l'hypothèse d'identifiabilité intrinsèquement liée à  la mesure invariante et nous donnerons quelques illustrations numéri ques. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1431@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200604T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200604T114500 DTSTAMP:20210605T131842Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/skeletal-sdes-for-csbps/ SUMMARY:Skeletal SDEs for CSBPs DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Andreas Kyprianou : We look at at a coupled system of stochastic differential equ ations that describe an infinite parametric family of genealogical skeleta l decompositions of a general continuous state branching process (CSBP)\, supercritical\, critical and subcritical. This puts into a common framewor k a number of known and new path decompositions of CSBPs\, including those which involve continuum random trees\, and allow us to connect the notion of Evans-O'Connell immortal particle decomposition to that of the skeleta l decomposition. This is joint work with Dorka Fekete (Exeter) and Joaquin Fontbona (U. de Chile). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1436@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200611T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200611T114500 DTSTAMP:20210605T131843Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/approches-bayesiennes-pour-les-pr otocoles-des-modeles-robustes-et-discriminatoires/ SUMMARY:Approches Bayesiennes pour les protocoles des modèles robustes et discriminatoires DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Vincent Agboto : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1438@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200618T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200618T114500 DTSTAMP:20210605T131843Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/marche-aleatoire-sur-les-complexe s-simpliciaux/ SUMMARY:Marche aléatoire sur les complexes simpliciaux. DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Laurent Decreusefond : Les complexes simpliciaux sont les généralisations des g raphes géométriques à  des relations non plus binaires mais aussi tern aires ou plus. Ce sont des objets très utilisés en analyse de données t opologiques. Nous construisons sur ces objets une nouvelle marche aléatoi re qui généralise la marche aléatoire canonique sur un graphe. Nous mon trons que son générateur est intimemement au Laplacian du complexe simpl icial\, qui est une généralisation du Laplacien de graphe. Nous nous int éressons ensuite au processus limite quand la densité du nombre de point s tend vers l'infini. Nous montrons comment utiliser cette marche pour loc aliser les trous de couverture dans un réseau radio. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1409@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20200625T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20200625T114500 DTSTAMP:20210605T131839Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/chaines-de-markov-a-memoire-varia ble-et-marches-aleatoirespersistantes/ SUMMARY:Chaînes de Markov à  mémoire variable et marches aléatoires\np ersistantes DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Peggy C énac : Cet exposé présentera une petite zoologie de chaînes de Markov à \nmémoire variable\, avec des conditions d'existence et unicité de m esure\ninvariante. Il sera ensuite question de marches aléatoires\npersis tantes\, construites à  partir de chaînes de Markov à  mémoire non\n bornée\, o๠les longueurs de sauts de la marche ne sont pas forcément \nintégrables. Un critère de récurrence/transience s'exprimant en\nfonc tion des paramètres du modèle sera énoncé. Suivront plusieurs\nexemple s illustrant le caractère instable du type de la marche\nlorsqu'on pertur be légèrement les paramètres. Les travaux décrits dans\ncet exposé so nt le fruit de plusieurs collaboration avec B. Chauvin\, F.\nPaccaut et N. Pouyanne ou B. de Loynes\, A. Le Ny et Y. Offret et A.\nRousselle. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1437@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201001T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20201001T114500 DTSTAMP:20210605T131843Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/processus-dornstein-uhlenbeck-ave c-seuil-estimation-des-parametres/ SUMMARY:Processus d'Ornstein-Uhlenbeck avec seuil : estimation des paramèt res DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sara Ma zzonetto : Un processus d'Ornstein-Uhlenbeck avec seuil est un processus d 'autoregression à  temps continu. Il suit une dynamique d'Ornstein-Uhnle nbeck au dessus ou dessous d'un seuil fixé\, pourtant à  ce seuil les c oefficients peuvent être discontinus. Nous considérons l'estimation par (quasi)-maximum de vraisemblance des paramètres de dérive\, à  partir d'observations à  temps continu ou discret. Dans le cas ergodique\, nous montrons consistance et vitesse de convergence en temps long et haute fr équence pour ces estimateurs. En se basant sur ces résultats\, nous dév eloppons un test heuristique pour la présence d'un seuil dans la dynamiqu e et nous concluons avec une application à  short term US interest rates . \nCeci est un travail avec Paolo Pigato. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1411@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201008T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20201008T114500 DTSTAMP:20210605T131839Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/population-structuree-en-age-en-e nvironnement-variable/ SUMMARY:Population structurée en âge en environnement variable DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Bertran d Cloez : Dans cet exposé\, nous intéressons à  des modèles simples d e croissance de population. Chaque individu possède une durée de vie al éatoire\, indépendante des durées de vie des autres individus\, et dont la loi dépend uniquement de la date de naissance de l'individu. A sa mor t ou durant son vivant mais de manière Poissonienne\, chaque individu don ne naissance à  de nouveaux individus. Pour ce modèle\, nous étudieron s ces processus avec deux outils différents : le processus de contour de l'arbre et la théorie des semi-groupes. La première approche permettra d 'avoir la loi du nombre d'individus\, divers résultats de conditionnement (comportement quasi-stationnaire\, loi de l'arbre conditionné à  l'ext inction ou la non-extinction etc.) ou des limites d'échelles. La deuxièm e approche permet de montrer une croissance exponentielle pour la taille d e la population ainsi que la convergence du profil des âges. Nous finiron s l'exposé avec quelques perspectives en statistiques. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1413@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201015T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20201015T114500 DTSTAMP:20210605T131840Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/metastabilite-pour-un-systeme-de- neurones-en-interaction/ SUMMARY:Métastabilité pour un système de neurones en interaction DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre Monmarché : On considère un système de N neurones\, dont le potentiel d e membrane évolue selon une dynamique de type interaction champ moyen. Pl us précisément\, pour chaque neurone\, ce potentiel décroît à  taux constant\, et d'autre part est mis à  zéro lorsque le neurone se décha rge (émet un spike)\, ce qui entraîne également une augmentation du pot entiel de tous les autres neurones. Les spike surviennent à  des temps a léatoires\, à  un taux lamba(u) qui dépend du potentiel de membrane u. Quand lambda(u) est nul en 0 et dérivable alors\, quelque soit N\, le sy stème s'arrête presque sà»rement en temps fini\, c'est-à -dire qu'il n'y aura qu'un nombre fini de spike\, suivi d'une décroissance détermin iste du système vers 0. On verra que\, sous certaine condition\, le syst ème est néanmoins métastable\, au sens o๠les points suivants sont s atisfaits : 1) le système non-linéaire limite (N->\;infini) converge v ers un unique équilibre non nul \; 2) le temps d'extinction d'un système fini de N neurones est exponentiellement grand en fonction de N \; 3) le potentiel moyen du système s'approche rapidement d'une valeur positive co nstante\, et les temps de sortie de voisinages de cette valeur convergent (quand N->\;infini) vers la loi exponentielle (caractère sans mémoire\ , imprévisible de ces déviations du comportement limite). Les démonstra tions reposent sur des méthodes de couplage. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1415@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201105T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20201105T114500 DTSTAMP:20210605T131840Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/marches-aleatoires-sur-des-graphe s-aleatoires-a-deux-communautes/ SUMMARY:Marches aléatoires sur des graphes aléatoires à  deux communaut és DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Anna Be n-Hamou : Le temps de mélange d'une marche aléatoire sur un graphe est étroitement lié à  l'existence de « goulots d'étranglement  » dans le graphe : intuitivement\, plus il est difficile pour la marche de s'échapper de certains sous-ensembles\, plus la marche met du temps à  mélanger. Plusieurs résultats montrent que\, sur des graphes aléat oires qui sont presque sà»rement des expanseurs et donc n'ont typiquemen t pas de goulots d'étranglement (par exemple\, sur des graphes réguliers uniformes)\, la marche aléatoire mélange non seulement vite mais de fa çon très abrupte (on dit qu'elle présente le phénomène de cutoff). Da ns cet exposé\, nous verrons que l'on peut aussi obtenir des résultats s imilaires sur des graphes qui ne sont typiquement pas des expanseurs. Nous considérerons des graphes aléatoires munis d'une structure à  deux co mmunautés et montrerons qu'il existe un seuil pour la fraction d'arêtes inter-blocs autour duquel la marche bascule d'un régime de mélange rapid e avec cutoff à  un régime de mélange lent sans cutoff. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1412@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201112T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20201112T114500 DTSTAMP:20210605T131840Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/graphes-de-dependance-ponderes-et -normalite-asymptotique/ SUMMARY:Graphes de dépendance (pondérés) et normalité asymptotique DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Valenti n Féray : Le but de cet exposé est de présenter la théorie des graphes de dépendance et une extension pondérée que j'ai récemment introduite . Ces théories donne des critères de normalité asymptotique pour des so mmes de variables aléatoires faiblement dépendantes. Elle s'applique en particulier aux nombres de sous-structures de taille fixée dans des objet s combinatoires aléatoires ou des modèles de physique statistique. L'exp osé sera illustré par des exemples de compte de sous-mots dans des mots aléatoires et des applications à  un système de particule (SSEP\, symm etric simple exclusion process) et au modèle d'Ising. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1416@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201119T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20201119T114500 DTSTAMP:20210605T131840Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/schemas-preservant-lasymptotique- pour-quelques-modeles-stochastiques/ SUMMARY:Schémas préservant l'asymptotique pour quelques modèles stochast iques DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Charles -Edouard Bréhier : On considère des systèmes multiéchelles d'Equations Différentielles Stochastiques: quand un paramètre epsilon tend vers 0\, la composante lente converge soit vers la solution d'une équation diffé rentielle ordinaire (principe de moyennisation)\, soit vers la solution d' une équation différentielle stochastique (approximation diffusion). L'ob jectif d'un schéma préservant l'aymptotique est d'être consistent pour tout epsilon\, et d'admettre un schéma limite quand epsilon tend vers 0\, qui soit consistent avec l'équation limite au niveau continu.\n\nOn verr a que pour les modèles EDS la consistance du schéma limite avec l'équat ion limite n'est pas évidente: par exemple\, le schéma limite peut être naturellement associé à  une interprétation Itô du bruit\, alors que l'équation limite est associée à  l'interprétation Stratonovich. On décrira des exemples et contre-exemples de schémas préservant l'asympto tique.\n\nEnfin\, on montrera (dans le régime moyennisation) une estimati on d'erreur uniforme par rapport à  epsilon\, en fonction du pas de temp s: le schéma est uniformément précis.\n\n\nIl s'agit d'un travail en co llaboration avec Shmuel Rakotonirina-Ricquebourg (Lyon 1). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1414@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201126T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20201126T114500 DTSTAMP:20210605T131840Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/simulation-exacte-du-temps-necess aire-a-une-diffusion-pour-sortir-dun-intervalle/ SUMMARY:Simulation exacte du temps nécessaire à  une diffusion pour sort ir d'un intervalle DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Samuel Herrmann : Les diffusions (famille de solutions d'équations différentiel les stochastiques) jouent un rôle primordial en modélisation stochastiqu e avec de nombreux champs d'application. Il est donc essentiel de pouvoir simuler précisément les trajectoires de ces processus et toute variable aléatoire qui y serait liée. Dans cette communication\, nous nous intér esserons en particulier au premier instant de sortie d'un intervalle donn é. Nous considérons donc (Xt) la solution de dXt = μ(Xt)dt + dBt\, X0 ∈ ]a\,b[\, t≥0\, o๠(Bt) est un mouvement brownien et l'obj ectif se résume à  la simulation numérique de Ï„_ab = inf{t≥0 : Xt ∉ ]a\,b[}. Cette variable aléatoire dépend de la trajectoire du processus et non simplement d'une marginale à  un temps fixé\, ce qu i rend plus compliquée sa simulation numérique. Une première approche c onsiste à  introduire des schémas numériques basés sur la discrétisa tion temporelle. Ces schemas permettent d'obtenir un squelette de la diffu sion et d'en déduire une approximation du temps de sortie. Une autre faç on d'appréhender le problème de simulation est d'utiliser une méthode d e rejet pour simuler directement et de façon exacte le temps de sortie. C 'est cette méthode que je souhaite vous présenter. Une première étude sur la simulation exacte notamment des marginales de diffusion fut introdu ite par Beskos et Roberts puis complétée par différents travaux par la suite. En ce qui concerne les temps d'arrêt\, Cristina Zucca et moi-même avons étudié dans un premier temps les premiers instants de passage des diffusions avant de nous intéresser aux temps de sortie dont la complexi té (au niveau des algorithmes) est bien supérieure. Références : https ://iecl.univ-lorraine.fr/ProbaStat/covid/downloads/2020-11-26_Samuel_Herrm ann_abstract.pdf CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1423@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201203T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20201203T114500 DTSTAMP:20210605T131841Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/transport-optimal-martingale-et-c onstruction-de-couplages/ SUMMARY:Transport optimal martingale et construction de couplages DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nicolas Juillet : Le problème du transport optimal de Monge\, sous sa forme «  Kantorovich »\, se formule particulièrement bien en termes prob abilistes puisqu'il consiste à  minimiser l'espérance de la distance (o u d'une autre fonction) de deux variables aléatoires dont les marges\, le s fameux « déblais » et « remblais »\, sont des d onnées du problème. En somme il s'agit de trouver un couplage (un transp ort\, une loi jointe) optimal(e). Je parlerai de certains de mes travaux s ur la variante « martingale » du problème et des couplages sp écifiques (dernièrement d'une infinité indénombrable de lois) qui en o nt émergé. Des liens avec le problème de plongement de Skorokhod et cer taines représentations de Choquet seront évoqués. Travaux en collaborat ion avec Mathias Beiglböck\, et plus récemment avec Martin Huesmann et M artin Brà¼ckerhoff. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1417@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201210T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20201210T114500 DTSTAMP:20210605T131840Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/quelques-modeles-de-regression-ex treme/ SUMMARY:Quelques modèles de régression extrême DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Antoine Usseglio-Carleve : Si estimer la médiane (quantile de niveau 0.5) ou le quartile (quantile de niveau 0.25 ou 0.75) d'une variable aléatoire Y par aît évident lorsque l'on dispose d'un échantillon de taille n\, qu'en e st-il si le niveau de quantile que l'on cherche à  estimer dépasse 1-1/ n ? Dans ce cas\, l'usage de la classique statistique d'ordre renvoie syst ématiquement le maximum de l'échantillon\, et mène alors à  une estim ation non-consistante du quantile désiré. Grâce à  la théorie des va leurs extrêmes\, on trouve dans la littérature des méthodes d'extrapola tion pour estimer de tels quantiles. La particularité de ce travail est q ue la variable d'intérêt Y est impactée par un vecteur de covariables X . L'enjeu est alors d'estimer des quantiles extrêmes de la loi conditionn elle de Y sachant X=x. Pour cela\, on propose d'abord une approche de rég ression purement non-paramétrique\, en proposant des estimateurs de quant ile et d'expectile (une alternative au quantile que l'on introduira) extr êmes\, et en étudiant leurs propriétés asymptotiques. La vitesse de co nvergence de ces estimateurs se dégradant assez fortement lorsque la tail le de la covariable X augmente\, on proposera alors quelques modèles sur X et Y permettant de contourner le fléau de la dimension. Quelques applic ations en assurance ou catastrophe naturelle seront proposées. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1410@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20201217T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20201217T114500 DTSTAMP:20210605T131839Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/quelques-modeles-de-regression-ex treme-2eme-tour-apres-gros-probleme-technique/ SUMMARY:Quelques modèles de régression extrême (2ème tour après gros p roblème technique) DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Antoine Usseglio-Carleve : Si estimer la médiane (quantile de niveau 0.5) ou le quartile (quantile de niveau 0.25 ou 0.75) d'une variable aléatoire Y par aît évident lorsque l'on dispose d'un échantillon de taille n\, qu'en e st-il si le niveau de quantile que l'on cherche à  estimer dépasse 1-1/ n ? Dans ce cas\, l'usage de la classique statistique d'ordre renvoie syst ématiquement le maximum de l'échantillon\, et mène alors à  une estim ation non-consistante du quantile désiré. Grâce à  la théorie des va leurs extrêmes\, on trouve dans la littérature des méthodes d'extrapola tion pour estimer de tels quantiles. La particularité de ce travail est q ue la variable d'intérêt Y est impactée par un vecteur de covariables X . L'enjeu est alors d'estimer des quantiles extrêmes de la loi conditionn elle de Y sachant X=x. Pour cela\, on propose d'abord une approche de rég ression purement non-paramétrique\, en proposant des estimateurs de quant ile et d'expectile (une alternative au quantile que l'on introduira) extr êmes\, et en étudiant leurs propriétés asymptotiques. La vitesse de co nvergence de ces estimateurs se dégradant assez fortement lorsque la tail le de la covariable X augmente\, on proposera alors quelques modèles sur X et Y permettant de contourner le fléau de la dimension. Quelques applic ations en assurance ou catastrophe naturelle seront proposées. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1422@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210107T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210107T114500 DTSTAMP:20210605T131841Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/asymetrie-dans-la-division-cellul aire-etude-theorique-et-numerique/ SUMMARY:Asymétrie dans la division cellulaire\, étude théorique et numé rique DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Benoît e de Saporta : Ce travail est motivé par l'existence d'asymétrie lors de la division cellulaire. Après avoir examiné cette asymétrie sur des do nnées expérimentales\, nous introduisons un modèle probabiliste décriv ant les divisions successives de cellules et prenant en compte deux types d'asymétrie: une asymétrie physiologique décrivant le fait que deux cel lules soeurs peuvent grandir à  des vitesses différentes\, et une asym étrie morphologique décrivant le fait que les tailles des deux cellules soeurs à  la division sont différentes. Dans un premier temps\, nous ex pliciterons le caractère Malthusien de la dynamique\, au sens o๠la ta ille de la population croit exponentiellement tandis que la distribution d es tailles converge vers une distribution stable. Dans un second temps\, n ous étudierons les fluctuation du paramètre Malthusien en fonction des d ifférents paramètres du modèle. Nous montrerons que sous certaines hypo thèses\, l'asymétrie est optimale au sens Darwinien. Ce travail est touj ours en cours et est en collaboration avec Bertrand Cloez (INRAE Montpelli er) et Tristan Roget (Univ. Montpellier). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1419@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210114T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210114T114500 DTSTAMP:20210605T131841Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/global-sensitivity-analysis-for-m odels-described-by-stochastic-differential-equations/ SUMMARY:Global sensitivity analysis for models described by stochastic diff erential equations DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre Étoré : Many mathematical models involve input parameters\, which are no t precisely known. Global sensitivity analysis aims to identify the parame ters whose uncertainty has the largest impact on the variability of a quan tity of interest. One of the statistical tools used to quantify the influe nce of each input variable on the quantity of interest are the Sobol' sens itivity indices. In this paper\, we consider stochastic models described b y stochastic differential equations (SDE). We focus the study on mean quan tities\, defined as the expectation with respect to the Wiener measure of a quantity of interest related to the solution of the SDE itself. Our appr oach is based on a Feynman-Kac representation of the quantity of interest\ , from which we get a parametrized partial differential equation (PDE) rep resentation of our initial problem. We then handle the uncertainty on the parametrized PDE using polynomial chaos expansion and a stochastic Galerki n projection.\n\nTalk will be in French CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1421@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210121T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210121T114500 DTSTAMP:20210605T131841Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/quelques-developpements-recents-e n-matiere-de-gestion-et-de-surveillance-des-ressources-naturelles/ SUMMARY:Quelques développements récents en matière de gestion et de surv eillance des ressources naturelles DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Thibaut Mastrolia : Dans cet exposé\, nous étudions l'impact d'une politique de surveillance proposée à  un agent exploitant une ressource naturelle r enouvelable. Nous adoptons un modèle principal/agent en temps continu dan s lequel le principal conçoit un contrat\, c'est-à -dire une politique de taxes/compensations\, conduisant l'agent à  un niveau d'exploitation donné. Pour un contrat donné\, nous décrivons d'abord l'effort optimal de l'agent en utilisant la théorie des EDSR. Sous des hypothèses de rég ularité sur les coefficients\, nous exprimons ensuite le contrat optimal comme la solution d'une équation d'Hamilton Jacobi Bellman. Nous étendon s ensuite le résultat à  des coefficients non réguliers en fournissant des stratégies epsilon optimales à  l'aide d'un résultat d'approximat ion pour la fonction de valeur du régulateur. Travaux conjoints avec Idri s Kharroubi (Sorbonne Université) et Thomas Lim (ENSIIE). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1418@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210128T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210128T114500 DTSTAMP:20210605T131840Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/distributions-de-tracy-widom-dord re-superieur/ SUMMARY:Distributions de Tracy-Widom d'ordre supérieur DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Mattia Cafasso : Dans un article publié en 2018\, Le Doussal Majumdar et Schehr ont introduit une famille de distributions\, indexées par un entier posit if n\, qui généralisent la célèbre distribution de Tracy-Widom (GUE) d écrivant la loi limite de la plus grande valeur propre d'une matrice alé atoire. Plus récemment\, les mêmes distributions sont apparues aussi dan s la théorie des partitions aléatoires. Après une bref introduction con cernant leur applications\, j'illustrerai les résultats que j'ai obtenu e n collaboration avec Tom Claeys et Manuela Girotti sur les grandes déviat ions associées à  ces distributions\, et leur liens avec les équations de Painlevé. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:15@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210211T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210211T114500 DTSTAMP:20210209T212047Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/estimation-non-parametrique-pour- des-flux-de-donnees/ SUMMARY:Estimation non paramétrique pour des flux de données DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Amir Ab oubacar (Université de Lille) : Dans cet exposé\, nous nous intéressero ns à l'estimation fonctionnelle dans un cadre non paramétrique pour des flux de données. Nous donnerons une définition et une modélisation stat istique de ce type de données. Nous présenterons brièvement quelques qu estions relatives à l'estimation non paramétrique\, lorsque l'échantill on d'apprentissage est de nature temporelle\, spatiale ou spatio-temporell e et se présente sous forme de flux de données. Nous considérerons le c as d'un modèle statistique dans lequel la variable aléatoire générique est multivariée\, circulaire ou de nature fonctionnelle. Des modèles cl assiques seront revisités dans le contexte de flux de données\, et leurs propriétés asymptotiques étudiées\, notamment lorsque le processus g énérateur des données est stationnaire ou localement stationnaire. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de probabilités et statistique virtuelle\, IECL\, Nancy\, F rance X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de probabilités et statistique virtuelle:geo: 0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:16@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210218T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210218T114500 DTSTAMP:20210209T212928Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/multiple-partition-clustering/ SUMMARY:Multiple Partition Clustering DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Vincent Vandewalle (Université de Lille) : This talk deals with clustering when several latent class variables are considered (multiple partition clusteri ng). Indeed\, assuming that all heterogeneity in the data can be explained by one single variable is very strong\, and it can be useful to consider that several blocks (or linear combinations) of variables can provide diff erent partitions of individuals. This can reveal new lines of analysis in the data. In this framework\, we present two approaches. The first one ass umes the existence of several groups of variables\, each leading to a diff erent partition of the individuals [1]. It makes it possible to classify t he variables into blocks\, each producing a specific grouping of individua ls. The model assumes the independence between blocks of variables\, and i n each block the independence of the variables given the cluster. An effic ient approach is proposed to search for the blocks of variables as well as performing the estimation of the different partitions of the individuals. The second one assumes the existence of several classifying projections i n the data [2]. It makes it possible to obtain different classifying proje ctions and the associated partitions. The model assumes that the data are obtained based on linear combinations of classifying and non classifying v ariables\, where each classifying variable is assumed to follow a specific mixture distribution. The parameters of the models are estimated through a generalized EM algorithm. The behavior of these models will be illustrat ed in simulated and real data. We will discuss how using such kind of mode ls can give new insight from the data analysis point of view\, and can be considered for further investigation. References: [1] Marbac\, M. and Vand ewalle\, V. (2019). “A tractable multi-partitions clustering”. In: Com putational Statistics & Data Analysis 132\, pp. 167–179. [2] Vandewalle\ , V. (2020). “Multi-Partitions Subspace Clustering”. In: Mathematics 8 .4\, p. 597. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de probabilités et statistique virtuelle\, IECL\, Nancy\, F rance X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de probabilités et statistique virtuelle:geo: 0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:46@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210311T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210311T101500 DTSTAMP:20210302T143406Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/automates-cellulaires-preservant- un-sous-shift/ SUMMARY:Automates cellulaires préservant un sous-shift DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Samuel Petite (LAMFA\, Amiens) : Les automates cellulaires forment une classe ric he de systèmes dynamiques sur l’ensemble des suites symboliques. Ils se rvent notamment de modèles simplifiés en informatique\, pour le calcul p arallèle\, et en physique statistique\, pour étudier l’évolution de s ystèmes de particules. Un problème classique consiste alors à étudier les environnements laissés stable par l’évolution d’un ou plusieurs automates et en particuliers leurs mesures invariantes ou les distribution s asymptotiques des itérés des automates sur une configuration aléatoir e. Nous présenterons dans cet exposé plusieurs restrictions sur ces auto mates en fonction de la complexité de l’environnement. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de probabilités et statistique virtuelle\, IECL\, Nancy\, F rance X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de probabilités et statistique virtuelle:geo: 0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:47@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210311T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210311T114500 DTSTAMP:20210304T171203Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/sous-diffusion-de-lenergie-dans-d es-systemes-hamiltoniens-uni-dimensionnels/ SUMMARY:Sous-diffusion de l’énergie dans des systèmes Hamiltoniens uni- dimensionnels DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Franço is Huveneers (CEREMADE\, Paris-Dauphine) : Dans cet exposé\, on s’inté ressera à un problème de physique statistique hors équilibre : la propa gation de l’énergie dans des chaînes d’oscillateurs\, classiques ou quantiques\, en dimension 1. Si l’énergie est l’unique quantité cons ervée\, on s’attend dans la plupart des cas à observer un transport di ffusif. Néanmoins\, si le milieu est désordonné\, il est possible d’o bserver une absence totale de transport (localisation d’Anderson et loca lisation à N corps)\, ou un transport plus lent que diffusif\, dû à la présence de goulots. J’expliquerai la phénoménologie et je donnerai u n modèle Hamiltonien où on peut obtenir un résultat mathématique rigou reux. L’exposé se base sur un travail en collaboration avec Wojciech De Roeck et Stefano Olla. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de probabilités et statistique virtuelle\, IECL\, Nancy\, F rance X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de probabilités et statistique virtuelle:geo: 0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:45@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210318T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210318T101500 DTSTAMP:20210301T143830Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/problemes-de-ruine-equation-de-la -chaleur-sur-un-triangle-solutions-extremales-et-jeux-a-champs-moyen/ SUMMARY:Problèmes de ruine\, équation de la chaleur sur un triangle\, sol utions extrémales et jeux à champs moyen DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nabil K azi-Tani (ISFA\, Université Lyon 1) : Je donnerai dans cet exposé deux e xemples de problèmes de contrôle stochastique consistant à optimiser un critère discontinu\, dans lesquels d’une part\, la fonction valeur peu t être obtenue explicitement et d’autre part\, le contrôle optimal est extrémal (contrôle bang-bang). Je considèrerai d’abord le problème consistant à minimiser une probabilité de ruine en temps fini pour des m artingales browniennes. En calculant explicitement les probabilités de so rties d’un triangle rectangle par le mouvement brownien (en utilisant de s résultats connus sur les processus de Bessel)\, il est possible de mont rer que la fonction valeur du problème de contrôle est une solution rég ulière d'une EDP de la chaleur avec des conditions aux bords discontinues . J’expliquerai en quoi ce problème est utile en assurance\, en biologi e\, ou encore en science politique. Dans un 2e temps\, je montrerai commen t obtenir des résultats similaires dans des problèmes de jeux différent iels à N joueurs\, dont je prendrai une approximation de type champs moye n dans le régime où N est grand. Cet exposé s’appuie sur des travaux en collaboration avec Stefan Ankirchner (Jena)\, Christophette Blanchet-Sc alliet (Lyon)\, Julian Wendt (Jena) et Chao Zhou (Hong Kong). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de probabilités et statistique virtuelle\, IECL\, Nancy\, F rance X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de probabilités et statistique virtuelle:geo: 0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:18@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210318T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210318T114500 DTSTAMP:20210309T085937Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/nouveaux-developpements-en-statis tique-grace-a-la-methode-de-stein/ SUMMARY:Nouveaux développements en statistique grâce à la méthode de St ein DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Christo phe Ley (Ghent University) : La méthode de Stein est un outil bien connu en probabilités pour construire des bornes précises sur des distances pr obabilistes. Initialement proposée pour l’approximation gaussienne\, el le a par la suite été étendue à bon nombre de lois comme la loi de Poi sson\, binomiale\, exponentielle\, variance Gamma\, et bien d’autres. Ce s dernières années\, cette méthode probabiliste a aussi connu un réel succès en statistique et machine learning\, et a permis des développemen ts théoriques et computationnels assez spectaculaires. Dans cet exposé\, je vais donner un aperçu sur ces développements\, avec un focus particu lier sur une nouvelle mesure de l’impact du choix de la prior distributi on en statistique bayésienne. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de probabilités et statistique virtuelle\, IECL\, Nancy\, F rance X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de probabilités et statistique virtuelle:geo: 0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:67@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210325T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210325T101500 DTSTAMP:20210322T191122Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/titre-a-venir-17/ SUMMARY:Rebondissements de mouvements browniens asymétriques DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Miguel Martinez : \nDans cet exposé nous présenterons des résultats concernant les "rebonds" de deux mouvements browniens asymétriques (ou 'skew browni an motion') l'un sur l'autre. Nous verrons que dans une échelle de temps adéquat\, la distance entre les deux processus se trouve être solution d 'une équation différentielle stochastique à sauts dirigée par le proce ssus des excursions de l'un des deux mouvements\, tandis que les rebonds e ux-mêmes peuvent se décrire en faisant appel à la théorie des extensio ns markoviennes des processus auto-similaires. La fin de l'exposé sera co nsacrée à la présentation de certaines perspectives ouvertes par cette étude.\n\n CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de probabilités et statistique virtuelle\, IECL\, Nancy\, F rance X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de probabilités et statistique virtuelle:geo: 0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:19@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210325T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210325T114500 DTSTAMP:20210318T073925Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/titre-a-venir-6/ SUMMARY:Mind2Mind: Transfer learning for GANs DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Yaël F régier : In this talk\, we will present a new approach to the problem of transfer learning for GANs. It allows training deep neural networks with l imited computational resources in the specific context of generative model s. We prove rigorously\, within the framework of optimal transport\, a the orem that ensures the convergence of the learning of the transferred Wasse rstein GAN. It is joint work with Jean-Baptiste Gouray CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de probabilités et statistique virtuelle\, IECL\, Nancy\, F rance X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de probabilités et statistique virtuelle:geo: 0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:68@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210401T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210401T114500 DTSTAMP:20210325T093146Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/multilevel-picard-approximations- for-high-dimensional-semilinear-parabolic-partial-differential-equations/ SUMMARY:Multilevel Picard approximations for high-dimensional semilinear pa rabolic partial differential equations DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Thomas Kruse (Justus Liebig University\, Giessen) : We present new approximation methods for high-dimensional semilinear parabolic PDEs. A key idea of ou r methods is to combine multilevel approximations with Picard fixed-point approximations. We prove in the case of semilinear heat equations with Lip schitz continuous nonlinearities that the computational effort of one of t he proposed methods grows polynomially both in the dimension and in the re ciprocal of the required accuracy. We illustrate the efficiency of the app roximation methods by means of numerical simulations. The talk is based on joint works with Weinan E\, Martin Hutzenthaler\, Arnulf Jentzen\, Tua n Nguyen and Philippe Von Wurstemberger.\n CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de probabilités et statistique virtuelle\, IECL\, Nancy\, F rance X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de probabilités et statistique virtuelle:geo: 0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:69@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210408T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210408T114500 DTSTAMP:20210331T152734Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/titre-a-venir-18/ SUMMARY:Factorisations de genre fixé d'un grand cycle DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Paul Th évenin (Uppsala University) : Une factorisation d'une permutation est une façon d'écrire cette permutation comme un produit de transpositions. L' ensemble des factorisations du n-cycle (12...n)\, particulièrement étudi é en raison notamment de ses liens avec la combinatoire algébrique\, est en bijection avec un ensemble de cartes à n sommets\, dont le genre est donné par le nombre de transpositions de la factorisation. J'exposerai un algorithme inspiré de cette bijection et permettant de générer une fac torisation aléatoire uniforme du n-cycle dont la carte correspondante est de genre fixé.\n\nJe montrerai également comment cet algorithme permet de décrire la limite\, en un certain sens\, d'une factorisation uniforme de genre donné.\n\nTravail en collaboration avec Valentin Féray et Bapti ste Louf. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de probabilités et statistique virtuelle\, IECL\, Nancy\, F rance X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de probabilités et statistique virtuelle:geo: 0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:511@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210506T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210506T114500 DTSTAMP:20210430T095344Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/alex-watson/ SUMMARY:Strong laws for growth-fragmentation processes with bounded cell si ze DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Alex Wa tson (University College London) : A growth-fragmentation is a stochastic process representing cells with continuously growing mass\, which experien ce sudden splitting events. Growth-fragmentations are used to model cell d ivision and protein polymerisation in biophysics. It is interesting to ask whether these processes converge toward an equilibrium\, in which the num ber of cells is growing exponentially and the distribution of cell sizes a pproaches some fixed asymptotic profile. In this work\, we study a process in which the growth and splitting of an individual cell is largely indepe ndent of its mass\, with the exception that the mass is bounded above\, so it cannot exceed a given constant. We give precise conditions to ensure t hat\, almost surely\, the process exhibits this equilibrium behaviour\, an d express the asymptotic profile in terms of an underlying Lévy process.\ n\nThis is joint work with Emma Horton (Inria Bordeaux). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add6f81af39af44dc878ce5a6a4 4d9a2c%40thread.tacv2/conversations?groupId=55425192-2e79-495b-8d16-ce3e76 fb6140&tenantId=158716cf-46b9-48ca-8c49-c7bb67e575f3 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:79@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210520T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210520T114500 DTSTAMP:20210510T192438Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/barbara-dembin/ SUMMARY:Principe de grande déviation pour les courants et le flot maximal en percolation de premier passage DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Barbara Dembin (LPSM\, Paris) : Considérons la percolation de premier passage da ns le réseau renormalisé Z^d/n pour d>\;=2 : à chaque arête e\, on a ssocie une capacité aléatoire c(e)>\;=0 de telle sorte que la famille (c(e))_e soit indépendante et identiquement distribuée selon une loi G. On peut interpréter cette capacité comme un débit maximal\, i.e.\, la q uantité maximale d'eau pouvant traverser l'arête par unité de temps. Co nsidérons un domaine borné et connecté Ω de R^d et deux ensembles disj oints du bord de Ω : un part lequel l'eau peut entrer (la source) et un p art lequel l'eau peut sortir (le puits). Nous nous intéressons au flot ma ximal : la quantité maximale d'eau pouvant entrer dans Ω par unité de t emps. Un courant est une fonction sur les arêtes qui décrit la façon do nt l'eau circule dans Ω. Dans cet exposé\, nous présenterons un princip e de grande déviation pour les courants et nous en déduirons par un prin cipe de contraction un principe de grande déviation pour le flot maximal dans Ω.\nTravail en collaboration avec Marie Théret. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add6f81af39af44dc878ce5a6a4 4d9a2c%40thread.tacv2/conversations?groupId=55425192-2e79-495b-8d16-ce3e76 fb6140&tenantId=158716cf-46b9-48ca-8c49-c7bb67e575f3 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:80@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210527T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210527T114500 DTSTAMP:20210520T122658Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/mouad-ramil/ SUMMARY:Langevin processes in bounded-in-position domains: application to q uasi-stationary distributions DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Mouad R amil (CERMICS\, Ecole des Ponts ParisTech) : Quasi-stationary distribution s can be seen as the first eigenvector associated with the generator of th e stochastic differential equation at hand\, on a domain with Dirichlet bo undary conditions (which corresponds to absorbing boundary conditions at t he level of the underlying stochastic processes). Many results on the quas i-stationary distribution hold for non degenerate stochastic dynamics\, wh ose associated generator is elliptic. The case of degenerate dynamics is l ess clear. In this work\, together with T. Lelièvre and J. Reygner (Ecole des Ponts\, France) we generalize well-known results on the probabilistic representation of solutions to parabolic equations on bounded domains to the so-called kinetic Fokker-Planck equation on bounded domains in positio ns\, with absorbing boundary conditions. Furthermore\, a Harnack inequalit y\, as well as a maximum principle\, is provided for solutions to this kin etic Fokker-Planck equation\, as well as the existence of a smooth transit ion density for the associated absorbed Langevin dynamics. The continuity of this transition density at the boundary is studied as well as the compa ctness\, in various functional spaces\, of the associated semigroup. This work is a cornerstone to prove the consistency of some algorithms used to simulate metastable trajectories of the Langevin dynamics\, for example th e Parallel Replica algorithm. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add6f81af39af44dc878ce5a6a4 4d9a2c%40thread.tacv2/conversations?groupId=55425192-2e79-495b-8d16-ce3e76 fb6140&tenantId=158716cf-46b9-48ca-8c49-c7bb67e575f3 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:81@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210603T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210603T114500 DTSTAMP:20210528T095755Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/pierre-yves-louis/ SUMMARY:Systèmes de processus de renforcement en interaction DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre- Yves Louis (IMB\, Dijon) : Les modèles d'urnes sont utilisés dans de nom breuses applications et sont un exemple fondamental de processus stochasti ques de renforcement. En partant de ces modèles\, nous nous intéresseron s à plusieurs familles de systèmes (finis) de processus de renforcement. Différents résultats sur le comportement collectif en temps long seront présentés. La présence/absence de synchronisation sera discutée\, ain si que les vitesses de convergence en fonction de différents régimes de paramètres. Cet exposé se fonde sur des travaux en collaboration avec I. Crimaldi\, P. Dai Pra\, I. Minelli et M. Mirebrahimi. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add6f81af39af44dc878ce5a6a4 4d9a2c%40thread.tacv2/conversations?groupId=55425192-2e79-495b-8d16-ce3e76 fb6140&tenantId=158716cf-46b9-48ca-8c49-c7bb67e575f3 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:82@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210610T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210610T114500 DTSTAMP:20210604T104410Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/elias-ventre/ SUMMARY:Reduction of a stochastic hybrid model of gene expression using Lar ge deviations theory DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Elias V entre (LBMC\, ENS Lyon) : Differentiation is the process whereby a cell ac quires a specific phenotype\, by differential gene expression as a functio n of time. This is thought to result from the dynamical functioning of an underlying Gene Regulatory Network (GRN). The precise path from the stocha stic GRN behavior to the resulting cell state is still an open question. I n this presentation\, we detail a methodology to reduce a mechanistic mode l characterizing the evolution of a cell by a system of piecewise determin istic Markov processes (PDMP)\, to a discrete coarse-grained model on a li mited number of cell types\, defined as the basins of attraction of the de terministic limit. The transitions between the basins in the weak noise li mit can be determined by the unique solution of an Hamilton-Jacobi equatio n under a particular constraint\, which corresponds to the rate function a ssociated to a Large Deviations Principle for the PDMP. We develop a numer ical method for approximating the coarse-grained model parameters\, and sh ow its accuracy for a toggle-switch network. We deduce from the reduced mo del an analytical approximation of the stationary distribution of the PDMP system\, which appears as a Beta mixture. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add6f81af39af44dc878ce5a6a4 4d9a2c%40thread.tacv2/conversations?groupId=55425192-2e79-495b-8d16-ce3e76 fb6140&tenantId=158716cf-46b9-48ca-8c49-c7bb67e575f3 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:83@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210617T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210617T114500 DTSTAMP:20210608T164435Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/sonia-mazzucchi/ SUMMARY:High order heat-type equations and random walks on the complex plan e DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sonia M azzucchi (Università di Trento\, Italie) : Télécharger le résumé (pdf ) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add6f81af39af44dc878ce5a6a4 4d9a2c%40thread.tacv2/conversations?groupId=55425192-2e79-495b-8d16-ce3e76 fb6140&tenantId=158716cf-46b9-48ca-8c49-c7bb67e575f3 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1710@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20210930T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20210930T114500 DTSTAMP:20210826T155207Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/joseph-lam/ SUMMARY:Minimax optimality\, testing\, differential privacy DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Joseph Lam (IECL\, Nancy) : This presentation is a summary of my PhD work. I focu s on the topic of hypothesis testing\, extensively studied in statistics a nd theoretical computer science.\n\nI start with presenting the classical identity testing problem\, in which an independent sample set X ~ q is giv en and one would like to determine whether q=p for some fixed known p. Thi s problem is very related to that of estimating a distribution from a give n sample set. The study of testing is relevant\, because for the same fixe d sample size\, it is possible to test against a distribution up to a smal ler separation distance than what is possible in estimation. This will giv e me the opportunity to describe the minimax framework which proves the th eoretical optimality of statistical methods in the worst case.\n\nI will r efine the study of minimax identity testing by adding a local differential privacy condition and the interest will be in the quantitative effect of ensuring privacy. The presentation will largely be on the topic of privacy \, because it bears similarities with ensuring fairness conditions.\n\nWe will also shortly consider the neighboring problem of closeness testing\, where the goal remains to determine whether p=q\, but only an independent sample set Y ~ p is given instead of p directly. In this context\, we will go beyond a simple worst-case analysis and develop instance optimal resul ts instead. This will highlight the interplay between one-sample testing a nd two-sample testing\, the latter being a harder problem. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1726@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20211007T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20211007T114500 DTSTAMP:20211001T115036Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/kelvin-rivera-lopez/ SUMMARY:Diffusions arising from the ordered Chinese Restaurant Process DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Kelvin Rivera-Lopez (IECL\, Nancy) : In a recent paper\, Leonid Petrov showed tha t the up-down chains associated to the Chinese Restaurant Process (CRP) ha ve a scaling limit - namely\, a two-parameter family of diffusions that ex tend the one-parameter infinitely-many-neutral-alleles diffusions of Ethie r and Kurtz. There has since been considerable interest in constructing or dered analogues of Petrov's diffusions\, and it is conjectured that an ord ered analogue of the up-down chains will give rise to such an object. In t his talk\, I'll discuss my resolution of this conjecture (joint with Dougl as Rizzolo). Our approach is mainly inspired by Petrov's work\, and involv es using quasisymmetric functions to describe the transition operators. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1722@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20211014T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20211014T114500 DTSTAMP:20211012T170223Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/eric-zeltz/ SUMMARY:Analyse et interprétation climatologique de l'évolution des temp ératures moyennes mondiales depuis 1880 DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Eric Ze ltz : Je montre comment à partir d'une étude approfondie statistique et probabiliste d'une base de données de températures moyennes mondiales\, j'ai découvert des comportements climatologiques sans doute très diffici lement accessibles par les techniques usuelles utilisées en climatologie. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1727@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20211021T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20211021T114500 DTSTAMP:20211012T161844Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/jean-berard/ SUMMARY:CFTP pour les automates cellulaires probabilistes uni-dimensionnels exponentiellement ergodiques DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Jean B érard (Université de Strasbourg) : Dans cet exposé\, on construit\, pou r tout automate cellulaire probabiliste uni-dimensionnel exponentiellement ergodique et possédant une propriété de taux positifs\, un flot CFTP ( "coupling from the past") localement défini. Plusieurs conséquences de c ette construction sont discutées. (Travail exposé dans l'article arXiv:2 106.07219). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1723@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20211118T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20211118T114500 DTSTAMP:20211115T232828Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/sebastien-darses/ SUMMARY:On probabilistic generalizations of the Nyman-Beurling criterion fo r the Zeta function DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sébast ien Darses (Aix-Marseille Université) : One of the seemingly innocent ref ormulations of the terrifying Riemann Hypothesis (RH) is the Nyman-Beurlin g criterion: The indicator function of (0\,1) can be linearly approximated in a L^2 space by dilations of the fractional part function. Randomizing these dilations generates new structures and criteria for RH\, regularizin g very intricate ones. One other possible nice feature is to consider poly nomials instead of Dirichlet polynomials for the approximations. How then are the huge difficulties reallocated? The answers are quite surprising!\n \nThe talk will be very accessible\, especially for graduate students. \nJ oint work with F. Alouges and E. Hillion. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1724@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20211125T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20211125T114500 DTSTAMP:20211104T104330Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/chiara-amorino/ SUMMARY:On the rate of estimation for the stationary distribution of stocha stic differential equations with and without jumps DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Chiara Amorino (Université du Luxembourg) : In this talk\, we will discuss some results on the estimation of the invariant density associated to a multiva riate diffusion X = (Xt)t≥0\, assuming that a continuous record of obser vations (Xt)0≤t≤T is available. We will see that\, when X = (Xt)t≥0 is the solution of a stochastic differential equation with Levy-type jumps \, it is possible to find the parametric convergence rate 1/T in the monod imensional case and log(T)/T when the dimension d is equal to 2. For d ≥ 3 we find the convergence rate (log(T)/T)γ\, where γ is an explicit exp onent depending on the dimension d and on β3\, the harmonic mean of the s moothness of the invariant density over the d directions after having remo ved β1 and β2\, which are the smallest. Moreover\, we obtain a lower bou nd on the L2-risk for pointwise estimation\, with the rate (1/T)γ. In ord er to fill the logarithmic gap we consider then X = (Xt)t≥0 as a solutio n to a continuous stochastic differential equation. One (surprising) findi ng is that the convergence rate depends on the fact that β2 <\; β3 or β2 = β3. In particular\, we show that kernel density estimators achieve the rate (log(T)/T)γ in the first case and (1/T)γ in the second. Finally \, we prove a minimax lower bound on the L2-risk for the pointwise estimat ion with the same rates (log(T)/T)γ or (1/T)γ\, depending on the value o f β2 and β3. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1734@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20211202T100000 DTEND;TZID=Europe/Paris:20211202T110000 DTSTAMP:20211125T143920Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/tony-bonnaire/ SUMMARY:Pattern extraction from point-cloud datasets and cosmological appli cations DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Tony Bo nnaire (Université Paris-Saclay) : Point-cloud datasets are ubiquitous in many science and non-science fields. These data are usually coming along with unique patterns that some algorithms are meant to extract and that ar e linked with the underlying phenomenon that generated the data.\nIn this presentation\, motivated by cosmological problematics\, we will focus on t wo kinds of spatially structured datasets. First\, clustered-type patterns in which the datapoints are separated in the input space into multiple gr oups. We will show that the unsupervised clustering procedure performed wi th a Gaussian Mixture Model can be formulated in terms of a statistical ph ysics optimisation problem. This formulation enables the unsupervised extr action of many key information about the dataset itself\, like the number of clusters\, their size and how they are embedded in space\, particularly interesting for high-dimensional input spaces where visualisation is not possible.\nOn the other hand\, we will study spatially continuous datasets assuming as standing on an underlying 1D structure that we aim to learn. To this end\, we resort to a regularisation of the Gaussian Mixture Model in which a spatial graph is used as a prior to approximate the underlying 1D structure. The overall graph is efficiently learnt by means of the Expe ctation-Maximisation algorithm with guaranteed convergence and comes toget her with the learning of the local width of the structure. We then illustr ate applications of the algorithm to model and identify the filamentary pa ttern drawn by the galaxy distribution of the Universe in cosmological dat asets. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1728@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20211209T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20211209T114500 DTSTAMP:20211207T154841Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/aurelia-deshayes/ SUMMARY:Front du modèle FA1f en dimension 1 [REPORTÉ] DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Auréli a Deshayes (Université Paris-Est Créteil) : Dans cet exposé je présent erai un travail en collaboration avec Oriane Blondel et Cristina Toninelli où nous étudions le modèle FA1f en dimension 1. Il s’agit d’un sys tème de particules en interaction (plus précisément un modèle issu de la physique statistique dit modèle cinétiquement contraint où chaque si te met à jour la valeur de son spin si une certaine contrainte locale est satisfaite\, ici c’est le fait d’avoir au moins un 0 dans ses voisins ). Dans ce travail\, nous prouvons\, sous certaines conditions\, une vites se linéaire\, et des fluctuations gaussiennes\, pour le front (i.e. le 0 le plus à gauche lorsque l’on part d’une configuration initiale avec que des 1 à gauche de l’origine et un 0 en l’origine). Ce talk sera l ’occasion de présenter les techniques classiques utilisées dans les mo dèles de croissance aléatoire tels que le processus de contact et de par ler de méthode de couplage permettant de passer d’un modèle bien connu a un modèle plus complexe (en particulier non attractif). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1725@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20211216T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20211216T114500 DTSTAMP:20211210T183646Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/remi-catellier/ SUMMARY:Pathwise regularization of the stochastic heat equation with multip licative noise through irregular perturbation DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Rémi C atellier (Université Côte d'Azur) : Existence and uniqueness of solution s to the stochastic heat equation with multiplicative spatial noise is stu died. In the spirit of pathwise regularization by noise\, we show that a p erturbation by a sufficiently irregular continuous path establish wellpose dness of such equations\, even when the drift and diffusion coefficients a re given as generalized functions or distributions. In addition we prove r egularity of the averaged field associated to a Lévy fractional stable mo tion\, and use this as an example of a perturbation regularizing the multi plicative stochastic heat equation.\n\nJoint work With Fabian Harang CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1825@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220106T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220106T114500 DTSTAMP:20220104T162828Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/oliver-tough/ SUMMARY:Stochastic approximation of the paths of killed Markov processes co nditioned on survival DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Oliver Tough (Université de Neuchâtel) : Reinforced processes are known to prov ide a stochastic approximation for the quasi-stationary distributions of k illed Markov processes. We show how the construction may be adapted to pro vide a stochastic approximation of the paths of killed Markov processes co nditioned on survival. Whilst rigorous results are restricted to time bein g discrete and the state space finite\, the strategy employed should be ex tendable to a general setting in the future. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1733@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220113T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220113T114500 DTSTAMP:20220106T224412Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/adrien-richou/ SUMMARY:À propos de l'espérance conditionnelle contrainte dans un domaine non convexe DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Adrien Richou (Université de Bordeaux) : Je présenterai dans cet exposé des r ésultats nouveaux sur l'existence et l'unicité de solution pour des EDSR s réfléchies dans des domaines non convexes supposés "faiblement étoil és". Notons que le cas particulier des EDSRs de générateur nul\, à sav oir l'espérance conditionnelle pour la filtration brownienne\, est déjà un cas d'étude intéressant et permet de définir une notion de moyenne contrainte à prendre ses valeurs dans un ensemble non convexe. En particu lier\, on établit des résultats d'existence et d'unicité dans un cadre markovien avec une condition terminale et un générateur réguliers\, mai s également dans un cadre général sous une hypothèse de petitesse sur les paramètres de l'EDSR. C'est un travail en commun avec Jean-François Chassagneux (Université de Paris) et Sergey Nadtochiy (Illinois Institute of Technology). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1846@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220120T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220120T114500 DTSTAMP:20220114T160900Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/nicolas-chenavier/ SUMMARY:Durées de vie extrémales en analyse topologique des données DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nicolas Chenavier (Université du Littoral Côte d'Opale) : L'un des principes de l'analyse topologique des données est d'étudier un ensemble de données \, représentées sous forme d'un nuage de points\, à partir d'outils top ologiques. Un concept de base est celui de l'homologie persistante. Cette dernière mesure les naissances et les morts de diverses caractéristiques topologiques\, telles que les boucles et les cavités\, lorsque l'on fait grossir des boules en chaque point d'un processus de Poisson (on parle de modèle Booléen). Dans cet exposé\, nous nous intéressons aux durées de vie extrémales pour de telles caractéristiques. Nous étudions d'abor d le cas particulier des cavités et donnons l'ordre de grandeur du maximu m (resp. du minimum) de leurs durées de vie. Une approximation poissonien ne du nombre d'excédents est également établie. Nous étendons ensuite l'étude à des caractéristiques quelconques pour les complexes simplicia ux de Cech et de Vietoris-Rips. Travail joint avec C. Hirsch. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1840@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220127T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220127T114500 DTSTAMP:20220118T134102Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/julien-jacques/ SUMMARY:Functional data clustering with outlier detection DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Julien Jacques (Université Lumière Lyon 2) : With the emergence of numerical se nsors in many aspects of every-day life\, there is an increasing need in a nalyzing high frequency data\, which can be seen as discrete observation o f functional data.\nThe presentation will focus on the clustering of such functional data\, in order to ease their modeling and understanding. To th is end\, a novel clustering technique for multivariate functional data is presented.\nThis method is based on a functional latent mixture model whic h fits the data in group-specific functional subspaces through a multivari ate functional principal component analysis. \nIn such clustering analysis \, the presence of outliers can confuse the notion of cluster.\nConsequent ly\, a contaminated version of the previous mixture model is proposed. Thi s model both clusters the multivariate functional data into homogeneous gr oups and detects outliers. The main advantage of this procedure over its c ompetitors is that it does not require us to specify the proportion of out liers.\nModel inference is performed through an Expectation-Conditional Ma ximization algorithm\, and the BIC criterion is used to select the number of clusters. Numerical experiments on simulated data demonstrate the high performance achieved by the inference algorithm. In particular\, the propo sed model outperforms competitors. Its application on the real data which motivated this study allows us to correctly detect abnormal behaviors. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1769@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220203T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220203T114500 DTSTAMP:20220126T132108Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/david-coupier/ SUMMARY:La forêt IDLA DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n David C oupier (Institut Mines Télécom Nord Europe) : Le modèle IDLA (Internal Diffusion Limited Aggregation) est un modèle de croissance aléatoire sur la grille Zd introduit dans les années 90 et permettant de modéliser l' évolution d'un bassin de culture de cellules\, la croissance de zones urb aines ou encore la propagation d'un fluide visqueux. C'est une suite d'ens embles aléatoires (An)n définie comme suit : A0 = {0} et\, étant donné An\, on lance une marche aléatoire simple depuis l'origine de Zd. Le som met z par lequel la marche sort de l'agrégat An est ajouté pour obtenir An+1 : An+1 = An U {z}. Un arbre aléatoire se cache derrière la suite de s agrégats (An)n... Afin d'étudier la géométrie de cet arbre\, nous av ons défini en 2020 un graphe aléatoire auxiliaire\, baptisé la forêt d irigée IDLA. Ce nouvel objet possède d'intéressantes propriétés et de s conjectures excitantes qui seront abordées dans cet exposé. Travail en collaboration avec N. Chenavier (ULCO) et A. Rousselle (Dijon) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1867@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220224T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220224T114500 DTSTAMP:20220211T113414Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/yvain-bruned/ SUMMARY:Renormalisation locale pour les EDPS singulières DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Yvain B runed (University of Edinburgh) : Dans cet exposé\, on présentera les ou tils des structures de régularité pour traiter les EDP stochastiques sin gulières qui ne sont pas invariantes par translation. On décrira en part iculier l'équation renormalisée pour une très large classe de schémas de renormalisation dépendant de l'espace-temps. Cette approche est basée sur des renormalisations locales qui agissent directement au niveau de l' équation. L'exposé sera basé sur un travail en collaboration avec Isma ël Bailleul. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1898@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220303T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220303T114500 DTSTAMP:20220224T165309Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/mazyar-ghani-varzaneh/ SUMMARY:Dynamical properties of rough delay equations DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Mazyar Ghani Varzaneh (Technische Universität Berlin) : This talk aims to incorp orate two subjects for developing a framework for studying the long-time b ehavior solution of singular delay equations. Singular delay equations fai l to induce the flow property. Accordingly\, for a long time\, many people have believed it is not possible to apply the idea of random dynamical sy stems to this family of equations.\nIn this talk\, we claim\, is possible. The main trick is to regard the solution in the language of the Rough pat h and then construct the flow property in a bundle-like family of Banach s paces. The main challenge here is to prove the Multiplicative Ergodic Thro em in this new framework. After proving this crucial theorem\, we can gene rate the Lyapunov exponents. These exponents can be regarded as a generali zation of eigenvalues. We then apply these theorems to prove the invariant manifolds in our setting. The main tools here are the rough path theory a nd random dynamical systems.\nThis talk is based on my doctoral thesis. I recently have defended my thesis in February. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add6f81af39af44dc878 ce5a6a44d9a2c%40thread.tacv2/1610639873485?context=%7b%22Tid%22%3a%2215871 6cf-46b9-48ca-8c49-c7bb67e575f3%22%2c%22Oid%22%3a%22bc9c1296-f22e-418e-812 b-e92cbd1c7362%22%7d END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1770@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220310T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220310T114500 DTSTAMP:20220301T161210Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/thomas-opitz/ SUMMARY:Les modèles de processus ponctuel spatiotemporels avec marques ext rêmes : une application aux feux de forêts en France DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Thomas Opitz (INRAE Avignon) : Accurate spatiotemporal modeling of conditions lea ding to moderate and large wildfires provides better understanding of mech anisms driving fire-prone ecosystems and improves risk management. We here develop a joint model for the occurrence intensity and the wildfire size distribution by combining extreme-value theory and point processes within a novel Bayesian hierarchical model\, and use it to study daily summer wil dfire data for the French Mediterranean basin during 1995-2018. The occurr ence component models wildfire ignitions as a spatiotemporal log-Gaussian Cox process. Burnt areas are numerical marks attached to points and are co nsidered as extreme if they exceed a high threshold. The size component is a two-component mixture varying in space and time that jointly models mod erate and extreme fires. We capture non-linear influence of covariates (Fi re Weather Index\, forest cover) through component-specific smooth functio ns\, which may vary with season. We propose estimating shared random effec ts between model components to reveal and interpret common drivers of diff erent aspects of wildfire activity. This leads to increased parsimony and reduced estimation uncertainty with better predictions. Fast approximate ( but accurate) Bayesian estimation is carried out in the framework of the i ntegrated nested Laplace approximation. Our methodology provides a holisti c approach to explaining and predicting the drivers of wildfire activity a nd associated uncertainties. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1771@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220317T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220317T114500 DTSTAMP:20220309T181049Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/vincent-duval/ SUMMARY:Une méthode « sans grille » pour la reconstruction d'images DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Vincent Duval (INRIA Paris) : Ces dernières années\, les méthodes de reconstru ction avec a priori de parcimonie (LASSO\, Basis Pursuit)\, très utilisé es en statistiques comme en traitement d'images\, ont été adaptées pour opérer sur un domaine continu (Beurling Minimal extrapolation\, Beurling -LASSO...): on reconstruit alors une somme de masses de Dirac plutôt qu'u n vecteur parcimonieux.\nLe fait de travailler sur un domaine continu appo rte de nombreux avantages: absence de grille de reconstruction et des arte facts de discrétisation associés\, analyse plus simple\, et algorithmes tirant parti de la structure lisse du problème.\n\nDans cet exposé\, nou s nous proposons d'étendre cette démarche à la reconstruction d'objets plus complexes: plutôt que des sources ponctuelles\, on veut reconstruire des images constantes par morceaux à l'aide de la régularisation par va riation totale du gradient (comme dans les travaux de Rudin\, Osher et Fat emi).\nNous montrons qu'en étudiant la boule unité associée\, on peut d écrire la structure des minimiseurs et définir un algorithme de type Fra nk-Wolfe « sans grille » pour la résolution du problème.\nL'avantage d 'une telle méthode est la préservation des bords et l'isotropie des solu tions.\n\nIl s'agit d'un travail commun avec Romain Petit et Yohann De Cas tro. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1812@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220324T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220324T114500 DTSTAMP:20220304T194916Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/sebastien-martineau/ SUMMARY:Percolation surcritique sur les graphes à croissance polynomiale DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sébast ien Martineau (LPSM\, Paris) : La percolation consiste à partir d'un grap he raisonnable G\, d'un paramètre p dans [0\,1] et à conserver chaque ar ête indépendamment avec probabilité p\, effaçant toutes les autres. On s'intéresse alors aux composantes connexes du graphe ainsi formé (ces c omposantes sont appelées amas ou clusters). Par exemple\, existe-t-il un cluster infini ?\n\nIl existe un paramètre critique p_c\, qui dépend du graphe\, tel que :\n- pour tout p <\; p_c\, il n'y ait presque sûrement aucun cluster infini\,\n- pour tout p >\; p_c\, il existe presque sûre ment (au moins) un cluster infini.\n\nLe régime sous-critique (p <\; p_ c) est bien compris\, et ce pour des graphes généraux. Le régime critiq ue (p = p_c) est considérablement plus difficile : il fait l'objet de gra nds théorèmes et conjectures. C'est au régime restant\, le surcritique (p >\; p_c)\, que sera dédié cet exposé. Ce régime est plus difficil e que le sous-critique mais moins ardu que le régime critique.\n\nContrai rement au régime sous-critique\, le régime surcritique est\, en un certa in sens qu'on précisera\, sensible à la géométrie du graphe de départ . Il est donc raisonnable de se restreindre à certaines classes de graphe s définies par des hypothèses géométriques. On verra qu'en se restreig nant aux graphes dits "à croissance polynomiale"\, il est possible d'obte nir une compréhension fine du régime surcritique. Cela permet de retrouv er par des techniques nouvelles des résultats déjà connus sur le résea u cubique (Grimmett–Marstrand...)\, ainsi que de couvrir toute une gamme de graphes intéressants (discrétisations anisotropes de Z^d\, graphes d e Cayley de groupes nilpotents).\n\nCet exposé porte sur des travaux réa lisés en collaboration avec Daniel Contreras et Vincent Tassion. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1922@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220407T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220407T114500 DTSTAMP:20220401T160444Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/dylan-dronnier/ SUMMARY:Modèles d’épidémie en dimension infinie et stratégie de vacci nation optimale DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Dylan D ronnier (Université de Neuchâtel) : Dans une population homogène\, le n ombre de reproduction de base\, noté R0\, est défini comme le nombre moy en de cas directement générés par une personne contagieuse quand tous l es autres individus sont sains et sensibles à l’infection. Ce nombre jo ue un rôle fondamental en épidémiologie puiqu’il constitue un seuil q ui détermine si l’épidémie va finir par disparaître (cas R0 ≤ 1) o u\, au contraire\, devenir endémique (cas R0 >\; 1).\nImaginons désorm ais qu’une proportion 1 − 1/R0 de la population est immunisée (en ét ant vaccinée par exemple). Le nombre moyen d’individus qu’infecte la personne contagieuse est alors divisé par R0. On en déduit que le nouvea u nombre de reproduction\, qualifié d’effectif dans ce cas\, est égal à 1 : l’épidémie finira par disparaître grâce au phénomène d’im munité grégaire. Le nombre 1 − 1/R0\, appelé seuil d’immunité de g roupe\, est souvent utilisé pour evaluer l’efficacité d’une politiqu e de vaccination par les autorités sanitaires.\nQuand les contacts dans l a population ne sont plus homogènes\, le nombre de reproduction de base e st défini comme le nombre de cas directement générés par une personne infectée typique quand tous les autres individus sont sains et sensibles à l’infection. Le seuil d’immunité collective 1 − 1/R0 reste encor e valide quand on vaccine la population uniformément. Il est cependant na turel de se demander si l’on ne pourrait pas abaisser ce seuil en ciblan t certains groupes dans la population.\nL’objectif de cette présentatio n est de proposer une formalisation mathématique de ce problème. Pour mo déliser les contacts dans la population\, j’utiliserai des objets issus de la théorie des limites des grands graphes. Dans la première partie d e l’exposé\, je présenterai un modèle hétérogène de type SIS (Susc eptible → Infecté → Susceptible) avec vaccination que nous avons intr oduit récemment. Ce modèle servira de base pour définir les stratégies optimales de vaccination\, montrer leur existence et étudier leurs propr iétés de stabilité. Enfin\, je donnerai une série d’exemples où les solutions du problème de vaccination optimale peuvent être exprimées d e manière analytique.\n\n→ Version PDF avec références CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1879@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220428T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220428T114500 DTSTAMP:20220421T111810Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/patricia-reynaud-bouret/ SUMMARY:Simulation de grands réseaux de neurones DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Patrici a Reynaud-Bouret (Université Côte d'Azur) : Après avoir présenté les défis numériques actuels pour atteindre des tailles de réseaux de l'ord re du cerveau humain\, j'expliquerai pourquoi les processus de Hawkes peuv ent être un bon modèle pour passer à l'échelle. J'expliquerai comment les algorithmes classiques peuvent être renouvelés pour y arriver. Une d es approches les plus innovantes est basée sur un résultat probabiliste fort : la décomposition de Kalikow\, qui permet de tirer au hasard les d épendances spatiales et dans le passé et que nous avons redéfini en tem ps continu. Elle permet en particulier de simuler un neurone immergé dans un réseau infini sans avoir à simuler le réseau infini. Ce travail est effectué en collaboration avec Eva Löcherbach (mathématicienne\, Paris I)\, Alexandre Muzy (informaticien\, Université Côte d'Azur) ainsi que nos étudiants : Cyrille Mascart\, Tien Cuong Phi et Paul Gresland. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1885@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220505T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220505T114500 DTSTAMP:20220124T134604Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/aurelia-deshayes-2/ SUMMARY:Front du modèle FA1f en dimension 1 DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Aurelia Deshayes (Université Paris-Est Créteil) : Dans cet exposé je présente rai un travail en collaboration avec Oriane Blondel et Cristina Toninelli où nous étudions le modèle FA1f en dimension 1. Il s’agit d’un syst ème de particules en interaction (plus précisément un modèle issu de l a physique statistique dit modèle cinétiquement contraint où chaque sit e met à jour la valeur de son spin si une certaine contrainte locale est satisfaite\, ici c’est le fait d’avoir au moins un 0 dans ses voisins) . Dans ce travail\, nous prouvons\, sous certaines conditions\, une vitess e linéaire\, et des fluctuations gaussiennes\, pour le front (i.e. le 0 l e plus à gauche lorsque l’on part d’une configuration initiale avec q ue des 1 à gauche de l’origine et un 0 en l’origine). Ce talk sera l ’occasion de présenter les techniques classiques utilisées dans les mo dèles de croissance aléatoire tels que le processus de contact et de par ler de méthode de couplage permettant de passer d’un modèle bien connu a un modèle plus complexe (en particulier non attractif). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1883@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220512T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220512T114500 DTSTAMP:20220506T163737Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/florent-koechlin/ SUMMARY:Réductions d’arbres aléatoires d’expressions en présence d ’un élément absorbant DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Florent Koechlin (Loria) : En informatique\, les expressions aléatoires sont cou ramment utilisées pour analyser des algorithmes\, que ce soit pour étudi er leur complexité en moyenne\, ou pour générer des benchmarks pour les tester expérimentalement. Généralement\, ces approches considèrent le s expressions en entrée comme des arbres purement syntaxiques\, et font a bstraction de leur sémantique\, c’est-à-dire de l’objet mathématiqu e représenté par l’expression. \n\nPourtant\, deux expressions différ entes peuvent être équivalentes (par exemple « 0*(x+y) » et « 0 » r eprésentent la même expression\, l’expression nulle). Ces phénomène s de redondances remettent-ils en question la pertinence de ces analyses e t ces tests qui ne tiennent pas compte de la sémantique des expressions ? \n\nJe présenterai comment la distribution uniforme sur les arbres syntax iques d'expressions devient complètement dégénérée lorsqu’on commen ce à prendre en compte leur sémantique\, dans le cas très simple mais c ourant où il existe un élément absorbant. Si le temps le permet\, j’e xpliquerai pourquoi la distribution ABR laisse plus d’espoirs.\n\nIl s ’agit d’un travail effectué pendant ma thèse\, en commun avec Cyril Nicaud et Pablo Rotondo. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1855@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220519T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220519T114500 DTSTAMP:20220527T170327Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/guillaume-chapuy/ SUMMARY:Partitions aléatoires\, cartes de grand genre et marche aléatoire sur les permutations DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Guillau me Chapuy (Université de Paris) : Je m'intéresserai à un modèle de par titions d'entiers aléatoires qui est une déformation à un paramètre de la très classique mesure de Plancherel du groupe symétrique. Cette déf ormation\, qui a une définition combinatoire explicite\, a sa source dans la théorie des nombres de Hurwitz\, qui comptent certaines familles de c artes plongées sur des surfaces. La déformation que nous étudions inter vient naturellement lorsque l'on s'intéresse à des nombres de Hurwitz (o u des cartes) de très grand genre\, un problème qui se formule égalemen t dans le langage de la marche aléatoire sur le groupe des permutations e ngendré par les transpositions. Nous exhibons un phénomène de forme lim ite d'un type nouveau pour ces partitions\, qui a des conséquences pour l 'énumération des cartes et pour la marche. La démonstration utilise une méthode dite "entropique" qui mélange un peu de calcul des variations à beaucoup d'estimées combinatoires.\nL'exposé sera introductif\, sans pré-requis\, avec de jolies images.\nTravail en commun avec Baptiste Louf et Harriet Walsh.\n\nThis project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. ERC-2016-STG 716083 “Combi Top”). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1917@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220609T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220609T114500 DTSTAMP:20220509T094538Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/jerome-casse/ SUMMARY:Le mouvement brownien itéré ad libitum n'est pas le pseudo-arc DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Jérôm e Casse (Université Paris-Saclay) : À partir d'une suite de mouvements b rowniens bilatères indépendants\, Kiss et Solecki ont construit un conti nuum (un espace métrique connexe\, compact et non vide) aléatoire. Ils o nt montré que ce continuum est indécomposable p.s. Avec Nicolas Curien\, nous avons montré qu'il n'est pas héréditairement indécomposable p.s. \, et que ce n'est donc pas le pseudo-arc.\n\nDans cet exposé\, j'expliqu erai l'ensemble des termes précédents\, la construction de ce continuum aléatoire et je vous expliquerai pourquoi il est indécomposable\, mais p as héréditairement indécomposable. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1758@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220616T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20220616T114500 DTSTAMP:20220614T140517Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/claire-boyer/ SUMMARY:Sampling Rates for ℓ1-Synthesis DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Claire Boyer (Sorbonne Université) : ...ou « Combien de projections sous-gauss iennes doit-on faire pour reconstruire un objet parcimonieux dans un dicti onnaire redondant ? »\n\nThis work investigates the problem of signal re covery from undersampled noisy sub-Gaussian measurements under the assumpt ion of a synthesis-based sparsity model. Solving the l1-synthesis basis pu rsuit allows to simultaneously estimate a coefficient representation as we ll as the sought-for signal. However\, due to linear dependencies within r edundant dictionary atoms it might be impossible to identify a specific re presentation vector\, although the actual signal is still successfully rec overed. We study both estimation problems from a non-uniform\, signal-depe ndent perspective. By utilizing results from linear inverse problems and c onvex geometry\, we identify the sampling rate describing the phase transi tion of both formulations\, and propose a "tight" estimated upper-bound.\n \nThis is a joint work with Maximilian März (TU Berlin)\, Jonas Kahn and Pierre Weiss (CNRS\, Toulouse). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1994@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20221006T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20221006T114500 DTSTAMP:20220928T062005Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/yvain-bruned-2/ SUMMARY:Approximation d'EDP dispersives en présence d'un aléa de faible r égularité DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Yvain B runed (Université de Lorraine) : Dans cet exposé\, on introduit une nouv elle classe de schémas numériques qui permettent des approximations de f aible régularité du second moment de la solution d'une EDP dispersive av ec des données initiales aléatoires. Cette quantité joue un rôle impor tant en physique\, en particulier dans l'étude de la turbulence des ondes où il faut adopter une approche statistique afin d'obtenir une compréhe nsion approfondie du comportement générique à long terme des solutions aux équations dispersives. Nos schémas utilisent une discrétisation bas ée sur la résonance après avoir appliqué le théorème de Wick qui pro duit des diagrammes de Feynman. Pour écrire ces schémas\, on introduit d es forêts décorées appariées qui sont deux arbres décorés dont les d écorations sur les feuilles viennent par paires. La construction du sché ma s'inspire du traitement des équations aux dérivées partielles stocha stiques singulières via les structures de régularité. Il s'agit d'un tr avail conjoint avec Yvonne Alama Bronsard et Katharina Schratz. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1995@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20221013T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20221013T114500 DTSTAMP:20221006T215950Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/yoann-offret/ SUMMARY:Marches aléatoires maximales entropiques (MAMEs) et limites d'éch elles DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Yoann O ffret (Université de Bourgogne) : Les MAMEs sur des graphes sont les MAs qui maximisent l'entropie trajectoriellement. Leurs constructions nécessi tent une connaissance globale du graphe dont le rayon spectral et vecteur propre positif associé. A contrario\, les MA simples peuvent être vues c omme celles maximisant l'entropie localement.\n\nCes MAs ont été introdu ites il y a une dizaine d'années par des physiciens et des informaticiens . Elles ont par exemple de meilleures propriétés diffusives dans les ré seaux réguliers et de fortes propriétés de localisations dans les milie ux irréguliers. Elles ont déjà trouvé de nombreuses applications dans le traitement d'images ou la prédiction de liens dans un graphe notamment .\n\nJe présenterai quelques exemples\, notamment des MAMEs sur des graph es infinis et des processus d'exclusions maximaux entropiques\, et je parl erai de certaines limites d'échelles de ces processus (Bessel 3\, Mouveme nt Brownien de Dyson...). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1996@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20221020T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20221020T114500 DTSTAMP:20221018T074335Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/josue-corujo/ SUMMARY:A dynamical approach to spanning and surplus edges of random graphs DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Josué Corujo (Université de Strasbourg) : During this talk\, we will review som e recent advances in the multiplicative coalescent theory and its link to random graphs. The multiplicative coalescent dynamic naturally emerges whe n one regards the evolution of the connected components in a graph-valued Markov process. We will mainly focus on the breadth-first walk introduced by V. Limic (2019)\, a Lévy-type process encoding a random forest whose c omponents (trees) are a representation of the multiplicative coalescent. W e will then focus on the extension of this construction to account for the surplus edges data\, in addition to the spanning edge data. We will prese nt two different graph representations of the multiplicative coalescent\, with different advantages and drawbacks\, that are discussed in detail. In particular\, we will show how to recover a realization of the random grap h at a fixed time\, and also as a process when the time parameter evolves. We will also discuss the use of these results to understand the scaling l imits of near-critical random graphs in the domain of attraction of genera l eternal multiplicative coalescent. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1997@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20221110T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20221110T114500 DTSTAMP:20221103T141357Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/laetitia-colombani/ SUMMARY:Some asymptotic properties of inhibitive Hawkes process DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Laetiti a Colombani (Universität Bern) : Hawkes process was introduced by Hawkes in 1971 and are widely used in many applications (earthquakes\, neurons\, social network\, finance\, etc.). This jump process has an intensity which depends on the past. Linear "self-exciting" Hawkes process has been parti cularly studied and some asymptotic results are well-known.\nDuring my PhD \, with Manon Costa and Patrick Cattiaux\, I considered non-linear Hawkes processes\, which can model self-inhibition and self-excitation. We proved asymptotic properties (law of large numbers\, CLT\, large deviations)\, b y considering a new point of view for this process: the renewal structure of some Hawkes process leads to a comparison with cumulative processes.\nI n this talk\, I'll introduce Hawkes processes and cumulative processes. By exhibiting their link\, I'll give an idea of the approach we use to prove asymptotic properties. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1998@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20221117T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20221117T114500 DTSTAMP:20221110T180709Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/gaspar-massiot/ SUMMARY:Monitoring the risk of Legionella infection using general Bayesian network updated from temporal measurements in agricultural irrigation with reclaimed wastewater DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Gaspar Massiot (AgroParisTech Nancy) : General Bayesian Networks (GBNs) extend Ba yesian networks to the modeling of continuous links in the data.\nI will d emonstrate the implementation of the GBNs in the context of risk monitorin g for Legionella infection from the use of reclaimed wastewater to irrigat e agricultural plots.\nI will also discuss the use of these networks to ev aluate hypothetical scenarios of how failures of the system propagate in t he model. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1999@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20221124T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20221124T114500 DTSTAMP:20221114T212807Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/giovanni-conforti/ SUMMARY:Théorèmes de turnpike en contrôle stochastique DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Giovann i Conforti (École Polytechnique) : Nous nous intéressons au comportement en temps long des processus de Markov obtenus comme solutions optimales d e problèmes d’optimisation stochastique\, comme par exemple des problè mes de contrôle stochastique ou des problèmes de transport optimal stoch astique. Dans ce contexte\, le générateur du processus n’est pas connu en forme explicite et depend de la solution d’une EDP non linéaire\, typiquement une équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman. Le but de cet exposé est d’expliquer comment on peut définir une notion de mesure invariant e\, qu’on appelle turnpike dans ce cadre\, et d’illustrer les idées d e base d’une technique par couplage qui permet d’obtenir des résultat s de convergence exponentielle vers le turnpike. Dans un deuxième temps\, la question der comment éteindre ces notions et résultats au contrôle McKean-Vlasov sera aussi abordée. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2000@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20221201T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20221201T114500 DTSTAMP:20221128T101234Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/ester-mariucci/ SUMMARY:Nonparametric estimation of the Lévy density DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Ester M ariucci (Université de Versailles) : We consider the problem of estimatin g the Lévy density of a pure jump Lévy process\, possibly of infinite va riation\, from the high frequency observation of one trajectory. To direct ly construct an estimator of the Lévy density\, we use a compound Poisson approximation and we build a linear wavelet estimator. Its performance is studied in terms of $L_p$ loss functions\, $p\\geq1$\, over Besov balls. To show that the resulting rates are minimax-optimal for a large class of Lévy processes\, we propose new non-asymptotic bounds of the cumulative d istribution function of Lévy processes with Lévy density bounded from ab ove by the density of an alpha-stable type Lévy process in a neighbourhoo d of the origin. It is a joint work with Céline Duval. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2026@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20221208T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20221208T114500 DTSTAMP:20221119T191842Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/lionel-cucala/ SUMMARY:Détection d'agrégats spatiaux : des statistiques de balayage pour données multivariées et fonctionnelles DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Lionel Cucala (Université de Montpellier) : Dans ce travail\, nous nous intéres sons à des observations associées à une localisation spatiale (généra lement une position géographique) et nous cherchons à identifier des agr égats spatiaux\, i.e. des zones où les observations ont un comportement atypique. Pour cela\, nous utilisons des méthodes de balayage spatial.\nA près avoir expliqué comment ces méthodes fonctionnent lorsque les obser vations sont réelles\, nous introduisons des statistiques conçues spéci fiquement pour le cas multivarié\, puis pour le cas fonctionnel.\nCes mé thodes sont appliquées sur des jeux de données environnementaux (concent ration de métaux polluants) et socio-économiques (taux de chômage). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2001@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20221215T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20221215T114500 DTSTAMP:20221208T141735Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/anna-melnykova/ SUMMARY:Non-asymptotic statistical test for the diffusion coefficient in st ochastic differential equations DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Anna Me lnykova (Université d'Avignon) : We develop a statistical test on the det erminant of the diffusion coefficient in a 1 or 2-dimensional stochastic differential equations from discrete observations on a fixed time interval [0\,T] sampled with a fixed time step.\nWe propose a test statistic based on increments of the process which guarantees the control of the level of the test in a non asymptotic setting. In dimension 1\, the test density is known explicitly even when the drift is estimated. We construct the t est and give conditions under which the Type I and Type II errors can be c ontrolled. In dimension 2\, the test statistic has not an explicit density but upper and lower bounds are provided. We then give conditions under wh ich the Type I and Type II errors of the test procedure can be controlled. A numerical study illustrates the properties of the tests for stochastic processes with known or unknown drifts. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2046@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230112T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230112T114500 DTSTAMP:20230102T221324Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/vincent-bansaye/ SUMMARY:Processus de branchement pour des structures de contacts en épidé miologie DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Vincent Bansaye (École polytechnique) : Les processus de branchement apparaissen t dans de nombreux modèles de dynamique des populations\, notamment pour décrire des invasions. En particulier\, ils interviennent dans la descrip tion des premières phases d'une épidémie pour déterminer si le nombre d’infectés va exploser ou non et si oui à quelle vitesse. Dans ces mod èles\, la description des contacts joue un rôle important.\nAprès une i ntroduction sur ces problématiques\, nous nous focaliserons sur un modèl e incluant le traçage des contacts. Dans ce modèle\, les individus infec tent en population mélangée à taux fixe et l’information sur le conta ct infectieux est perdu à taux fixe\, tandis que le test d’un individu infecté aboutit à l’isolement de la composante connexe associée aux c ontacts encore connus. Grâce à une propriété d’«éclatement» des a rbres récursifs uniformes\, nous pourrons réduire le modèle à un proce ssus de croissance fragmentation isolation sur les tailles des composantes .\nNous exploiterions alors des techniques récentes d’analyse quantitat ive des semi groupes non conservatifs et des processus de branchement asso cié. Cela permettra d’obtenir des convergences fortes pour décrire la propagation de l’épidémie.\nEnfin\, nous évoquerons des extensions de ce modèle et la prise en compte d’une structuration spatiale des conta cts via de grands graphes aléatoires spatialisés\, impliquant des techni ques d’homogénéisation stochastique.
\nCes travaux sont respectiveme nt des collaborations avec Chenlin Gu (Pékin) et Linglong Yuan (Liverpool )\, Michele Salvi (Rome) et Elisabeta Vergu (INRAe Jouy). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2129@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230126T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230126T114500 DTSTAMP:20230118T173744Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/henri-elad-altman/ SUMMARY:Temps locaux de processus et limites globales de leurs fonctionnell es additives DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Henri E lad Altman (Freie Universität Berlin) : Nous présenterons des résultats de limites d'échelles de fonctionnelles additives de processus non-marko viens\, dont nous décrirons la limite en termes de temps locaux du proces sus. Une étape clé dans nos preuves consiste en une nouvelle description s de fonctionnelles additives à l'aide d'un Lemme de la Couturière Stoch astique. Il s'agit de travaux en collaboration avec Khoa Lê (Université de Leeds). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2003@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230302T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230302T114500 DTSTAMP:20230223T185520Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/alice-contat/ SUMMARY:Retrouver Adam et Eve dans les arbres de Barabàsi—Albert DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Alice C ontat (Université Paris-Saclay) : On se donne $(T (n) : n \\geq 1)$ un pr ocessus d’arbres construits récursivement sommet par sommet (par exempl e\, le processus de Barabàsi—Albert)\, que l’on observe à un temps n long. Notre but est de retrouver le sommet initial (Adam). Plus précisé ment\, on veut trouver un sous ensemble de sommets le plus petit possible qui contient Adam avec probabilité au moins $1- \\varepsilon$.\nAprès un aperçu des résultats existants pour les arbres récursifs uniformes et ceux de Barabàsi—Albert\, je montrerai que pour trouver Adam\, il vaut mieux chercher Adam et Eve.\nTravail en collaboration avec Nicolas Curien\ , Perrine Lacroix\, Etienne Lasalle et Vincent Rivoirard. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2047@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230323T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230323T114500 DTSTAMP:20230320T225202Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/nabil-kazi-tani/ SUMMARY:Le rôle de la corrélation dans les jeux différentiels stochastiq ues DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nabil K azi-Tani (IECL) : Dans cet exposé\, on s'intéressera aux équilibres de Nash dans des jeux différentiels à deux joueurs avec contrôle sur les c oefficients de diffusion\, et avec corrélation des mouvements browniens d irigeant les équations. Nous considérerons des jeux de classement à som me nulle\, dans le sens où les critères optimisés par les joueurs ne d épendent que de la différence des processus d'état des deux joueurs. Da ns ce cadre\, nous donnerons explicitement les stratégies d'équilibres\, en fonction de la corrélation : si le coefficient de corrélation est in férieur à un certain seuil\, les stratégies d'équilibres sont des "con trôles forts"\, tandis que si le coefficient de corrélation est supérie ur à ce même seuil\, les stratégies d'équilibres sont "mixtes"\, dans le sens où les joueurs auront un intérêt à choisir leurs stratégies a u hasard. Cet exposé sera l'occasion d'introduire la formulation dite "re laxée" des problèmes de contrôle et de jeu stochastiques\, formulation basée sur des solutions à des problèmes de martingales. Il s'agit d'un travail en collaboration avec Stefan Ankirchner (Université de Jena) et J ulian Wendt (Université de Jena). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2007@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230330T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230330T114500 DTSTAMP:20230323T121222Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/mouad-ramil-2/ SUMMARY:Estimées bilatérales pour le processus de Langevin tué au bord d 'un domaine DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Mouad R amil (Seoul National University) : Nous nous intéresserons ici à l'obten tion d'estimées bilatérales pour la densité du processus de Langevin tu é au bord de l'ouvert D=(0\,1) x R^d dans le cas d'un potentiel quadratiq ue. Ces estimées sont cruciales pour obtenir un résultat de convergence de la distribution conditionnée à rester dans le domaine D vers l'unique distribution quasi-stationnaire\, avec un préfacteur indépendent de la distribution initiale. En raison de la dégénérescence du Langevin et du fait que le domaine D soit non borné\, il est nécessaire de développer une approche nouvelle. Dans ce travail\, nous commençons par prouver des estimées bilatérales et explicites sur la probabilité du premier temps de sortie\, que nous parvenons ensuite à étendre à la densité du proc essus tué à l'aide de contrôles gaussiens obtenus dans un travail préc édent. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2086@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230406T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230406T114500 DTSTAMP:20230330T123658Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/lucile-laulin/ SUMMARY:La limite super-diffusive de la marche aléatoire de l'éléphant DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Lucile Laulin (Université de Nantes) : La marche aléatoire de l'éléphant (ERW ) est une marche aléatoire discrète qui a été introduite au début des années 2000 par deux physiciens afin d'étudier l’influence d’un par amètre de mémoire sur le comportement de la marche aléatoire. On commen cera par introduire la marche aléatoire de l’éléphant en dimension 1 et sa généralisation à dimension d. On présentera ensuite plusieurs po ssibilités pour étudier et obtenir des résultats sur l’ERW\, telles q ue l’approche martingale\, lien avec les urnes de Polya ou encore les ar bres aléatoires récursifs. En particulier\, on expliquera comment l’ut ilisation des trois approches est nécessaire pour obtenir des information s sur la variable aléatoire limite qui apparaît dans le régime super-di ffusif en dimension 1\, et éventuellement en dimension d. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2027@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230413T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230413T114500 DTSTAMP:20230408T212835Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/maximilian-engel/ SUMMARY:An ergodic theory for conditioned random dynamical systems DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Maximil ian Engel (Freie Universität Berlin) : We will introduce the setting of r andom dynamical systems with absorption\, as for example induced by iterat ed function systems or stochastic differential equations on a bounded doma in with killing at the boundary. We will show how to embed the process con ditioned to never being absorbed\, the Q-process\, into the framework of r andom dynamical systems\, allowing us to study multiplicative ergodic prop erties and the notion of Kolmogorov-Sinai entropy. Finally\, we will elabo rate on the relation between entropy and Lyapunov exponents for this setti ng. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2124@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230504T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230504T114500 DTSTAMP:20230425T152731Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/mahendra-mariadassou/ SUMMARY:The Poisson-lognormal model as a versatile framework for the joint analysis of species abundances DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Mahendr a Mariadassou (Inrae Jouy-en-Josas) : Joint work with Julien Chiquet and S téphane Robin\n\nJoint Species Abundance Models (JSDM) provide a general multivariate framework to study the joint abundances of all species from a community. JSDM account for both structuring factors (environmental chara cteristics or gradients\, such as habitat type or nutrient availability) a nd potential interactions between the species (competition\, mutualism\, p arasitism\, etc.)\, which is instrumental in disentangling meaningful ecol ogical interactions from mere statistical associations.\n\nModeling the de pendency between the species is challenging because of the count-valued na ture of abundance data and most JSDM rely on Gaussian latent layer to enco de the dependencies between species in a covariance matrix. The multivaria te Poisson-lognormal (PLN) model is one such model\, which can be viewed a s a multivariate mixed Poisson regression model. The inference of such mod els raises both statistical and computational issues\, many of which were solved in recent contributions using variational techniques and convex opt imization.\n\nThe PLN model turns out to be a versatile framework\, within which a variety of analyses can be performed\, including multivariate sam ple comparison\, clustering of sites or samples\, dimension reduction (ord ination) for visualization purposes\, or inference of interaction networks . We will presents the PLN framework and some variants and illustrate them on typical datasets. All the models and methods are implemented in the R package PLNmodels\, available from cran.r-project.org. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2111@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230511T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230511T114500 DTSTAMP:20230505T102802Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/joseph-najnudel/ SUMMARY:Convergence de fonctions holomorphes aléatoires DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Joseph Najnudel (Université de Nice Sophia-Antipolis) : Dans cet exposé\, nous étudions les conditions sous lesquelles la convergence du processus ponct uel des zéros de fonctions holomorphes aléatoire implique la convergence des fonctions holomorphes elles-mêmes. Nous montrons comment appliquer c e résultat au cas du polynome caractéristique de matrices aléatoires\, et conjecturalement\, à la fonction zeta de Riemann. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2106@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230525T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230525T114500 DTSTAMP:20230517T184025Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/benoit-corsini/ SUMMARY:Modèles aléatoires d'arbres binaires de recherche DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Benoît Corsini (Eindhoven University of Technology) : Lors de ce séminaire je v ais présenter différents modèles d'arbres binaires de recherche\, un ob jet couramment utilisé en informatique pour étudier l'organisation optim ale de données. Je vais commencer par définir plusieurs modèles d'arbre s binaires de recherche\, basés sur différents modèles de permutations (permutations uniformes\, de Mallows et biaisées de record). Après ça\, je vais expliquer quelques propriétés intéressantes de ces arbres\, no tamment comment ils peuvent être construits récursivement. Finalement\, je vais conclure cette présentation en donnant des résultats concernant la hauteur de ces arbres et expliquer comment ces résultats peuvent être extraits des constructions précédemment introduites.\n\nL'exposé s'int ègrera à la masterclass M2 CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2160@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230601T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230601T114500 DTSTAMP:20230524T110223Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/laure-mareche/ SUMMARY:Théorèmes limites pour une marche aléatoire avec auto-interactio ns DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Laure M arêché (Université de Strasbourg) : Dans cet exposé\, on s'intéresser a à une marche aléatoire non markovienne\, telle que la probabilité que la marche aille en un point donné est plus faible si elle est déjà pas sée souvent le long de l'arête entre la position initiale et la cible. L es modèles de ce type les plus étudiés sont ceux dans lesquels les arê tes sont non orientées. Cependant\, en 2008 Tóth et Vető ont introduit une telle marche aléatoire avec auto-interactions pour laquelle les arêt es sont orientées\, et découvert des propriétés très différentes de celles des modèles avec arêtes non orientées. Malgré l'intérêt d'un tel comportement\, très peu de résultats ont été obtenus depuis sur ce modèle. On présentera de nouveaux théorèmes limites pour cette marche aléatoire. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2025@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230608T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230608T114500 DTSTAMP:20230118T171945Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/barbara-pascal/ SUMMARY:The Kravchuk transform: a novel covariant representation for discre te signals amenable to zero-based detection tests DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Barbara Pascal (LS2N\, Nantes) : Recent works in time-frequency analysis proposed to switch the focus from the maxima of the spectrogram toward its zeros\, which form a random point pattern with a very stable structure. Several s ignal processing tasks\, such as component disentanglement and signal dete ction procedures\, have already been renewed by using modern spatial stati stics onthe pattern of zeros. Tough\, they require cautious choice of both the discretization strategy and the observation window in the time-freque ncy plane. To overcome these limitations\, we propose a generalized time-f requency representation: the Kravchuk transform\, especially designed for discrete signals analysis\, whose phase space is the unit sphere\, particu larly amenable to spatial statistics. We show that it has all desired prop erties for signal processing\, among which covariance\, invertibility and symmetry\, and that the point process of the zeros of the Kravchuk transfo rm of complex white Gaussian noise coincides with the zeros of the spheric al Gaussian Analytic Function. Elaborating on this theorem\, we finally de velop a Monte Carlo envelope test procedure for signal detection based on the spatial statistics of the zeros of the Kravchuk spectrogram.\n\nAfter reviewing the unorthodox path focusing on the zeros of the standard spectr ogram and the associated theoretical results on the distribution of zeros in the case of white noise\, I will introduce the Kravchuk transform and s tudy the random point process of its zeros from a spatial statistics persp ective. Then I will present the designed Monte Carlo envelop test\, and il lustrate its numerical performance in adversarial settings\, with both low signal-to-noise ratio and small number of samples\, and compare it to sta te-of-the-art zeros-based detection procedures. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2289@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230927T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230927T114500 DTSTAMP:20230915T142719Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/jochen-blath/ SUMMARY:Probabilistic structures emerging from dormancy DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Jochen Blath (Frankfurt) : Dormancy is a complex trait that has evolved independe ntly many times across the tree of life. In particular many micro-organism s can enter a reversible state of vanishing metabolic activity. The corres ponding dormancy periods can range from a few hours to potentially thousan ds of years. Also\, the dormancy transitioning mechanisms are highly diver se\, including spontaneous dormancy initiation and resuscitation\, respons ive switching due to environmental cues\, and competition-induced dormancy initiation. In general\, dormancy allows a population to maintain a reser voir of genotypic and phenotypic diversity (that is\, a seed bank) that ca n contribute to its longterm survival and coexistence. In this talk\, we r eview some of the probabilistic structures that emerge from stochastic ind ividual based models involving dormancy. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2253@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20230928T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20230928T114500 DTSTAMP:20230915T202053Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/masato-hoshino/ SUMMARY:BPHZ theorem on regularity-integrability structures DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Masato Hoshino (Osaka University) : In the study of singular SPDEs\, it has been a challenging problem to obtain a simple proof of a general probabilistic convergence result (BPHZ theorem). Differently from Chandra and Hairer's F eynman diagram approach\, Linares\, Otto\, Tempelmayr\, and Tsatsoulis rec ently proposed an inductive proof based on the spectral gap inequality by using their multiindex language. Inspired by their approach\, Hairer and S teele also obtained an inductive proof by using the regularity structure l anguage. In this talk\, we introduce an extension of the regularity struct ure including integrability exponents and provide a simpler proof of BPHZ theorem.\nThis talk is based on a joint work with Ismael Bailleul (Univ Br est). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2279@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20231005T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20231005T114500 DTSTAMP:20230919T094459Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/valentin-rapenne/ SUMMARY:Processus renforcés\, champs aléatoires et limites d'échelle DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Valenti n Rapenne (IECL) : Le Processus de saut renforcé par sommet (VRJP en rais on de son acronyme anglais) est un processus aléatoire en temps continu a uto-renforcé défini sur un graphe : plus il passe par un sommet\, plus i l est probable qu'il y revienne à l'avenir. Depuis les travaux de Sabot e t Tarrès\, on sait que le VRJP peut être vu comme un processus Markovien en environnement aléatoire. Cet environnement est caractérisé par un c ertain champ aléatoire U qui\, étonnamment\, était déjà connu par les physiciens en tant que modèle sigma super-symétrique H^{(2|2)}\, un obj et important en physique quantique. Par un changement de variable\, on peu t ramener l'étude du champ U à celle d'un autre champ beta. Ce champ bet a permet de définir un opérateur de Schrödinger aléatoire H dont les p ropriétés sont reliées au VRJP. H est notamment inversible et son inver se G permet de retrouver l'environnement du VRJP. Dans cet exposé\, nous expliquerons ce cheminement allant du VRJP vers les champs aléatoires et nous expliquerons les résultats connus sur ces champs et sur le VRJP. Pou r finir\, nous parlerons d'un résultat plus récent établissant la limit e d'échelle de G sur le cercle. Cela permet de définir un opérateur de Schrödinger aléatoire continu analogue à H sur le cercle. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2254@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20231012T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20231012T114500 DTSTAMP:20230929T102949Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/tara-trauthwein/ SUMMARY:Normal Approximation of Poisson Functionals via Malliavin-Stein Met hod DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Tara Tr authwein (Université du Luxembourg) : Imagine a collection of randomly di stributed points in space\, and build a graph on it according to some rule s. We now take the sum of all edge lengths and want to know if this sum ve rifies a central limit theorem. In our context\, the random collection of points is given by a Poisson measure and the sum of edge lengths is an exa mple of a Poisson functional. In this talk\, using the so-called Malliavin -Stein method\, we show a result which allows us to derive central limit t heorems\, as well as speeds of convergence\, for functionals of general Po isson measures\, under minimal moment assumptions. Our main application is the closure of a conjecture about a convergence result of the Online Near est Neighbour Graph. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2276@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20231019T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20231019T114500 DTSTAMP:20231004T183723Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/celine-comte/ SUMMARY:Stochastic dynamic matching – A mixed graph-theory and linear-alg ebra approach DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Céline Comte (LAAS-CNRS Toulouse) : The stochastic dynamic matching problem has recently drawn attention in the stochastic-modeling community due to its n umerous applications\, ranging from supply-chain management to kidney exch ange programs. In this presentation\, we consider a matching problem in wh ich items of different classes arrive according to independent Poisson pro cesses\, unmatched items are stored in a queue\, and compatibility constra ints are described by a simple graph on the classes\, so that two items ca n be matched if their classes are neighbors in the graph. We analyze the e fficiency of matching policies\, not only in terms of system stability\, b ut also in terms of matching rates between different classes. Our results rely on the observation that\, under any stable policy\, the matching rate s satisfy a conservation equation that equates the arrival and departure r ates of each item class.\n\nThis presentation is based on a joint work wit h Fabien Mathieu (LINCS) and Ana Bušić (Inria and PSL University). A pre print is available at the following address: https://arxiv.org/abs/2112.14 457. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2365@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20231109T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20231109T114500 DTSTAMP:20231106T123243Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/un-phenomene-de-concentration-en- geometrie-combinatoire/ SUMMARY:Un phénomène de concentration en géométrie combinatoire DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Xavier Goaoc (Gamble\, LORIA) : \n\nLe type d’ordre d’une séquence de points du plan est une généralisation de la permutation associée à une séqu ence de nombres réels. Cette objet combinatoire encode de nombreuses prop riétés géométriques de la séquence de points\, par exemple le treilli s des faces de son enveloppe convexe\, ou encore les triangulations qu’e lle supporte. Cet exposé commencera par une rapide introduction à ces ob jets. Je discuterai ensuite d’un phénomène de concentration qui appara ît lorsque l’on lit les types d’ordres de séquences de points aléat oires\, pour divers modèles naturels. Cette concentration rend difficile une bonne exploration aléatoire de ces structures.\n\nCeci est un travail conjoint avec Emo Welzl\n\nhttps://dl.acm.org/doi/10.1145/3570636\nhttps: //arxiv.org/abs/2003.08456\n\n\n CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2264@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20231116T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20231116T114500 DTSTAMP:20231107T214701Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/davide-giraudo/ SUMMARY:Théorème limite central fonctionnel et loi des grands nombres pou r des U-statistiques à valeur dans un espace de Hilbert DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Davide Giraudo (Université de Strasbourg) : Après avoir introduit les U-statist iques de données indépendantes\, le théorème limite central fonctionne l et la loi des grands nombres correspondantes\, nous présenterons des r ésultats récents pour des U-statistiques basées sur des suites stationn aires dépendantes à valeurs dans un espace métrique séparable. Nous tr aiterons le cas des suites beta-mélangeantes (qui se prêtent bien au cou plage) ainsi que celui des U-statistiques à valeurs dans un espace de Hil bert. Ces dernières se révèlent utiles dans certains tests statistiques . CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2266@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20231123T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20231123T114500 DTSTAMP:20231113T185736Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/felix-cheysson/ SUMMARY:Spectral estimation for Hawkes processes DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Felix C heysson (Université Gustave Eiffel) : Hawkes processes are a family of po int processes for which the occurrence of any event increases the probabil ity of further events occurring. Although the linear Hawkes process\, for which a representation in the form of a superposition of branching process es exists\, is particularly well studied\, difficulties remain in estimati ng the parameters of the process from imperfect data (noisy\, missing or a ggregated data)\, since the usual estimation methods based on maximum like lihood or least squares do not necessarily offer theoretical guarantees or are numerically too costly.\nIn this work\, we propose a spectral approac h well-adapted to this context\, for which we prove consistency and asympt otic normality. In order to derive these properties\, we show that Hawkes processes can be studied through the scope of mixing\, opening the use of central limit theorems that already exist in the literature.\nI will then present two applications of this approach: to aggregated data (joint work with Gabriel Lang)\; and to noisy data (joint work with Anna Bonnet\, Migu el Martinez and Maxime Sangnier). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2374@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20231130T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20231130T101500 DTSTAMP:20231128T135928Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/frederik-ravn-klausen/ SUMMARY:Phase transitions of the graphical representations of the Ising mod el DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Frederi k Ravn Klausen (University of Copenhagen) : After much success in using th e double random current representation in the study of the Ising model\, D uminil-Copin posed the question in 2016 of determining the (percolative) p hase transition of the single random current. By relating the single rando m current to the loop O(1) model (also known as the high-temperature expan sion and Eulerian percolation)\, we prove polynomial lower bounds for path probabilities (and infinite expectation of cluster sizes) for both the si ngle random current and loop O(1) model corresponding to any supercritical Ising model on the hypercubic lattice. Thereby partially resolving the p osed question.\n\nIn this talk\, I will gently introduce graphical represe ntations of the Ising model\, their monotonicity properties and relations through Bernoulli sprinkling and the uniform even subgraph. Afterward\, we discuss new results whose surprising proof takes inspiration from the tor ic code in quantum theory. Based on joint work with Ulrik Tinggaard Hansen and Boris Kjær: https://arxiv.org/abs/2306.05130. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2287@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20231130T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20231130T114500 DTSTAMP:20231124T090615Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/la-construction-et-la-validation- dun-lexique-didees-de-la-politique-daristote/ SUMMARY:Quelle est la probabilité que les Spartiates aient été de bons c uisiniers ? DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre Mercuriali (IECL) : Nous cherchons à comprendre et à automatiser la mani ère dont les historiens comprennent un texte historique. Partons du princ ipe que lors de la lecture du texte\, un historien manipule un ensemble d' hypothèses desquelles découlent autant de mondes possibles : si Caton es t né à une certaine date\, alors son parcours académique est exemplaire et correspond aux standards de l'époque \; sinon\, son parcours est sign ificatif en ce sens qu'il est unique parmi ses pairs.\nJe montrerai en quo i les logiques modales\, auxquelles on attribue une sémantique probabilis te\, peuvent modéliser un ensemble d'hypothèses de nature historique. J' illustrerai par un cas test sur la Politique d'Aristote et\, en particulie r\, la notion de «συσσιτία»\, ou de « réunion de convives ».\ n CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2280@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20231207T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20231207T114500 DTSTAMP:20231127T082223Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/xue-mei-li/ SUMMARY:Correlated noises in stochastic differential equations DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Xue-Mei Li (Imperial College London & EPFL) : It is a standard assumption that th e Gaussian noises in stochastic systems are white in time and white space. This means that the noise at different point in space or in time are assu med to be uncorrelated. This leads to the Ito theory of integration. Howev er\, some time series data and other data indicate otherwise\, some even e xhibits long range dependence. In SDEs these imply that neither the Markov theory nor its martingale characterisation can be relied on. In SPDEs\, t he difficulty of irregularity coming from the white noise can be mitigated if they are replaced by smooth correlated noise. But other problems arriv e. In this talk we shall explore these models and some phenomenons. New\, as well as old\, techniques in Stochastic Analysis will be explored. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2358@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20231214T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20231214T114500 DTSTAMP:20231201T134415Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/meltem-unel/ SUMMARY:La limite locale des arbres pondérés exponentiellement par la hau teur DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Meltem Unel (Orsay) : Le cas le plus simple et peut-être le plus naturel des lim ites locales des arbres est Uniform Infinite Planar Tree: on commence par la suite des mesures de probabilité uniforme \nu_N dont le support est l ’ensemble des arbres plans enracinés de taille N et on étudie la limit e faible \nu de cette suite\, dont le support est l’ensemble des arbres plans enracinés de taille infinie.\nUne modification naturelle dans la re cherche des limites différentes est de pondérer les arbres : est-ce que la nouvelle suite des mesures \\rho_N\, par rapport à laquelle la valuer d’un arbre de taille N est proportionnelle à son poids\, admet une limi te faible ?\nDans cet exposé\, on considère des arbres planes enracin és dont la distribution est uniforme pour une hauteur h et une taille N f ixée et dont la dépendance à la hauteur est de forme exponentielle\, \\ exp(-\\mu h)\, pour \\mu réel. En définissant le poids total de ces arbr es de taille N fixe comme Z^{\\mu}_N\, on détermine son comportement asym ptotique pour N grand\, pour \\mu réel quelconque. Finalement\, on identi fie la limite locale des mesures de probabilité correspondantes et trouve une transition à \\mu=0 d'une phase à une seule épine à une phase à plusieurs épines (backbone). En conséquence\, il y a une transition dans le taux de croissance du volume des boules autour de la racine en fonctio n du rayon\, passant d'une croissance linéaire pour \\mu <\; 0 à la cr oissance quadratique familière à \\mu=0 et à une croissance cubique pou r \\mu >\; 0. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2425@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240111T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240111T101500 DTSTAMP:20240109T163753Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/limite-locale-des-animaux-diriges -dans-le-quart-de-plan/ SUMMARY:Limite locale des animaux dirigés dans le quart de plan DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Arvind Singh : On appelle "animal dirigé" un sous-ensemble fini du quart de plan N x N qui contient l'origine et tel que tout autre site possède au moins un voisin à sa gauche ou en dessous de lui. Dans cet exposé\, je regard erai la limite quand n tend vers l'infini d'un animal choisi uniformément parmi les animaux à n sommets. Je montrerai en particulier que l'objet l imite est encodé par une marche aléatoire et peut aussi s’interpréter comme un système de particules en interaction possédant une remarquable propriété de Markov spatiale (travail en collaboration avec O. Hénard et E. Maurel-Segala). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2265@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240111T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240111T114500 DTSTAMP:20240104T095717Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/ivan-nourdin/ SUMMARY:TCL quantitatifs pour réseaux neuronaux profonds DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Ivan No urdin (Université du Luxembourg) : Dans cet exposé\, nous étudierons le comportement asymptotique des réseaux neuronaux entièrement connectés avec poids et biais gaussiens et dont la taille des couches cachées tend vers l'infini. Basé sur un travail commun récent avec S. Favaro\, B. Han in\, D. Marinucci et G. Peccati. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2272@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240118T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240118T114500 DTSTAMP:20240110T094748Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/manon-costa-2/ SUMMARY:Cycles éco-évolutifs dans des communautés proies-prédateurs DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Manon C osta (Université Paul Sabatier) : Dans cet exposé\, nous présentons et étudions un modèle pour deux populations avec une interaction prédateur -proie\, où chaque population est composée de deux types d'individus\, n otés 0 et 1\, de sorte que les prédateurs d'un type donné prospèrent e n présence de proies similaires\, tandis que les proies d'un type donné ont plus de chances de survivre en présence de prédateurs du type diffé rent.\nNous considérons une limite dans une grande population avec des mu tations dans à une échelle intermédiaire\, c’est à dire que le taux de mutation individuel disparaît tandis que le taux de mutation total ten d vers l'infini. Nous prouvons qu'en fonction des paramètres du modèle\, différents scénarios peuvent se produire : invasion successive de proie s et de prédateurs conduisant à la coexistence de quatre types\, ou inva sion successive de proies dans une population de prédateurs résidents co nduisant soit à l'extinction des proies\, soit à la coexistence de tous les types\, ... CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2328@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240125T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240125T114500 DTSTAMP:20240123T101618Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/carlo-bellingeri/ SUMMARY:Formule d'Euler-Maclaurin et intégrales itérées généralisées DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Carlo B ellingeri : Considérée comme l'une des identités clés de l'analyse cla ssique\, la formule d'Euler-McLaurin est l'un des outils standard pour rel ier les sommes et les intégrales\, avec des applications remarquables dan s de nombreux domaines des mathématiques\, bien que peu utilisée en anal yse stochastique. Dans cet exposé\, nous montrerons comment\, en introdui sant de nouvelles variantes des intégrales itérées d'un chemin et un si mple problème variationnel\, nous pouvons généraliser cette identité d ans le contexte de l'intégration de Riemann Stieltjes.\n\n(Le séminaire aura lieu en amphi 3.) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2318@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240201T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240201T114500 DTSTAMP:20240122T075734Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/lisa-hartung/ SUMMARY:Maxima of a random model of the Riemann zeta function on longer int ervals (and branching random walks) DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Lisa Ha rtung : We study the maximum of a random model for the Riemann zeta functi on (on the critical line at height T) on the interval $[-(\\log T)^\\theta \,(\\log T)^\\theta]$\, where $ \\theta= = (\\log \\log T)^{-a}$\, with $0 <\;a<\;1$.  We obtain the leading order as well as the logarithmic co rrection of the maximum.\nAs it turns out\, a good toy model is a collecti on of independent BRWs\, where the number of independent copies depends on $\\theta$. In this talk I will try to motivate our results by mainly focu sing on this toy model. The talk is based on joint work in progress with L .-P. Arguin and G. Dubach.\n(Séminaire commun avec l'équipe ATN.) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2330@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240208T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240208T114500 DTSTAMP:20240126T080558Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/sandro-franceschi/ SUMMARY:Mouvement brownien réfléchi dans un cône : étude du cas transie nt DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sandro Franceschi : La littérature consacrée au mouvement brownien réfléchi d ans un cône bidimensionnel est la plupart du temps consacrée à l'étude de sa distribution stationnaire dans le cas récurrent. Dans cet exposé\ , nous intéresserons en revanche au cas transient pour étudier les fonct ions de Green de ce processus et leurs asymptotiques. Ceci nous amènera à considérer la frontière de Martin associée et les fonctions harmoniq ues satisfaisant des conditions de Neumann obliques sur les bords du cône . Pour certains modèles\, nous illustrerons cela en étudiant la probabil ité d'évasion du processus le long d'un axe et sa probabilité d'absorpt ion au sommet du cône.\n\nPour établir nos résultats\, nous utilisons d es méthodes analytiques historiquement développées pour étudier les ma rches aléatoires dans le quadrant. Nous établissons des équations fonct ionnelles satisfaites par les transformées de Laplace des fonctions de Gr een. Grâce à la théorie des problèmes frontières (de Riemann et Carle man)\, il est possible de déterminer des formules explicites pour ces tra nsformées de Laplace impliquant des fonctions hypergéométriques. La mé thode du point col et des lemmes de transfert taubériens permettent d'obt enir des résultats asymptotiques et d'établir la frontière de Martin. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2271@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240215T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240215T114500 DTSTAMP:20240207T201553Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/mike-pereira/ SUMMARY:Gaussian random fields on Riemannian manifolds: Applications to Geo statistics DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Mike Pe reira (Université Paris Sciences & Lettres) : Many applications in spatia l and spatio-temporal statistics require data to be modeled by Gaussian pr ocesses on non-Euclidean domains\, or with non-stationary properties. Usin g such models generally comes at the price of a drastic increase in operat ional costs (computational and storage-wise)\, rendering them hard to appl y to large datasets. In this talk\, we propose a solution to this problem\ , which relies on the definition of a class of random fields on Riemannian manifolds. These fields extend ongoing work that has been done to leverag e a characterization of the random fields classically used in Geostatistic s as solutions of stochastic partial differential equations. The discretiz ation of these generalized random fields\, undertaken using a finite eleme nt approach\, then provides an explicit characterization that is leveraged to solve the scalability problem. Indeed\, matrix-free algorithms\, in th e sense that they do not require to build and store any covariance (or pre cision) matrix\, are derived to tackle for instance the simulation of larg e Gaussian fields with given covariance properties\, even in the non-stati onary setting or on surfaces. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2331@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240222T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240222T114500 DTSTAMP:20240212T164645Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/adrien-cotil/ SUMMARY:Comportement en temps long des équations de Cucker-Smale et infér ence de structure sociale DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Adrien Cotil : La compréhension de l'auto-organisation d'un système\, c'est-à- dire sa capacité à faire émerger des comportements collectifs sans inte rvention extérieure\, est à la base du développement de nombreux domain es scientifiques\, aussi bien en physique\, en informatique\, en mathémat iques\, en biologie ou en sociologie. Au sein de ce domaine se trouve l'é tude des modèles de consensus\, permettant de décrire comment des agents s'échangent de l'information afin d'aboutir à une décision commune. Da ns cet exposé\, nous aborderons un modèle de consensus largement étudi é dans la littérature : le modèle de Cucker-Smale. Ce dernier décrit d es individus qui se déplacent dans l'espace et qui s'alignent les uns sur les autres. Il suppose que la force avec laquelle les individus s'alignen t entre eux dépend à la fois de la distance qui les sépare et d'un para mètres A(i\,j) qui décrit intrinsèquement comment un individu i s'align e sur un individu j. L'une des questions principales est la détermination de conditions qui assurent que les individus tendent tous à se déplacer dans la même direction à la même vitesse\, appelé phénomène de floc king dans ce contexte. En exploitant la dualité entre les équations de C ucker-Smale et les équations de Kolomogorov\, nous prouvons que le flocki ng est équivalent à la convergence en variation total d’un certain pro cessus de saut markovien inhomogène en temps.  Nous prouvons ensuite cet te convergence en utilisant des techniques de type Doeblin\, permettant de dériver de nouvelles conditions de flocking plus fines que celles connue s pour ce modèle. Enfin\, nous traiterons la question de l'apprentissage du paramètre A(i\,j) à partir de données de déplacement d'animaux\, pe rmettant d'obtenir des informations sur la manière dont ceux-ci se compor tent socialement les uns avec les autres. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2452@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240314T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240314T101500 DTSTAMP:20240312T080215Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/hernan-mardones/ SUMMARY:Systems of FBSDEs driven by Brownian Motion and Numerical Simulatio n of Fluid Dynamics DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Hernán A. Mardones González (Universidad de la Frontera\, Chile) : The systems of forward-backward stochastic differential equations driven by Brownian m otion (FBSDEs for short) help us to model diffusion processes related to p henomena that involve environment perturbations. The drift coefficients co nstitute the descriptive part of a non-random ambient\, while the Wiener p rocesses permit us to describe the random perturbations involved into the dynamics through the diffusion terms. The systems of FBSDEs motion are lin ked to the nonlinear partial differential equations (PDEs) through the Fey man-Kac formulae. Therefore\, the deterministic solutions can be obtained by probabilistic representations involving the stochastic processes that s olve the FBSDEs.\n\nDuring this talk\, we deal with the numerical simulati on of systems of stochastic particles ruled by FBSDEs associated with nonl inear PDEs appearing in fluid dynamics. To make this\, we discretize local ly in time the stochastic equations\, and then we consider integration sch emes of Euler-Maruyama type\, together with the optimal quantization of th e involved Wiener increments as an alternative to the Monte-Carlo simulati on. Then we approximate the related conditional expectations over each tem poral-spatial node of a computational domain with uniform discretization s teps in time and space. Numerical results are presented to the case of ana lytic spatially-periodic exact solutions of the incompressible Navier-Stok es equations\, in particular\, a two-dimensional Taylor-Green vortex and t hree-dimensional Beltrami flows\, for example an Arnold-Beltrami-Childress flow. The simulation algorithms follow from a completely probabilistic ap proach. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2332@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240314T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240314T114500 DTSTAMP:20240305T094246Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/toshihiro-abe/ SUMMARY:A construction of cylindrical distribution based on the normal dist ribution and its regression modeling DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Toshihi ro Abe (Hosei University) : Cylindrical distributions are joint distributi ons of a circular variable and a linear variable\, where the circular vari able affects the linear variable. In this paper\, we consider a class of c ylindrical distributions based on the normal distribution\, which have nor mal and angular conditional and marginal distributions. The distribution b ased on the normal distribution has the advantages of easy random number g eneration and simple Fisher information matrix. We also consider a regress ion model using the cylindrical distribution. Examples of estimation will be given for real data\, and a new methodology of data analysis using the cylinder model will be given. Furthermore\, we also discuss some potential extensions of the cylindrical distribution. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2464@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240321T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240321T114500 DTSTAMP:20240308T085724Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/alexis-prevost/ SUMMARY:Exposants critiques pour le champ libre gaussien sur le système de câbles en dimensions intermédiaires. DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Alexis Prevost (Université de Genève) : La transition de phase associée à un modèle de percolation peut être quantifiée à l'aide d'un certain nombr e de constantes\, appelées exposants critiques\, qui décrivent la vitess e à laquelle certaines quantités décroissent au voisinage du point crit ique. J'expliquerai comment calculer certains de ces exposants critiques q uand le modèle de percolation est le champ libre gaussien sur le système de câbles en dimension trois ou quatre. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2363@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240328T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240328T114500 DTSTAMP:20240209T140923Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/nicolas-chenavier-2/ SUMMARY:Maximum de vraisemblance composite pour un champ aléatoire de Brow n-Resnick en infill DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nicolas Chenavier (Université du Littoral Côte d'Opale) : Dans cet exposé\, o n s'intéresse à un certain type de champ aléatoire: le champ de Brown-R esnick. La loi de ce dernier est décrite par deux paramètres: l'un d'éc helle\, l'autre de Hurst. On suppose que le champ est observé dans une f enêtre fixée en un nombre fini de sites. Les sites sont donnés par la r éalisation d'un processus ponctuel de Poisson. Estimer les paramètres pa r maximum de vraisemblance est en pratique impossible car les lois fini-di mensionnelles ne peuvent être calculées de façon efficace. Pour y remé dier\, nous considérons les estimateurs par maximum de vraisemblance comp osite en retenant comme pairs les pairs de points qui sont voisins dans l a triangulation de Delaunay sous-jacent et comme triplets les triplets qui sont sommets d'un triangle de Delaunay. Les résultats sont des théorèm es limites sur ces estimateurs\, lorsque l'intensité du processus de Poi son tend vers l'infini. Travail joint avec Christian Y. Robert. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2382@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240404T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240404T114500 DTSTAMP:20240328T084645Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/jairo-cugliari/ SUMMARY:Improved linear regression prediction by transfer learning DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Jairo C ugliari (Université Lyon 2) : L’apprentissage par transfert (transfert learning) vise à réutiliser les connaissances d'un ensemble de données source vers un ensemble de données cible similaire. Alors que plusieurs études abordent le problème de quoi ou comment transférer\, la question très importante de quand le faire reste principalement sans réponse\, s urtout d'un point de vue théorique pour les problèmes de régression.\nD ans l’exposé je présenterai le cadre général de l’apprentissage pa r transfert. Puis\, je détaillerai un nouveau cadre théorique pour le pr oblème du transfert de paramètres pour le modèle linéaire… Il est d émontré que la qualité du transfert pour un nouveau vecteur d'entrée d épend de sa représentation dans une base propre impliquant les paramètr es du problème. De plus\, un test statistique est construit pour prédire si un modèle affiné (fine tuned) a un risque quadratique de prédiction inférieur au modèle cible de base pour un échantillon non observé. L' efficacité du test est illustrée sur des données synthétiques ainsi qu e des données réelles de consommation d'électricité.\n\nDavid Obst\, B adih Ghattas\, Sandra Claudel\, Jairo Cugliari\, Yannig Goude\, Georges Op penheim\,\nImproved linear regression prediction by transfer learning\, CS DA (2022) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2364@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240411T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240411T114500 DTSTAMP:20240322T153853Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/mark-podolskij/ SUMMARY:On nonparametric estimation of the interaction function in particle system models DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Mark Po dolskij : This paper delves into a challenging  problem of nonparametric estimation for the interaction function within diffusion-type particle sys tem models. We introduce two estimation methods based upon an empirical ri sk minimization. Our study encompasses an analysis of the stochastic and a pproximation errors associated with both procedures\, along with an examin ation of certain minimax lower bounds. In particular\, for the first metho d we show that there is a natural metric under which the corresponding est imation error of the interaction function converges to zero with parametri c rate which is minimax optimal. This result is rather surprising given th e complexity of the underlying estimation problem and rather large class o f interaction functions for which the above parametric rate holds. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2476@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240418T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240418T114500 DTSTAMP:20240410T073051Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/delphin-senizergues/ SUMMARY:Limite d'échelle pour la limite locale de l'arbre couvrant minimal du graphe complet DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Delphin Sénizergues : Pour un graphe connexe donné muni de poids distincts sur les arêtes\, il existe un unique arbre couvrant dont la somme des poids d es arêtes est minimale: on l'appelle l'arbre couvrant minimal. On s'inté resse aux propriétés asymptotiques\, pour n grand\, de l'arbre couvrant minimal défini à partir du graphe complet à n sommets muni de poids i.i .d. sur les arêtes.\nUn résultat de convergence locale nous décrit la s tructure de cet objet autour d'un point typique à l'aide d'un arbre discr et infini. Dans un travail avec Omer Angel\, nous montrons que cet arbre i nfini admet une limite d'échelle: lorsqu'on fait tendre les longueurs des arêtes de cet arbre vers 0\, on voit apparaître un arbre continu\, dont on peut donner une construction explicite.\nJe présenterai les objets me ntionnés et expliquerai les grandes lignes de la preuve de la convergence du discret vers le continu. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2343@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240516T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240516T114500 DTSTAMP:20240502T140702Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/marielle-simon/ SUMMARY:Quelques limites d'échelle pour le processus d'exclusion facilité en 1d DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Mariell e Simon (Université Lyon 1) : Le but de cet exposé est de présenter que lques résultats récents pour le processus d'exclusion facilité en une d imension.\nCe modèle de gaz sur réseau stochastique est soumis à de for tes contraintes cinétiques qui créent une transition de phase continue v ers un état absorbant à une valeur critique de la densité des particule s. Si la dynamique microscopique est symétrique\, son comportement macros copique (avec conditions aux limites périodiques et dans l'échelle de te mps diffusive)\, est régi par une EDP non linéaire appartenant aux probl èmes à frontières libres (ou problèmes de Stefan). L’un des ingrédi ents majeurs est de montrer que le système atteint la composante "ergodiq ue" en un temps sous-diffusif. Dans le cas asymétrique\, la densité empi rique converge vers l'unique solution entropique d'un problème hyperboliq ue de Stefan. Tous ces résultats reposent\, dans une certaine mesure\, su r un argument de mapping avec un processus de type zero-range\, qui ne peu t pas être utilisé en dimension plus grande que 1.\nD'après des travaux en collaboration avec O. Blondel\, H. Da Cunha\, C. Erignoux\, M. Sasada et L. Zhao. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2506@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240523T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240523T114500 DTSTAMP:20240516T115240Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/theo-lenoir/ SUMMARY:Graphes à décomposition modulaire prescrite\, convergence au sens des graphons et nombre de sous-graphe induits DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Théo L enoir (Polytechnique) : L'objectif de cet exposé est de montrer comment s e comportent certains types de modèles de graphes en particulier des mod èles de graphes à motifs exclus. Pour cela nous introduirons la décompo sition modulaire\, un outil relativement connu en algorithmique\, mais don t l'étude d'un point de vue probabiliste a commencé très récemment. No us verrons alors comment pour une large classe de modèles définies par d iverses contraintes sur la décomposition modulaire\, on arrive à connaî tre la densité de chaque graphe comme sous-graphe induit. Ce résultat im plique une convergence au sens des "graphons" qui peut être vue comme une sorte de convergence des matrices d'adjacences. On a la convergence d'un graphe de taille n vers un graphe "continu" qui est appelé cographon Brow nien et peut être construit à partir d'une excursion Brownienne.\n\n&nbs p\; CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2487@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240530T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240530T114500 DTSTAMP:20240523T071251Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/diyora-salimova/ SUMMARY:Deep neural network approximations for high dimensional Kolmogorov PDEs DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Diyora Salimova : Most of the numerical approximation methods for PDEs in the sci entific literature suffer from the so-called curse of dimensionality (CoD) in the sense that the number of computational operations and/or the numbe r of parameters employed in the corresponding approximation scheme grows e xponentially in the PDE dimension and/or the reciprocal of the desired app roximation precision. In recent years\, certain deep learning-based approx imation methods for PDEs have been proposed and various numerical simulati ons for such methods suggest that they might have the capacity to indeed o vercome the CoD in the sense that the number of real parameters used to de scribe the approximating neural networks grows at most polynomially in bot h the PDE dimension and the reciprocal of the prescribed approximation acc uracy. In this talk\, I will show some theoretical results which state tha t this is indeed the case for suitable Kolmogorov PDEs. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2522@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240704T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240704T114500 DTSTAMP:20240625T072736Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/maria-dolores-jimenez-gamero-2/ SUMMARY:Testing normality of many samples DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Maria D olorès Jimenez Gamero (Séville) : We study the problem of simultaneously testing that each of k independent samples come from a normal population. The means and variances of those populations may differ. The proposed pro cedures are based on the BHEP test and they allow k to increase\, which ca n be even larger than the sample sizes. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2529@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris;VALUE=DATE:20240919 DTEND;TZID=Europe/Paris;VALUE=DATE:20240921 DTSTAMP:20240917T080152Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/reunion-dequipe-et-workshop-l2/ SUMMARY:Réunion d'équipe et workshop L2 DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Simon B artolacci\, Victor Dubach\, Tianxiao Guo\, Aline Kurtzmann\, Ivan Nourdin et Pierre Perruchaud : jeudi 19 septembre\, 10:45 réunion de rentrée de l'équipe PS\n\ndu jeudi 19 septembre\, 16:00\, au vendredi 20\, 11:30 : L ² Workshop in Probability and Statistics à Nancy\, plus d'infos\n CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2562@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240926T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240926T101500 DTSTAMP:20240924T081642Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/the-multivariate-fractional-ornst ein-uhlenbeck-process/ SUMMARY:The multivariate fractional Ornstein-Uhlenbeck process DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Paolo P igato (Roma) : In this work\, we define a multivariate version of the frac tional Ornstein-Uhlenbeck process\, i.e. the solution to a stochastic diff erential equation with affine drift and constant volatility\, driven by a fractional Brownian motion. The resulting process is a multivariate statio nary and ergodic process\, with smoothness/regularity degree that can be d ifferent in each component. Such process has a richer correlation structur e than that of the classical diffusive case\, in the sense that the correl ation between i-th and j-th components is ruled by two parameters. We prop ose two types of estimator for these parameters\, of which we study analyt ically the long time asymptotic behavior\, and the finite sample behavior on numerical simulations. Finally\, motivated by rough volatility modellin g\, we apply this framework to realized volatility time series.\n \nThis is a joint work with Ranieri Dugo and Giacomo Giorgio\, based on arxiv pre print 2408.03051.  CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2528@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20240926T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20240926T114500 DTSTAMP:20240918T133546Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/paul-gassiat/ SUMMARY:Un flot de gradient sur l'espace des contrôles avec condition init iale irrégulière DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Paul Ga ssiat (Paris Dauphine) : On considère un problème de contrôle consistan t à trouver une trajectoire reliant un point initial x à un point cible y\, le système se déplaçant uniquement dans certaines directions admiss ibles. On suppose que les champs de vecteurs correspondants satisfont la c ondition de Hörmander\, de telle sorte que par un théorème classique (C how-Rashevskii)\, il existe des trajectoires qui satisfont cette contraint e. Une manière naturelle d'essayer de résoudre ce problème est via un f lot de gradient sur l'espace des contrôles. Cependant\, la dynamique corr espondante peut avoir des point-selles\, et pour obtenir un résultat de c onvergence il faut donc faire des hypothèses (par exemple probabilistes) sur la condition initiale. Dans ce travail\, nous considérons le cas où cette initialisation est irrégulière\, que nous formulons grâce à la t héorie des trajectoires rugueuses de Lyons. Dans des cas simples\, on pro uve que le flot de gradient converge vers une solution\, si la condition i nitiale est une trajectoire d'un mouvement Brownien (ou d'un processus de régularité plus faible). La preuve combine des idées de calcul de Malli avin avec des inégalités de Łojasiewicz. Une motivation possible pour n os travaux vient de l'entraînement de réseaux de neurones résiduels pro fonds\, dans un régime où le nombre de paramètres par couche est fixé\ , et la dimension du vecteur de données est élevée. Il s'agit d'un trav ail en collaboration avec Florin Suciu (Paris Dauphine). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2531@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20241003T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20241003T114500 DTSTAMP:20240926T184524Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/magalie-benefice/ SUMMARY:Couplages de processus stochastiques en géométrie sous-riemannien ne DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Magalie Bénéfice (IECL) : On s'intéresse à l'étude de couplages des mouvemen ts browniens sous-elliptiques sur plusieurs variétés sous-riemaniennes: les groupes de Carnot libres d'ordre 2\, incluant le groupe d'Heisenberg\, ainsi que les groupes de matrices $SU(2)$ et $SL(2\,\\mathbb{R})$. Après une rapide introduction aux structures sous-Riemannienne\, nous proposero ns plusieurs méthodes explicites de couplages markoviens ou non markovien s. En particulier ces constructions mènent à des estimées du taux de co uplage dont on déduit des inégalités pour le semi-groupe de la chaleur et pour les fonctions harmoniques que nous expliciterons.\n\nPour finir no us présenterons un nouveau modèle de couplage non markovien "en un coup" sur tous les groupes de Carnot libres de profondeur 2. Il permet notammen t d'obtenir des relations similaires à la formule de Bismut-Elworthy-Li p our les gradients de semi-groupes via l'étude d'un changement de probabil ité sur l'espace des vecteurs Gaussiens. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2577@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20241010T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20241010T114500 DTSTAMP:20240927T133212Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/on-the-nonconvexity-of-push-forwa rd-constraints-and-its-consequences-in-machine-learning/ SUMMARY:On the nonconvexity of push-forward constraints and its consequence s in machine learning DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Lucas D e Lara (IECL) : The push-forward operation enables one to redistribute a p robability measure through a deterministic map. It plays a key role in sta tistics and optimization: many learning problems (notably from optimal tra nsport\, generative modeling\, and algorithmic fairness) include constrain ts or penalties framed as push-forward conditions on the model. However\, the literature lacks general theoretical insights on the (non)convexity of such constraints and its consequences on the associated learning problems . The presented work aims at filling this gap. In a first part\, we provid e a range of sufficient and necessary conditions for the (non)convexity of two sets of functions: the maps transporting one probability measure to a nother\; the maps inducing equal output distributions across distinct prob ability measures. This highlights that for most probability measures\, the se push-forward constraints are not convex. In a second time\, we show how this result implies critical limitations on the design of convex optimiza tion problems for learning generative models or group-fair predictors. Thi s work will hopefully help researchers and practitioners have a better und erstanding of the critical impact of push-forward conditions onto convexit y. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2507@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20241017T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20241017T114500 DTSTAMP:20241001T113707Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/maria-dolores-jimenez-gamero/ SUMMARY:Analysis of point patterns observer with errors DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Aila S ärkkä (Chalmers University\, Sweden) : Many natural systems are observed as point patterns in time\, space\, or space and time. Examples include p lant and cellular systems\, animal colonies\, wildfires\, and galaxies. In practice\, the locations of the points are not always observed correctly. However\, in the point process literature\, little attention has been pai d to the issue of errors in the location of points. In this talk\, we disc uss how the observed point pattern may deviate from the actual point patte rn\, review methods and models that exist to handle such deviations\, and give some examples of data observed with errors.\n\nBased on joint work wi th Peter Guttorp (Norwegian Computing Center)\, Janine Illian (University of Glasgow)\, Joel Kostensalo (Natural Resources Institute Finland (Luke)\ , Mikko Kuronen (Luke)\, Mari Myllymäki (Luke)\, and Thordis Thorarinsdot tir (University of Oslo). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2534@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20241107T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20241107T104500 DTSTAMP:20241029T081154Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/andre-ribeiro/ SUMMARY:Spatio-Temporal Statistical Modelling for Environmental and Public Health Applications DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n André Victor Ribeiro Amaral (Imperial College London) : The increasing availabil ity of temporal and geo-coded data underscores the importance of spatio-te mporal statistical modelling in tackling complex issues across various rea l-world settings. In the first part of this talk\, we will briefly showcas e novel spatio-temporal statistical methods developed to model various typ es of data defined both in space and time (e.g.\, time-series\, point patt erns\, lattice data\, geostatistical data\, etc.)\, with a focus on applic ations in environmental and public health domains. In the second part\, we will (I) delve into the modelling of trajectory (or path) data and (II) e xplore the details of a statistical method for addressing spatially varyin g preferential sampling when modelling geostatistical data. Specifically\, we will account for preferential sampling by including a spatially varyin g coefficient that describes the dependence strength between the process t hat models the sampling locations and the corresponding latent field. We a chieve this by approximating the preferentiality component with a set of b asis functions\, with the corresponding coefficients estimated using the i ntegrated nested Laplace approximation (INLA) method. This approach allows for efficient inference with a low computation burden. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2532@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20241114T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20241114T104500 DTSTAMP:20241104T075320Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/younes-zine/ SUMMARY:Hyperbolic sine-Gordon model beyond the first threshold DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Younes Zine : In the past two decades\, significant progress has been made in und erstanding random dispersive PDEs with polynomial nonlinearities. However\ , non-polynomial nonlinearities remain poorly understood. This talk will p resent recent advancements in this direction\, focusing on the well-posedn ess for the two-dimensional damped wave equation with a sine nonlinearity\ , driven by additive space-time white noise.\nI will introduce the physica l Fourier restriction norm method\, a novel framework that addresses the c omplexities of non-polynomial settings. This method leverages recent devel opments in the Fourier restriction theory for the cone to establish crucia l deterministic estimates. Furthermore\, I will discuss the proof of nonli near smoothing for the imaginary Gaussian multiplicative chaos\, which con stitutes the main probabilistic component of our approach. This involves examining new Feynman diagrams\, whose analysis extends beyond the classic al Dyson power counting criterion. This is a joint work with Tadahiro Oh ( Edinburgh\, UK). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2541@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20241121T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20241121T104500 DTSTAMP:20241108T095231Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/guillaume-ballif/ SUMMARY:Stochastic model coupling chemical kinetics and cell population dyn amics DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Guillau me Ballif : Chemical reactions network inside cells have been extensively studied in order to better understand various biological phenomena. The ma jority of experimental studies are performed with cells that are part of a growing population. This population context is rarely taken into account even if selection between cells (due for example to growth) takes places w ithin the studied system.\nIn this talk\, I will represent such systems as continuous-time Markov chains. The measure-valued Markov process of the c ell population will take into account the chemical reactions inside the ce lls as well as reactions between cells. By conditioning on non-absorption\ , we derive an equation for the expected population distribution within a growing population.\nThis extension of the Chemical Master Equation provid es us a new framework to study cell population dynamics. I will present th eoretical results on long-term behaviour of the population (stationary dis tribution\, growth rate of the population) and an application of this fram ework to experimental data. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2586@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20241128T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20241128T104500 DTSTAMP:20241115T103020Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/livasoa-andriamampionona/ SUMMARY:Estimation de la fonction de renouvellement sur les champs aléatoi res multidimensionnels DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Livasoa Andriamampionona (Université d’Antananarivo\, Madagascar) : \n\n\n\nLe processus de renouvellement fait partie des outils statistiques les plus efficaces dans la théorie des files d’attente. Son espérance\, appel é fonction de renouvellement a été largement étudiée dans la lit térature. Plusieurs chercheurs ont apporté leurs contributions sur l ’estimation de la dite fonction. Nous présentons une nouvelle perspect ive dans le domaine des processus de renouvellement. Dans cette présenta tion\, nous étudions la convergence presque sûre et la normalité asy mptotique de l’estimateur de la fonction de renouvellement basée sur d es champs aléatoires.\n\n\n\n CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2524@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris;VALUE=DATE:20241204 DTEND;TZID=Europe/Paris;VALUE=DATE:20241207 DTSTAMP:20241125T090221Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/workshop-singular-spdes-invariant -measures-and-discrete-models/ SUMMARY:Workshop "Singular SPDEs\, invariant measures and discrete models" DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Organis é par Yvain Bruned : Planning\, titres et résumés ici. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2530@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20241212T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20241212T114500 DTSTAMP:20241125T094944Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/carl-graham/ SUMMARY:Perfect simulation of the invariant laws of Markovian load-balancin g queueing networks DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Carl Gr aham (Polytechnique) : We define a wide class of Markovian load balancing queueing networks\, including classic networks studied in the lively liter ature on the subject. Each network has identical single-server infinite-bu ffer queues and implements a load balancing policy to allocate each task a t its arrival and possibly reallocate it at service completions. The purpo se of the policy is to optimize server utilization under constraints such as limited information\, real-time decision taking\, and network topology. The queue length process is not necessarily exchangeable. The invariant l aw is in general not known even up to normalizing constant. We provide per fect simulation methods in view of Monte Carlo estimation of quantities of interest in equilibrium\, for instance for performance evaluation. In thi s infinite multi-dimensional state space\, we use an unusual preorder defi ning an order up to permutation of the coordinates\, define a coupling in which networks in this class are dominated by the network with uniform rou ting\, and implement dominated coupling from the past methods.\n\n[The tal k will be in French\, but slides will be in English.] CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2583@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20241219T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20241219T114500 DTSTAMP:20241206T080617Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/lucas-teyssier/ SUMMARY:Temps de mélange des classes de conjugaison sans point fixe du gro upe symétrique DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Lucas T eyssier (Vancouver) : Dans cet exposé nous discuterons des temps de méla nge des marches aléatoires sur les graphes de Cayley du groupe symétriqu e dont l’ensemble générateur est une classe de conjugaison. Nous prés enterons comment approximer asymptotiquement certaines formules combinatoi res telles que la formule des équerres\, et une caractérisation du temps de mélange pour les classes de conjugaison sans point fixe.\nL’exposé repose principalement sur l’article https://arxiv.org/abs/2411.04347 r éalisé en collaboration avec Paul Thévenin. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2543@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250109T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250109T114500 DTSTAMP:20250106T080758Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/david-dereudre/ SUMMARY:Gibbs point processes with non-summable pairwise interaction DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n David D ereudre (Université de Lille) : In this talk\, we discuss the question of Gibbs point processes in R^d with pairwise interactions that are not inte grable at infinity. A standard example is the Riesz potential of the form g(x)=1/|x|^s where s<\;d. This setting has a long history\, notably beca use the case s=d-2 corresponds to the classical Coulomb potential\, which arises from electrostatic theory. We will first address the existence of t he process in the infinite volume regime when a neutralizing background is introduced (this model is known as Jellium in theoretical physics). Subse quently\, we will discuss the rigidity of such point processes\, specifica lly hyper-uniformity and number rigidity. We will provide a state-of-the-a rt review and present numerous conjectures and open problems. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2644@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250116T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250116T114500 DTSTAMP:20250106T102327Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/carlo-bellingeri-2/ SUMMARY:EDPSs singulières et symétries pour l'équation gKPZ à travers l es multi-indices DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Carlo B ellingeri (IECL) : \nDans cet exposé\, je présenterai les idées princip ales derrière la théorie des structures de régularité pour décrire le s solutions des EDPS singulières et comment utiliser une version plus ré cente de la théorie (en utilisant des multi-indices) pour calculer la dim ension des deux espaces associés aux symétries de l'équation de KPZ gé néralisée unidimensionnelle (gKPZ) : la règle de composition et l'isom étrie d'Itô. Notre preuve est assez élémentaire et montre que les mult i-indices apportent dans ce cas une simplification par rapport aux résult ats obtenus via les arbres décorés.  Travail en collaboration avec Y. B runed (Université de Lorraine).\n(Exceptionnellement\, le séminaire aura lieu à Metz et sera diffusé en visio en salle de conférence à Nancy.) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de séminaires Metz\, IECL\, Metz\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Metz\, France;X-APPL E-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de séminaires Metz:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2645@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250123T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250123T114500 DTSTAMP:20250116T075513Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/thibault-lemoine/ SUMMARY:Partitions aléatoires\, intégrales unitaires et nombres de Hurwit z. DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Thibaul t Lemoine (Collège de France) : Dans cet exposé\, je vais décrire comme nt étudier un modèle probabiliste sur le groupe unitaire U(N)\, motivé par la théorie de Yang–Mills\, à l'aide de la théorie des représenta tions. Plus précisément\, nous verrons que la fonction de partition du m odèle admet un développement asymptotique dont les coefficients sont li és aux nombres de Hurwitz\, et la démonstration passe par un couplage de partitions aléatoires q-uniformes. Travail en collaboration avec Mylène Maïda (Université de Lille). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2671@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250130T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250130T114500 DTSTAMP:20250120T135452Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/tom-guedon/ SUMMARY:Estimation de ratio de constante de normalisation: l'algorithme SAR IS DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Tom Gu édon (INRAE) : Le calcul des rapports de constante de normalisation joue un rôle important dans la modélisation statistique. Deux exemples notabl es sont les tests d’hypothèses dans les modèles à variables latentes et la comparaison de modèles en statistique bayésienne. Dans ces deux ca s\, le rapport de vraisemblance et le facteur de Bayes sont définis comme le rapport des constantes de normalisation des distributions a posteriori . Nous proposons dans cet article une nouvelle méthodologie qui estime ce rapport en utilisant le principe de l’approximation stochastique. Notre estimateur est consistant et asymptotiquement gaussien. Sa variance asymp totique est plus faible que celle de l’estimateur populaire bridge sampl ing. En outre\, il est beaucoup plus robuste lorsque les supports des deux distributions non normalisées considérées se chevauchent peu. Grâce à sa définition en ligne\, notre procédure peut être intégrée dans u n processus d'estimation dans les modèles à variables latentes\, ce qui permet ainsi de réduire l’effort de calcul. Les performances de l’est imateur sont illustrées par une étude de simulation et comparées à cel les de deux autres estimateurs : le ratio importance sampling et le bridge sampling. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2697@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250206T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250206T101500 DTSTAMP:20250204T084201Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/efficient-estimation-for-stable-l evy-sdes-with-constant-scale-coefficient/ SUMMARY:Efficient estimation for stable-Lévy SDEs with constant scale coef ficient. DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n NGÔ Th ị Bảo Trâm (Université d'Évry) : In this work\, the joint parametri c estimation of the drift coefficient\, the scale coefficient\, and the ju mp activity index in stochastic differential equations driven by a symmetr ic stable Lévy process is considered based on high-frequency observations . Firstly\, the LAMN property for the corresponding Euler-type scheme is p roven\, and lower bounds for the estimation risk in this setting are deduc ed. Therefore\, when the approximation scheme experiment is asymptotically equivalent to the high-frequency observation of the solution of the consi dered stochastic differential equation\, these bounds can be transferred. Secondly\, since the maximum likelihood estimator can be time-consuming fo r large samples\, an alternative Le Cam’s one-step procedure is proposed in the general setting. It is based on an initial guess estimator\, which is a combination of generalized variations of the trajectory for the scal e and the jump activity index parameters\, and a maximum likelihood type e stimator for the drift parameter. This proposed one-step procedure is show n to be fast\, asymptotically normal\, and even asymptotically efficient w hen the scale coefficient is constant. In addition\, the performances in t erms of asymptotic variance and computation time on samples of finite size are illustrated with simulations. This talk is based on joint work with A lexandre Brouste and Laurent Denis.\n\n(Exposé en français.) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2643@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250206T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250206T114500 DTSTAMP:20250129T092939Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/benoit-nieto/ SUMMARY:Multi-Mean Reverting Processes: Statistical Approaches DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Benoît Nieto (École Polytechnique) : Dans cette présentation\, nous nous inté ressons aux processus à multiples retours à la moyenne. Nous aborderons l'estimation des paramètres du processus d'Ornstein-Uhlenbeck (OU)\, qui présente un retour à la moyenne. Pour cela\, nous proposons un estimateu r basé sur les observations du supremum\, en utilisant une méthode de ps eudo-vraisemblance. Nous démontrerons la consistance et la normalité asy mptotique de cet estimateur et illustrerons son efficacité à l’aide de données simulées et réelles.\nNous évoquerons également brièvement le processus CKLS à seuil\, qui présente plusieurs retours à la moyenne \, en discutant des méthodes d'estimation des paramètres de dérive et d e volatilité\, ainsi que des avantages d'une modélisation multi-seuils. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2694@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250227T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250227T114500 DTSTAMP:20250219T145758Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/victor-trappler/ SUMMARY:Optimisation multi-objectifs en présence d'incertitudes DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Victor Trappler (Lyon) : L'utilisation de modèles numériques est très répandu e aujourd'hui pour étudier des phénomènes physiques\, en particulier à des fins d'optimisation\, pour estimer des paramètres ou pour guider une prise de décision. Au cours de ce processus de modélisation\, il est pa rfois nécessaire d'ajouter des incertitudes afin de prendre en compte des phénomènes externes considérés comme aléatoires. Les quantités d’ intérêt à optimiser sont donc à leur tour des variables aléatoires\, et il est nécessaire d'adapter les notions d'optimalité pour prendre en compte ces incertitudes.\nD'autre part\, les simulations numériques peuve nt représenter un coût de calcul important\, donc le nombre total d'éva luations du modèle est souvent limité. Ceci explique l'utilisation de mo dèles de substitution qui permettent de réduire le coût de calcul\, mai s qui peuvent aussi être utilisés pour faire de l'apprentissage actif (A ctive Learning) et ainsi choisir le prochain point d'évaluation du modèl e\, comme en optimisation bayésienne.\nDans cet exposé\, nous présenter ons des notions d'optimisation multi-objectifs sous incertitudes\, ainsi q ue des méthodes basées sur l'optimisation bayésienne pour aborder ce ge nre de problèmes. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2717@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250306T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250306T101500 DTSTAMP:20250304T080209Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/khaydar-nurligareev/ SUMMARY:Interprétation combinatoire des coefficients dans les développeme nts asymptotiques DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Khaydar Nurligareev (Université Paris 6) : De nombreuses structures combinatoire s admettent\, au sens large\, une notion d’irréductibilité : les graph es peuvent être connexes\, les permutations indécomposables\, les polyn ômes irréductibles\, etc. Nous nous intéressons à la probabilité qu ’un tel objet pris au hasard soit irréductible\, lorsque sa taille tend vers l’infini. Dans cet exposé\, nous discutons de quelques méthodes qui nous permettent d’obtenir les asymptotiques pour cette probabilité de manière commune. Nous montrons que les coefficients apparaissant dans ces asymptotiques sont entiers et qu’ils peuvent être interprétés com me des suites de comptage d’autres classes combinatoires “ dérivées ”. De plus\, nous obtenons certaines probabilités asymptotiques qu’un objet combinatoire aléatoire ait un nombre donné de composantes irrédu ctibles. Nous appliquons notre approche aux graphes connexes\, aux graphes orientés fortement connexes\, aux tournois irréductibles\, aux surfaces à petits carreaux\, aux permutations indécomposables\, aux couplages pa rfaits indécomposables\, aux cartes combinatoires\, etc. Enfin\, à l’a ide de la théorie des espèces\, nous traitons également le modèle G(n\ ,p) de Erdős–Rényi.\n\nCet exposé est basé sur les travaux en commun avec Thierry Monteil et Sergey Dovgal. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2677@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250306T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250306T114500 DTSTAMP:20250220T153455Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/loic-bethencourt/ SUMMARY:Modèles cinétiques de dispersion dans des domaines et processus $ \\alpha$-stable réfléchis DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Loïc B éthencourt (Université Côte d'Azur) : Dans cet exposé\, je présentera i quelques travaux en cours avec Nicolas Fournier. Nous nous intéressons à des modèles simples décrivant le mouvement d'une particule dans un ga z. Une particule est alors représentée par un processus aléatoire décr ivant sa position et sa vitesse et nous étudions le processus de position lorsque le taux de collision tend vers 0. Nous nous placerons dans le cas où l'équilibre (en vitesse) est à queue lourdes\, et ne possède pas d e moment d'ordre 2. Lorsque le processus de position n'est pas restreint à un domaine\, et vit dans tout l'espace\, il est assez clair que ce dern ier converge en loi vers un processus $\\alpha$-stable\, lorsque le taux d e collision tend vers 0. Nous étudions alors le cas où la particule est réfléchie dans un domaine convexe de la manière suivante : lorsqu'elle touche le bord du domaine\, elle est “redémarrée” avec une vitesse d irigée vers l'intérieur du domaine\, et distribuée selon une mesure de probabilité donnée. Nous montrons que la position de la particule conver ge en loi vers un processus $\\alpha$-stable réfléchi dans le domaine. A près avoir introduit le modèle\, j'expliquerai comment nous construisons le processus limite en “recollant” ses excursions\, et je donnerai qu elques éléments de preuve concernant la convergence en loi. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2681@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris;VALUE=DATE:20250313 DTEND;TZID=Europe/Paris;VALUE=DATE:20250314 DTSTAMP:20250310T090845Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/journee-laurent-schwartz/ SUMMARY:Pas de séminaire : Journée Laurent Schwartz DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Page we b des journées : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Amphithéâtre 15 - Bâtiment 1er cycle\, Faculté des Sciences et Technologies\, Vandoeuvre-lès-Nancy\, 54506\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Faculté des Sciences et Te chnologies\, Vandoeuvre-lès-Nancy\, 54506\, France;X-APPLE-RADIUS=100;X-T ITLE=Amphithéâtre 15 - Bâtiment 1er cycle:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2698@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250320T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250320T101500 DTSTAMP:20250318T074958Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/gaspard-bernard/ SUMMARY:Testing for sphericity using spatial signs under elliptical directi ons DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Gaspard Bernard (Luxembourg) : In this talk\, we consider the problem of testing for the sphericity of a collection of random vectors. It is well known tha t in the classical elliptical model\, testing for rotational symmetry of t he underlying distribution is equivalent to testing that a scatter paramet er is a multiple of the identity matrix. We consider the more general mode l of random vectors with elliptical directions introduced by R.H. Randles and present a few scenarios where testing for sphericity is still equivale nt to testing that the scatter parameter is a multiple of the identity. Th ese new scenarios include\, for instance\, non-classical settings where so me dependence of a rather general form studied here for the first time may be present between observations. We study\, under these new assumptions\, the behavior of the classical spatial sign test and show that under certa in mild assumptions\, the test is asymptotically valid and has the same lo cal asymptotic power as in the classical elliptical scenario. We then show that\, contrary to some commonly held belief\, the spatial sign test enjo ys some local asymptotic optimality properties when it comes to testing fo r sphericity when the underlying distribution is strongly heavy-tailed.\n\ n(L'exposé sera en français\, avec des slides en anglais.) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2672@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250320T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250320T114500 DTSTAMP:20250311T080931Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/marelys-crespo-navas/ SUMMARY:Stochastic Gradient Langevin Dynamics pour l'échantillonnage des d istributions a posteriori (faiblement) log-concaves DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Marelys Crespo Navas (Toulouse) : Ce travail porte sur l'étude d'un algorithme d e type Langevin conçu pour l'échantillonnage d'une mesure de probabilit é définie sur R^d qui est largement utilisé pour l'échantillonnage de distributions postérieures. Cet algorithme est une version en temps conti nu du Stochastic Gradient Langevin Dynamics\, qui incorpore une étape d' échantillonnage stochastique dans la diffusion de Langevin sur amortie tr aditionnelle.\nL'analyse est menée dans un cadre faiblement convexe\, par amétré à l'aide de l'inégalité de Kurdyka–Łojasiewicz (KL). Cette approche permet de traiter des configurations avec une courbure décroissa nte et est beaucoup moins restrictive que le cas fortement convexe.\n\nOn a établi des estimations explicites non-asymptotiques du temps de simulat ion nécessaire pour obtenir une epsilon-approximation (en termes d'entrop ie). Une attention particulière est accordée au coût de calcul\, en ten ant compte du nombre d'observations (n) générant la distribution postér ieure\, de la dimension de l'espace ambiant (d) où se trouve le paramètr e d'intérêt\, ainsi que du paramètre r impliqué dans l'inégalité KL\ , qui varie de 0 (cas fortement log-concave) à 1 (cas limite de Laplace). \n CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2693@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250327T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250327T114500 DTSTAMP:20250319T083121Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/manal-jakani/ SUMMARY:Viscosity solutions for systems of variational inequalities with no nlinear boundary conditions on bounded domains DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Manal J akani (ENSAE) : We study a system of partial differential equations (PDEs) with interconnected obstacles and Neumann-type boundary conditions on a s mooth bounded domain D. This system is the Hamilton-Jacobi-Bellman system of equations associated with multidimensional switching problem in finite horizon when the state process is constrained to live in the domain D.  We prove the existence of a unique continuous viscosity solution. The exis tence of a viscosity solution is obtained using a probabilistic approach w hich connects the system of PDEs to a system of backward stochastic differ ential equations\, where randomness is constrained to stay in the domain D . The second main result consists in verifying the maximum principle\, whi ch ensures the comparison between any viscosity sub-solution and super-sol ution of the PDEs system. This guarantees the uniqueness and continuity of the solution. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2749@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250403T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250403T101500 DTSTAMP:20250402T075047Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/local-expansion-properties-of-par acontrolled-systems/ SUMMARY:Local expansion properties of paracontrolled systems DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nicolas Moench (Rennes) : \n\nIn recent years\, the theories of regularity struct ures and paracontrolled calculus enabled the study of singular SPDE\, prov iding the appropriate functional framework to handle renormalisation of th ese equations. While regularity structures uses local descriptions of dist ributions through generalized Taylor expansions\,  paracontrolled calculu s takes a more global approach\, utilizing harmonic analysis and the conce pt of paracontrolled systems. We will present a result that connects these two theories by introducing a family of regularity structures that captur es the local behavior of paracontrolled systems.\n\n CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2695@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250403T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250403T114500 DTSTAMP:20250402T081621Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/yves-ngounou-bakam/ SUMMARY:Advancing Copula Methods: Nonparametric Estimation\, Smooth Testing \, and Data-Driven Clustering DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Yves Ng ounou Bakam (ENSAI) : \n\n\n\nCopulas\, introduced in the 1950’s and red iscovered in recent years\, are powerful tools for modeling dependence str uctures between multidimensional variables. These tools are particularly v aluable in fields like finance\, insurance\, economics\, and biol- ogy\, w here understanding the relationships between variables is critical. Despit e their generality\, copulas can present significant challenges\, particul arly when estimating dependence structures in complex datasets\, especiall y when dealing with data from different sources\, scales\, and shapes.\n\n This work addresses three core challenges in copula modeling: estimation\, testing\, and clustering. We first propose a nonparametric copula density estimator based on Legendre orthogonal polynomials. A nonparametric copul a estimator is then deduced by integration. Both estimates are based on a set of moments that define the copulas\, and we’ll call them the copula coefficients. Flexible modeling is possible even when copula densities may not exist due to the complete characterization of these coeffi- cients. A data-driven method is introduced to select the optimal number of copula c oefficients to use\, and extensive simulations show the superior performan ce of our approach compared to existing methods.\n\nNext\, we propose a sm ooth test for comparing K ≥ 2\, copulas simultaneously\, based on differ ences in their copula coefficients. The procedure involves a two-step data -driven procedure. In the first step\, the most significantly different co efficients are selected for all pairs of populations and the subsequent st ep utilizes these coefficients to identify populations that exhibit signif icant differences.\n\nFinally\, we use this test to develop a clustering m ethod that automatically identifies populations with similar dependence st ructures. They approaches\, implemented in the Kcop R package\, are demons trated through numerical studies and real-world applica- tions. This appro ach can be extended to the independent clustering in high dimension where work is ongoing.\n\nThis is joint work with Denys Pommeret.\n\n\n\n CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2626@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250424T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250424T114500 DTSTAMP:20250418T094545Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/ed-cohen/ SUMMARY:Analysing spatial point patterns on the surface of 3D shapes DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Ed Cohe n (Imperial College\, London) : Statistical methodology for spatial point patterns has traditionally focused on Euclidean data and planar surfaces. However\, with recent advances in 3D biological imaging technologies targe ting protein molecules on a cell’s plasma membrane\, spatial point patte rns are now being observed on complex shapes and manifolds whose geometry must be respected for principled inference. Consequently\, there is now a demand for tools that can analyse these data for important scientific stud ies in cellular and micro-biology. Motivated by studying the spatial distr ibution of LPS proteins on the surface of E-Coli\, we develop the fundamen tal functional summary statistics for the analysis of point patterns to ge neral convex bounded shapes and demonstrate how they can be used to test f or complete spatial randomness. We then develop their multi-type extension s\, together with a test for independence of the component marginal proces ses. To support these methods\, we introduce a plug-in estimator for the i ntensity of a spatial point process on a manifold. We conclude with a disc ussion on how these methods can readily be extended to a class of non-conv ex shapes. This talk will aim to provide an accessible overview of the ref erences below.\n\nReferences:\n\nWard\, E.A.K. Cohen\, N. M. Adams. Testin g for complete spatial randomness on 3-dimensional bounded convex shapes. Spatial Statistics\, Vol. 41\, 2021.\n\nWard\, H. S. Battey and E. A. K. C ohen. Nonparametric estimation of the intensity function of a spatial poin t process on a Riemannian manifold. Biometrika\, Vol. 110\, 2023.\n\nKumar \, P. Inns\, S. Ward\, V. Lagage\, J. Wang\, R. Kaminska\, S. Uphoff\, E. A. K. Cohen\, G. Mamou and C. Kleanthous. Immobile lipopolysaccharides and outer membrane proteins differentially segregate in growing Escherichia c oli. Proceedings of the National Academy of Sciences\, 122 (10)\, 2025\n\n Ward\, E. A. K. Cohen and N. M. Adams. Functional summary statistics and t esting for independence in marked point patterns on the surface of three-d imensional convex shapes. Spatial Statistics\, Vol. 67\, 2025 CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2615@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250515T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250515T114500 DTSTAMP:20250507T091413Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/bruno-ebner/ SUMMARY:Modern Perspectives on Hyperspherical Uniformity Testing: Maximal P rojections and Stein Characterizations DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Bruno E bner (Karlsruher Institut für Technologie) : \n\n\n\nWe introduce a novel methodology for testing uniformity on the unit hypersphere $S^{d−1}$\, based on maximal projections and recent developments in Stein’s method. The first framework provides a unified perspective that encompasses classi cal tests such as those of Rayleigh and Bingham\, while also revealing con nections to multivariate skewness and kurtosis. We derive the asymptotic n ull distribution using limit theorems for Banach space-valued stochastic p rocesses and employ tools from spherical harmonics theory to simulate the corresponding limiting distributions. The test’s performance is analyzed under both contiguous and fixed alternatives\, and consistency is establi shed for a broad class of alternatives. Furthermore\, we present Bahadur e fficiency results for specific alternatives. Theoretical properties and em pirical power are assessed through comprehensive Monte Carlo simulations. Complementing this\, we explore a second\, more recent ap- proach leveragi ng Stein characterizations to propose new testing procedures that extend t he insights of the projection-based framework.\n\nKeywords. uniformity tes ts\, maximal projections\, directional data\, stochastic pro- cesses in Ba nach spaces\, contiguous alternatives\, Monte Carlo simulations\, Stein’ s method\n\n\n\n CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2766@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250522T100000 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250522T123000 DTSTAMP:20250509T071425Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/lancement-federation-de-recherche -mage/ SUMMARY:Lancement Fédération de recherche MaGE DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n : Pas de séminaire ce jeudi\, car il y a la matinée de lancement de la fédér ation de recherche MaGE.\n\nAu programme\, en amphi 3 :\n— café de bien venue à 10h\,\n— de 10h30 à 11h30 :  une présentation de ce qu’est une fédération de recherche du CNRS par Alessandra Sarti (Poitiers\, In smi)\, une présentation de MaGE et des structures qui la composent : le L MR à Reims\, l’IECL à Metz et Nancy\, l’IRMA à Strasbourg et le dé partement mathématique de l’IRIMAS à Mulhouse\,\n— à 11h30 : confé rence de Karin Melnick de l’Université du Luxembourg « Transformations conformes des variétés lorentziennes ».Lien vers l’affiche : https: //owncloud.math.unistra.fr/index.php/s/YzrjO3rBPTBdds5\n\n CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2750@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250619T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250619T114500 DTSTAMP:20250606T091638Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/brieuc-frenais-2/ SUMMARY:Limite hydrodynamique de processus de branchement avec sélection DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Brieuc Frénais (IECL) : Les systèmes de particules sont des outils souvent util isés pour modéliser des populations interagissant entre elles et/ou avec un environnement extérieur. Je présenterai un modèle appelé N-BMP (N- processus de Markov branchant) dans lequel les particules ont des trajecto ires indépendantes sur la droite réelle\, et se séparent en deux (on pa rle de branchement) à des instants aléatoires successifs indépendants e t distribués selon une loi exponentielle. Pour garder une population de t aille constante au cours du temps\, la particule la plus basse est tuée à chaque instant de branchement. Je poserai la question de la limite hydr odynamique de ce processus\, c'est-à-dire le comportement du processus ob tenu quand le nombre N de particules tend vers l'infini. Le cas où les pa rticules ont des trajectoires browniennes a notamment été étudié depui s 2017\, et mis en relation avec un problème à frontière libre associé à l'équation de la chaleur. Je présenterai les résultats que nous avo ns obtenus\, qui donnent un cadre plus général dans lequel le N-BMP a un e limite hydrodynamique\, en faisant intervenir une frontière analogue à celle qui apparaît dans le cas brownien. Travail en collaboration avec J ean Bérard. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2731@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250626T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250626T114500 DTSTAMP:20250616T065738Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/jacek-wesolowski/ SUMMARY:From long random Motzkin paths to KPZ related asymptotics DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Jacek Wesolowski (Warsaw University of technology) : We will consider Motzkin  paths of length L with general weights on the edges and endpoint s and discuss limiting  behavior of their initial and final segments as L becomes large. We then go for macroscopic limits of the resulting proces ses. In two different regimes\, we obtain Markov processes which cons itute the non-Brownian part of the stationary measure for the KPZ e quation on the half-line and of conjectural stationary measure of the hypo thetical KPZ fixed point on the half-line. The results rely on the behavio r of the Al-Salam–Chihara polynomials in the neighbourhood of the right end of the support  of their orthogonality measure and on Ramanujan-type limiting properties of the q-Pochhammer and q-Gamma functions as q->\;1. \n\nThis is a joint work with Wlodek Bryc (Univ. of Cincinnati) and Alexey Kuznetsov (York Univ. Toronto). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2786@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250918T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250918T114500 DTSTAMP:20250910T115509Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/wei-lu/ SUMMARY:Algorithmes stochastiques récursifs : d’AdaGrad aux méthodes de Newton stochastiques DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Wei Lu : Cet exposé porte sur les algorithmes stochastiques pour le traitement s équentiel des données. Après un rappel des techniques classiques d’ap proximation stochastique\, je présenterai des contributions récentes con cernant le développement et l’analyse d’algorithmes avancés tels que Full AdaGrad et les méthodes de Newton stochastiques. Les applications i ncluent la régression en ligne\, l’estimation de la médiane géométri que et des cadres plus généraux. Nous discuterons des garanties théoriq ues\, des propriétés de convergence et des expériences numériques.\n\n Wei Lu est maître de conférences à la FST à Nancy dans notre équipe d epuis le 1er septembre. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2804@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20250925T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20250925T114500 DTSTAMP:20250905T081312Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/computer-powered-chaos-in-lattice -models/ SUMMARY:Computer-Powered Chaos in Lattice Models DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Léo Ga yral (LORIA) : The study of combinatoric properties of tilings on lattice models has a long history of interactions with both computability (e.g. th e undecidability of the domino problem) and statistical physics (e.g. the Peierls argument)\, but the joining of those two interfaces is relatively recent. Notably\, the question “chaotic temperature dependence” origin ates from the spin-glass literature\, and has been active for the last two decades.\n\nIn this context\, chaoticity can be summarised as the fact th at no converging behaviour can occur in a given model as its temperature g oes to 0. First formally established for an infinite spin alphabet\, this property was later refined using a finite alphabet with long-range 1D inte ractions\, and then finite-range interactions in higher dimensions.\n\nIn this talk\, I will notably focus on how the simulation of Turing machines within tilings has played a key role in this evolution\, up to and includi ng a realisation result on the zero-temperature limit accumulation sets of chaotic models.\n\n(L'exposé sera en français.) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2783@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20251002T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20251002T114500 DTSTAMP:20250923T074113Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/matteo-dachille/ SUMMARY:Le bijou et les deux cadrans de la mosaïque de Poisson-Voronoï id éale DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Matteo D'achille (IECL) : Nous discuterons de la limite de faible intensité d'un e mosaïque de Poisson-Voronoï\, alias « ideal Poisson-Voronoi tessellat ion » (IPVT). Dans l'espace hyperbolique de dimension d\, une simple desc ription poissonienne de la cellule qui contient l'origine (cellule zéro) permet d'étudier des propriétés fines des tuiles de l'IPVT. Cette descr iption poissonienne de l'IPVT reste simple dans d'autres cas\, tels que le produit cartésien de plans hyperboliques.\n\nExposé basé sur un travai l en collaboration avec Nicolas Curien\, Nathanaël Enriquez\, Russell Lyo ns et Meltem Ünel (à paraître sur Ann. Probab.)\, et sur 2412.00822.\n\ nAvec des réalisations physiques de la cellule zéro de l'IPVT de l'espac e hyperbolique tridimensionnel dans le modèle de la boule de Poincaré ( « bijou »). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2825@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20251009T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20251009T114500 DTSTAMP:20251002T071032Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/paul-laubie/ SUMMARY:Une approche catégorique des structures de régularités DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Paul La ubie (IECL) : Les structures de régularités permettent de construire des théories de solutions afin de résoudre des équations aux dérivées pa rtielles stochastiques (EDPs).\nAprès une introduction aux structures de régularité\, nous verrons qu'il est possible de les interpréter dans un cadre catégorique via la théorie des espèces combinatoires.\nNous verr ons ensuite deux applications de ce point de vue\, tout d'abord un théor ème de Y. Bruned et V. Dotsenko\, puis un préprint récent de Y. Bruned et P. Laubie. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2792@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20251016T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20251016T114500 DTSTAMP:20251008T094424Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/elie-cerf/ SUMMARY:Loi des grands nombres pour un processus de croissance-fragmentatio n-coagulation DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Elie Ce rf (IECL) : \n\n\nNous nous intéressons à une population de particules c aractérisées par leurs masses et évoluant selon plusieurs mécanismes: une croissance déterministe selon la disponibilité d'une ressource parta gée\, des événements aléatoires intrinsèques à chaque particule comm e la fragmentation en plusieurs particules plus petites et des événement s aléatoires d'interactions entre deux particules comme la coagulation de celles-ci en une plus grosse particule.\nLe but de cet exposé est d'abor d de décrire l'évolution de cette population par l'introduction d'un pro cessus à valeurs mesures\, puis d'en étudier la convergence\, après ren ormalisation\, vers une trajectoire déterministe lorsque le nombre de par ticules dans la population initiale tend vers l'infini. En particulier\, n ous discuterons la généralité des hypothèses sur les paramètres du mo dèle nécessaires à la convergence du processus en nous concentrant sur la loi de fragmentation des particules.\n\n\n CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2835@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20251106T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20251106T114500 DTSTAMP:20251030T142658Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/irene-votsi/ SUMMARY:Risk indicators for (hidden) semi-Markov processes DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Irène Votsi : The aim of this presentation is to show different results obtained in the field of semi-Markov processes focusing on risk/reliability indica tors and related statistical inference aspects. The first part concerns di screte-time semi-Markov processes which are defined in a finite state spac e. Theoretical results are obtained in terms of evaluation and statistical estimation of risk indicators such as the mean time to failure. The asymp totic behavior of the empirical estimators is studied in the case of one s ingle (large) trajectory. The results are illustrated on both real and sim ulated wind data. The second part of the presentation concerns partially o bserved semi-Markov chains such as the hidden Markov renewal and the hidde n semi-Markov chains. Statistical estimation results are presented for rel iability indicators such as the failure occurrence rate. In the third part \, we present bootstrap estimators of risk indicators when the state space is discrete along with posterior concentration rates of the kernel densit y when the state space is continuous. \n(Exposé en français avec des dia positives en anglais.) CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2787@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20251113T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20251113T114500 DTSTAMP:20251104T125433Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/randolf-altmeyer/ SUMMARY:Bayesian nonparametrics for semi-linear stochastic PDEs DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Randolf Altmeyer : Stochastic partial differential equations (SPDEs) are a major subject of current research in probability and analysis\, with rich method ologies for studying existence and regularity. At the same time\, SPDEs ar e increasingly used as statistical models for spatially and temporally str uctured data\, where inference requires learning unknown parameters or fun ctions from observations. In this talk\, we consider Bayesian inference fo r the reaction function in a stochastic reaction-diffusion equation\, base d on a single solution trajectory observed continuously in space over a fi xed time interval. We place a Gaussian process prior on the reaction funct ion and derive posterior contraction rates in a novel asymptotic regime in which the spatial domain grows while the observation horizon remains fixe d. In this setting\, the SPDE solution becomes spatially ergodic and conve rges to a stationary process\, which allows us to prove concentration ineq ualities for spatial averages of the solution. The proofs combine tools fr om Malliavin calculus - most notably the Clark–Ocone formula - with shar p bounds on the marginal densities of the SPDE. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2820@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20251120T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20251120T114500 DTSTAMP:20251113T181225Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/vanessa-dan/ SUMMARY:Arbres de Bienaymé-Galton-Watson biconditionnés DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Vanessa Dan (École Polytechnique) : Le but de cet exposé sera d'étudier le com portement limite d’arbres de Bienaymé-Galton-Watson conditionnés à av oir un grand nombre de sommets\, dont un nombre fixé de feuilles ou de n œuds internes. Dans le premier cas\, nous obtiendrons un résultat univer sel quelle que soit la loi de reproduction. En revanche\, le conditionneme nt par le nombre de sommets et de noeuds internes donnera lieu à une dive rsité de comportements asymptotiques selon les propriétés de la loi de reproduction\, allant de phénomènes de condensation à des structures d ’arbres plus allongées. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2819@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris;VALUE=DATE:20251127 DTEND;TZID=Europe/Paris;VALUE=DATE:20251128 DTSTAMP:20251125T092939Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/journee-ps-iecl-mage/ SUMMARY:Journée PS IECL-MaGe DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Page we b : Programme disponible ici. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2818@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris;VALUE=DATE:20251203 DTEND;TZID=Europe/Paris;VALUE=DATE:20251206 DTSTAMP:20250915T074309Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/workshop-operads-symmetries-for-q ft-and-singular-spdes/ SUMMARY:Workshop "Operads\, Symmetries for QFT and Singular SPDEs. DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Organis é par Yvain Bruned : Plus d'informations ici. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2796@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20251211T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20251211T114500 DTSTAMP:20251201T094328Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/armand-ley/ SUMMARY:Decomposition of optimal transport plans and entropic selection on the line DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Armand Ley : We study the optimal transport problem on the real line with the cos t given by the distance\, a setting in which solutions (called optimal tra nsport plans) are typically non-unique. The first part of the talk present s a decomposition theorem: every optimal transport plan admits a unique de composition into components\, each acting on a specific region where the m ass moves forward\, moves backward\, or remains stationary. Building on th is structure\, the second part investigates the behaviour of an entropical ly regularized version of the problem as the regularization parameter tend s to zero. A natural candidate for the limit is constructed from our decom position together with a Strassen-type theorem for a strengthened stochast ic order. When the source and target distributions are sufficiently singul ar\, the entropic minimizers converge to this plan. In general\, all limit points satisfy a structural property known as weak multiplicativity. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2905@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20251211T140000 DTEND;TZID=Europe/Paris:20251211T150000 DTSTAMP:20251127T190503Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/seminaire-simba-kernel-based-test ing-for-single-cell-omics/ SUMMARY:Séminaire SIMBA : Kernel-based testing for single-cell omics DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Polina Arsenteva (ENS Lyon) : Single-cell data yield profound insight into the co mplex nature of molecular feature distributions. However\, they also pose statistical analysis challenges. A key challenge is the intricate geometry of these distributions\, which requires non-linear analysis methods. We p ropose a kernel-based framework for comparing conditions in single-cell ex periments that allows non-linear comparisons of different cell populations . In this talk\, I will explain how embedding the data in an infinite-dime nsional reproducing kernel Hilbert space (RKHS) facilitates non-linear ope rations on the data via linear operations in the feature space. I will pre sent a linear model in the RKHS and introduce a truncated kernel Hotelling -Lawley statistic with an associated kernel trick. This statistic has been shown to have an asymptotic chi-squared distribution\, which allows to qu antify the significance of the test results. The functionality and flexibi lity of the proposed approach will be demonstrated on scRNA-Seq data obtai ned in the context of cerebral arteries profiling. The goal of this analys is is to gain insight into the appearance of intracranial aneurysms. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2908@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20251218T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20251218T101500 DTSTAMP:20251205T141921Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/william-da-silva/ SUMMARY:Hamburgers\, cheeseburgers and critical Liouville quantum gravity DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n William Da Silva : In a landmark paper\, Scott Sheffield introduced a famous bij ection\, called the "hamburger-cheeseburger" bijection\, to encode a certa in model of random planar maps as a certain queue model in a kitchen selli ng hamburgers and cheeseburgers. Under this correspondence\, natural geome tric observables have a nice "burger" interpretation\, for which Sheffield established scaling limit results. These scaling limits exhibit a phase t ransition in a special regime where the maps are believed to be "critical" . The goal of this talk is to present the analogue of these scaling limit results in the critical case\, which can be thought of as the first conver gence result of planar maps in the universality class of critical Liouvill e quantum gravity\, in the so-called peanosphere sense. The talk is based on joint work with Xingjian Hu\, Ellen Powell and Mo Dick Wong. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2800@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20251218T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20251218T114500 DTSTAMP:20251209T150804Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/michel-davydov/ SUMMARY:Local-field equations and propagation of chaos DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Michel Davydov : Many phenomena of interest in various applicative fields (epidem iology\, neuroscience\,...) can be idealized as interacting particle syste ms on random graphs. Various approaches have been proposed in recent years to develop tractable approximations of these dynamics that take the graph geometry and particle correlations into account. One of them\, introduced by Lacker\, Ramanan and Wu\, focuses on dynamics on sparse graphs and the ir local limits. Analogously to mean-field models on complete and dense gr aphs\, it is possible to establish so-called local-field equations on rand om trees that provide an autonomous description of the neighborhood of the root. In this talk\, we will give a general overview of the local-field a pproach\, as well as a recent result of quantitative propagation of chaos in this framework. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2898@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260108T093000 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260108T103000 DTSTAMP:20251219T082922Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/nicolas-chenavier-3/ SUMMARY:Approximation par Poisson composé pour un processus beta-mélangea nt DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nicolas Chenavier (Université du Littoral Côte d'Opale) : \n\nDans cet exposé\ , nous présentons un résultat d'approximation par Poisson composé pour un processus ponctuel\, appelé processus des excédents. Ce dernier consi ste en l'ensemble des points d'un processus sous-jacent en lesquels un év énement de type extrême apparait. La convergence associée à l'approxim ation est quantifiée en termes de distance de Wasserstein et permet d'ét udier divers problèmes d'extrêmes en géométrie aléatoire. Deux applic ations sont données\, la première concernant la distance au plus proche voisin pour un processus non Poissonnien et le second portant sur les peti ts angles dans une triangulation de Delaunay. Travail joint avec M. Otto.\ n\n CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2829@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260108T110000 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260108T120000 DTSTAMP:20251216T154251Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/pierre-olivier-goffard/ SUMMARY:Modèles stochastiques pour l’analyse des systèmes blockchain DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre- Olivier Goffard : Une blockchain est une base de données décentralisée permettant de sécuriser l’information transactionnelle entre utilisateu rs. Cet exposé débutera par une introduction à la technologie blockchai n et à ses applications en finance et en assurance. Nous présenterons en suite quelques modèles probabilistes simples permettant d’évaluer un s ystème blockchain selon trois dimensions : la sécurité\, l’efficacit é et la décentralisation. La sécurité désigne la résistance de la bl ockchain aux attaques \; nous illustrerons ce point avec l’exemple de l ’attaque par double dépense. L’efficacité correspond à la quantité de données traitée par unité de temps. Enfin\, la décentralisation re flète la répartition du pouvoir de décision parmi les membres du résea u assurant le maintien de la base de données. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2893@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260115T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260115T114500 DTSTAMP:20260105T095136Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/patrick-tardivel/ SUMMARY:Le chemin des solutions de l’estimateur SLOPE (« Sorted L One Pe nalized Estimation ») DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Patrick Tardivel (Université de Bourgogne) : L’estimateur SLOPE a la particula rité d’avoir des composantes nulles (parcimonie) et des composantes ég ales en valeur absolue (appariement). Le nombre de groupes d’appariement dépend du paramètre de régularisation de l’estimateur. Ce paramètre peut être choisi comme un compromis pour obtenir un estimateur interpré table (en sélectionnant un petit nombre de groupes d’appariement) et pr écis (avec une faible erreur de prédiction). Trouver un tel compromis n écessite de calculer le chemin des solutions\, c’est-à-dire la fonctio n reliant le paramètre de régularisation à l’estimateur SLOPE. Durant cette présentation j’aborderai quelques résultats théoriques sur le chemin des solutions du SLOPE\, j'introduirai une méthode numérique pour résoudre ce chemin et j'illustrerai cette méthode sur un jeu de donnée s réelles.\n\nCette présentation est basée sur un article\, en collabor ation avec Xavier Dupuis\, disponible en ligne au lien : https://proceedin gs.mlr.press/v238/dupuis24a.html CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2936@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260115T140000 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260115T150000 DTSTAMP:20251220T033730Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/seminaire-simba-dynamique-de-meta communaute-en-environnement-spatialement-heterogene/ SUMMARY:Séminaire SIMBA : Dynamique de métacommunauté en environnement s patialement hétérogène DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Madelei ne Kubasch (IEES\, Sorbonne Université) : Salle Jacques-Louis Lions (A006 ) du bâtiment de l'Inria (en face de l'accueil)\n\nLes pratiques agricole s créent des habitats spatialement hétérogènes qui influencent la surv ie\, la dispersion et la diversité des espèces présentes. Compte tenu d e la crise actuelle de la biodiversité et de la nécessité de subvenir a ux besoins d'une population humaine croissante\, il est essentiel de conce voir des stratégies de gestion agricole qui concilient les objectifs de r endement et de conservation.\n\nDans ce travail\, nous introduisons un mod èle de métacommunauté qui représente la dynamique écologique de plusi eurs espèces en compétition dans une zone agricole. Nous partons d’un processus stochastique à valeur mesure qui décrit la dynamique de métac ommunauté sur un réseau aléatoire formé par un nombre fini de patchs\, uniformément repartis dans le paysage agricole. Celui-ci converge vers l ’unique solution d’un système d’équations intégro-différentielle s\, lorsque le nombre de patchs tend vers l’infini. Dans le cas où la m étacommunauté ne contient que deux espèces\, nous étudions le comporte ment en temps long du modèle déterministe afin de déterminer quelles es pèces parviennent à survivre. Enfin\, nous procédons à une étude par simulations pour explorer les possibilités de réconciliation des objecti fs de rendement et biodiversité.\n\nTravail en collaboration avec Nicolas Loeuille (iEES\, Sorbonne Université) et Manon Costa (IMT). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2937@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260122T140000 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260122T150000 DTSTAMP:20251220T034334Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/seminaire-simba-sophie-baland/ SUMMARY:Séminaire SIMBA : Sophie Baland DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sophie Baland (IECL) : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2860@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260129T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260129T114500 DTSTAMP:20260119T154011Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/etienne-pardoux/ SUMMARY:Loi des Grands nombres pour un modèle d’épidémies avec infecti vité variable et perte progressive d’immunité DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Etienne Pardoux (Marseille) : On considère un modèle d’épidémie où l’inf ectivité des infectieux dépend du temps écoulé depuis leur infection\, et les individus remis perdent leur immunité de façon progressive. Ces concepts étaient déjà présents dans les publications de Kermack et McK endrick (deux épidémiologistes écossais) de 1927\, 1932 et 1933. En out re les fonctions d’infectivité et de perte d’immunité sont aléatoir es\,  i.i.d. entre les individus. On montre la convergence des quantités renormalisées\, quand la taille de la population tend vers l’infini\, vers l’unique solution d’un système d’équations intégrales. Ce r ésultat a été publié récemment\, cf. ci-dessous. On esquissera une no uvelle démonstration\, sous une hypothèse plus faible que dans cette pub lication récente.\n\nRéférence : R. Forien\, G. Pang\, E.P.\, A.B. Zots a-Ngoufack : Stochastic epidemic models with varying infectivity and wanin g immunity\, Annals of Applied Probab. 35\, pp. 2175-2216\, 2025. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de séminaires Metz\, IECL\, Metz\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Metz\, France;X-APPL E-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de séminaires Metz:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2904@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260205T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260205T114500 DTSTAMP:20260129T143423Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/ariane-carrance/ SUMMARY:Limites d'arbres aléatoires à catastrophes locales DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Ariane Carrance (Vienna) : Dans cet exposé\, je présenterai un nouveau modèle d'arbres aléatoires qui généralise les arbres de Bienaymé-Galton-Watso n (BGW)\, en autorisant des corrélations spatiales entre les morts des in dividus\, à travers des "catastrophes locales". En particulier\, contrair ement aux arbres de BGW\, ce modèle ne satisfait plus la propriété de b ranchement\, ce qui rend leur analyse beaucoup plus compliquée. On peut t outefois montrer que\, dans le cas où les lois de reproduction et de mort ont des moments d'ordre 3 finis\, une forêt de tels arbres a la même li mite d'échelle qu'une forêt d'arbres de BGW critiques à variance finie\ , c'est-à-dire la forêt brownienne.\n\nCes résultats sont issus d'un tr avail en collaboration avec Jérôme Casse et Nicolas Curien. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2861@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260212T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260212T114500 DTSTAMP:20260202T101756Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/leticia-mattos/ SUMMARY:Clique packings in random graphs DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Leticia Mattos (Heidelberg) : We consider the question of how many edge-disjoint near-maximal cliques may be found in the dense Erdős-Rényi random graph $G(n\,p)$. Recently Acan and Kahn showed that the largest such family cont ains only $O(n^2/(\\log{n})^3)$ cliques\, with high probability\, which di sproved a conjecture of Alon and Spencer. We prove the corresponding lower bound\, $\\Omega(n^2/(\\log{n})^3)$\, by considering a random graph proce ss which sequentially selects and deletes near-maximal cliques. The main t ool in our analysis is the so-called Differential Equation Method. This is a joint work with Simon Griffiths. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2938@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260212T140000 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260212T150000 DTSTAMP:20260210T174050Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/seminaire-simba-vidhi-vidhi/ SUMMARY:Séminaire SIMBA : Vidhi Vidhi DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Vidhi V idhi (IECL) : An Introduction to the Boschloo's Test\n\nThe Boschloo's tes t is an exact test for comparing two binomial proportions and is closely r elated to Fisher’s exact test. By avoiding the conservatism inherent in conditioning on fixed margins\, it can offer improved performance in small -sample settings. The test is constructed by using Fisher’s p-value as a test statistic and evaluating it under an unconditional framework. The ta lk will give a brief overview of the idea behind the test and its relation ship to classical exact methods. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2939@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260305T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260305T114500 DTSTAMP:20260223T103826Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/davide-giraudo-2/ SUMMARY:Détection de rupture dans un échantillon de type Pareto via une U -statistique DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Davide Giraudo (Strasbourg) : On cherche à déterminer si les observations d'un échantillon sont issues de réalisations de variables aléatoires de mêm e loi de type Pareto\, c'est-à-dire dont la queue se comporte comme une p uissance négative fois une fonction à variations lentes. Pour cela\, nou s proposons un test basé sur une U-statistique construite en divisant l' échantillon en blocs de même taille et à regarder la différence moyenn e entre les estimateurs de Hill basés sur des paires de blocs. Nous fourn irons les garanties théoriques ainsi que pratiques de ce test. Il s'agit d'un travail réalisé en collaboration avec Armelle Guillou\, disponible ici  https://hal.science/IRMASTAT/hal-05424414v1. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2894@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260312T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260312T114500 DTSTAMP:20260306T105938Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/mariana-olvera-cravioto/ SUMMARY:The DeGroot and Johnsen-Friedkin models on complex networks DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Mariana Olvera-Cravioto (Univ. North Carolina) : The DeGroot and the Johnsen-Frie dkin model are popular models for opinion formation on directed networks. In both of them\, individuals update their opinions at each time-step by t aking a weighted average of their neighbors’ opinions\, either synchrono usly or asynchronously. Given a graph\, the synchronous DeGroot model can be seen as the power iterations of a stochastic matrix\, and provided the weight matrix is irreducible and aperiodic\, it is known to converge to co nsensus\, i.e.\, a common value that all individuals agree on. The Johnsen -Friedkin model allows an additional parameter which can be used to repres ent random external influences\, giving rise to an interactive particle sy stem that converges geometrically fast to a stationary distribution. This talk explains how to analyze the limiting behavior of both models when the underlying social network is assumed to be a locally tree-like random gra ph (e.g.\, a configuration model\, an inhomogeneous random digraph\, or a stochastic block model). This analysis allows us to understand the time to stationarity\, as well as characterize the limit\, in the DeGroot model\, or the stationary distribution\, in the Friedkin-Johnsen model\, in terms of the statistical properties of the underlying random graph. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2850@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260319T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260319T114500 DTSTAMP:20260306T123824Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/nicolas-curien/ SUMMARY:Comment faire grossir des arbres (aléatoires) DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Nicolas Curien (Paris Saclay) : On y parlera de divers algorithmes pour faire gro ssir des arbres binaires uniformes et de leurs limites continues qui sont des diffusions sur l’espace des arbres continus. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de séminaires Metz\, IECL\, Metz\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Metz\, France;X-APPL E-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de séminaires Metz:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2983@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260326T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260326T101500 DTSTAMP:20260318T080523Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/faicel-chamroukhi/ SUMMARY:Statistical Learning with Mixture-of-Experts: From Sparse Regulariz ed Estimation in High-Dimensional and Functional Settings to Frugal Distri buted Aggregation DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Faïcel Chamroukhi (Caen et Paris Saclay) : Modern statistical learning problems often involve heterogeneous\, high-dimensional\, or distributed data\, rai sing two complementary challenges: controlling model complexity in high di mensions\, and enabling frugal inference under distributional constraints\ , while preserving both structure and statistical consistency.\n\nIn this talk\, I present contributions centered on mixture-of-experts (MoE) models \, a flexible latent variable framework with well-established approximatio n capabilities and learning guarantees for conditional densities.\n\nI fir st consider MoE models with high-dimensional predictors\, including functi onal data such as curves and time series\, and their training via Lasso-ty pe regularization in unsupervised settings\, enabling sparse and interpret able representations together with non-asymptotic model selection guarante es.\n\nI then address learning from data distributed across multiple sites due to storage\, computational\, or governance constraints\, and present a frugal aggregation strategy for MoE models based on optimal transport\, which constructs a reduced global estimator from locally trained models in a single communication round while preserving both model structure and st atistical consistency\, making it particularly well suited to large-scale settings where communication is a major bottleneck.\n\nTogether\, these co ntributions position MoE as a unified framework for principled\, interpret able\, and scalable statistical learning\, with perspectives on frugal lea rning of generative models at the interface of modern machine learning and AI\, and applications in constrained industrial environments.\n\n[exposé en français.] CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2949@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260326T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260326T114500 DTSTAMP:20260316T104020Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/sarah-jean-meyer/ SUMMARY:A construction of the sine-Gordon model above 6pi DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Sarah-J ean Meyer (Oxford) : I will present a construction of the Euclidean sine –Gordon quantum field theory using probabilistic methods. The approach f ormulates the model through a stochastic control problem and a weak forwar d–backward stochastic differential equation (FBSDE). The starting point is a detailed study of the perturbation theory associated with the sine– Gordon potential across the full subcritical regime.  For a portion of th e subcritical regime extending above 6π\, the construction can be made ri gorous beyond perturbation theory using a stochastic control problem. I wi ll explain the different regimes of the model and why we currently cannot construct the model in the full subcritical regime. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2974@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260402T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260402T114500 DTSTAMP:20260324T084626Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/angelo-efoevi-koudou/ SUMMARY:Caractérisation des lois de Kummer par une propriété d'indépend ance\; copules de Lancaster. DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Angelo Efoevi Koudou (IECL) : Dans la première partie\, nous parlerons d’une n ouvelle caractérisation des lois de Kummer par une propriété d’indép endance et du lien de cette caractérisation avec le fait que les lois de Kummer sont les seules mesures invariantes d’un modèle discret introdui t en 2020 par Croydon et Sasada. Nous évoquerons aussi les connexions\, o bservées par Sasada et Uozumi en 2022\, entre de telles propriétés d'in dépendance et les transformations de Yang-Baxter.\n\nTravail en collabora tion avec Jacek Wesolowski  (Warsaw University of Technology)\, paru dans Bernoulli en 2025.\n\n \;\n\nLa deuxième partie sera consacrée à u ne classe de copules appelée « copules de Lancaster ». Ce sont les copu les associées à des couples de variables aléatoires réelles dont la lo i a une densité admettant un développement en série impliquant les poly nômes orthogonaux relativement aux lois marginales. Des simulations montr ent que dans certains cas\, les tout premiers termes de la série suffisen t pour obtenir une bonne approximation de la copule. Cette partie de l'exp osé est basée sur un travail commun avec Denys Pommeret (Aix-Marseille U niversité) et Yves Ngounou Bakam (De Vinci Research Center\, Paris). CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3004@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260409T091500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260409T101500 DTSTAMP:20260327T145047Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/pierre-tarrago/ SUMMARY:Estimation spectrale en grande dimension DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre Tarrago (Sorbonne Université) : L'estimation spectrale consiste en l'esti mation des valeurs propres ou vecteurs propres de matrices bruitées. Dans cet exposé\, nous verrons comment la notion d'indépendance libre\, un c oncept issu de la théorie des opérateurs\, permet de construire des esti mateurs spectraux pertinents et d'en étudier la précision dans un régim e non-asymptotique. Si le temps le permet\, je présenterai des résultats relativement récents de Au\, Dahlqvist\, Gabriel et Male qui permettent une application de ce principe dans le cas de l'estimation de grands graph es bruités.\n\nCet exposé s'appuie partiellement sur un travail en colla boration avec Octavio Arizmendi et Carlos Vargas Obieta. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2973@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260409T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260409T114500 DTSTAMP:20260327T085820Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/mohamed-mrad/ SUMMARY:Optimisation de portefeuille et EDPS : de la composition de flots s tochastiques aux méthodes numériques DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Mohamed Mrad (Paris Nord) : Dans ce séminaire\, je m’intéresse au problème d e l’identification d’une utilité dynamique consistante\, qui\, par d éfinition\, coïncide avec la fonction valeur d’un problème d’optimi sation de portefeuille. Je montre que cette utilité est nécessairement s olution d’une équation aux dérivées partielles stochastique (EDPS) fo rward\, de second ordre et non linéaire.\n\nJ’établis ensuite une cara ctérisation explicite de cette solution en la représentant comme la comp osition de deux flots stochastiques bien choisis\, ce qui permet d’en ob tenir une résolution théorique.\n\nÀ partir de cette représentation\, je propose une approche numérique nouvelle pour approximer la solution. C ela conduit naturellement à l’étude d’un problème plus général : la composition de schémas d’Euler. Dans ce cadre\, nous établissons un résultat général de convergence pour de telles compositions\, applicab le en particulier à l’EDPS considérée. Cette approche permet ainsi de construire des méthodes numériques simples et efficaces\, fondées sur la composition de schémas associés à deux équations différentielles s tochastiques appropriées.\n\nEnfin\, je présenterai quelques application s de cette approche\, illustrant son intérêt au-delà du cadre initial\, en particulier dans le domaine d’apprentissage des préférences. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3043@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260430T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260430T114500 DTSTAMP:20260416T071939Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/from-rough-to-multifractal-volati lity-topics-around-the-log-s-fbm-model/ SUMMARY:From rough to multifractal volatility: topics around the Log S-fBM model DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Othmane Zarhali (Paris Dauphine) : We introduce a unified stochastic framework fo r modeling multiscale financial volatility based on the Log Stationary Fra ctional Brownian Motion (Log S-fBM) model. This construction provides a co ntinuous interpolation between multifractal volatility regimes and rough v olatility dynamics\, thereby capturing key empirical features observed in financial time series. We develop a statistically robust Generalized Metho d of Moments (GMM) estimation procedure within the small intermittency reg ime. Empirical findings indicate that market indices exhibit pronounced ro ughness\, whereas individual assets display dynamics closer to the multifr actal limit which is reproduced by the Nester Stationary fractional Factor model we proposed. The framework of the Log S-fBM is further extended to a multivariate setting\, enabling the joint modeling of correlated assets through a multidimensional Log S-fBM structure. This extension preserves m arginal properties while incorporating cross-asset dependencies\, providin g a coherent explanation for the observed discrepancy between index-level and single-asset volatility behavior. In addition\, we propose an efficien t simulation methodology for Volterra-type processes based on Random Fouri er Features (RFF) approximations of the kernel with a particular focus on the S-fBM kernel. This approach yields improved numerical stability and co mputational efficiency\, supported by theoretical error bounds and empiric al validation. Overall\, the proposed framework offers a consistent and tr actable approach to linking rough volatility\, multifractal scaling\, and factor-based structures\, with both theoretical and practical implications for financial modeling. CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2985@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260521T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260521T114500 DTSTAMP:20260326T140129Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/pierre-andre-zitt/ SUMMARY:Pierre-André Zitt DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Pierre- André Zitt (Paris-Est Marne La Vallée) : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle Döblin\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle Döblin:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2984@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260528T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260528T114500 DTSTAMP:20260209T105039Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/thomas-budzinski/ SUMMARY:Thomas Budzinski DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Thomas Budzinski (ENS de Lyon) : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2992@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260604T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260604T114500 DTSTAMP:20260210T080855Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/giorgos-vasdekis/ SUMMARY:Giorgos Vasdekis DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Giorgos Vasdekis (Newcastle University) : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2897@iecl.univ-lorraine.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20260611T104500 DTEND;TZID=Europe/Paris:20260611T114500 DTSTAMP:20251118T125554Z URL:https://iecl.univ-lorraine.fr/events/alex-podgorny/ SUMMARY:Alex Podgorny DESCRIPTION: \n Séminaire Probabilités et Statistique\n \n Alex Po dgorny (Strasbourg) : CATEGORIES:Séminaire Probabilités et Statistique LOCATION:Salle de conférences Nancy\, IECL\, Nancy\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=IECL\, Nancy\, France;X-APP LE-RADIUS=100;X-TITLE=Salle de conférences Nancy:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Paris X-LIC-LOCATION:Europe/Paris BEGIN:STANDARD DTSTART:20131027T020000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20140330T030000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD DTSTART:20141026T020000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20150329T030000 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