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Exposés passés

Une équation, trois limites

2 mars 2017 09:15-10:15 -
Oratrice ou orateur : Julian Tugaut
Résumé :

Le sujet de cet exposé est d’étudier l’équation de McKean-Vlasov au travers de trois limites. La première est la limite champ moyen qui stipule que le modèle de McKean-Vlasov est une bonne approximation d’un système de particules en interaction de type champ moyen quand le nombre de particules tend vers l’infini. La deuxième consiste à regarder le comportement de la loi du processus lorsque le temps tend vers l’infini. En particulier, on cherche à obtenir une convergence vers la (une des) probabilité(s) invariante(s). Enfin, la troisième limite concerne le temps de sortie lorsque le coefficient de diffusion est asymptotiquement petit. On rappellera les résultats classiques (ou pas) lorsque le potentiel de confinement et le potentiel d’interaction sont tous les deux convexes. Puis, on présentera le cas oà¹ le potentiel de confinement n’est pas convexe.

Approche trajectorielle des systèmes différentiels stochastiques

9 février 2017 09:15-10:15 -
Oratrice ou orateur : Aurélien Deya
Résumé :

Je reviendrai sur la question générale de l’approche trajectorielle (pathwise) des systèmes différentiels stochastiques (équation standard, EDP), à travers l’évocation de quelques unes des constructions qui lui sont liées : intégrale de Young, théorie des rough paths, regularity structures. Aucun prérequis ne sera nécessaire.

Processus ponctuels (II)

26 janvier 2017 09:15-10:15 -
Oratrice ou orateur : Radu Stoica
Résumé :

Cet expose donne une definition des processus ponctuels et presente quelques resultats. Parmi eux la formule de Campbell-Mecke, le theoreme de Slivniak-Mecke. Si le temps le permet les distributions de Palm reduites, ainsi que le theoreme de Georgii-Nguyen-Zessin vont etre presentes. Tous ces resultats sont a la base des nombreuses applications en statistique spatialisee.

Estimation approchée de la fonction valeur d'une chaîne de Markov en grande dimension par une méthode hybride Galerkin / Monte Carlo

27 mars 2015 14:00-15:00 -
Oratrice ou orateur : Bruno Scherrer
Résumé :

Résumé

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Groupe de travail Probabilités et Statistique

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Une équation, trois limites

Approche trajectorielle des systèmes différentiels stochastiques

Processus ponctuels (II)

A forward-backward probabilistic algorithm for the incompressible Navier-Stokes equations

Tests optimaux dans les modèle AR(m)

Unsupervised learning in the stationary ergodic framework

Estimation approchée de la fonction valeur d'une chaîne de Markov en grande dimension par une méthode hybride Galerkin / Monte Carlo

Lien entre le provisionnement dans le domaine de l'assurance & l'identité de Dufresne

Une formule d'intégration par parties avec dérivées fractionnaires, et Application au calcul stochastique

"Réductions du problème du contrôle optimal à des problèmes de régression et classification"

Introduction succincte aux critères de type Foster-Lyapunov

Second théorème de Ray-Knight et lien avec les processus de sauts renforcés

Temps locaux d'intersection

Certainty bands for the conditional cumulative distribution function and applications.

Généalogie dans un processus de naissance et de mort avec mutations neutres, et distribution stationnaire des types

Le principe MDL (Rasoir d'Ockham & Statistique), 2/2

Le principe MDL (Rasoir d'Ockham & Statistique), 1/2

Utilisation d'un théorème de Gromov pour la classification des marches aléatoires sur les groupes de type fini

Les processus Gaussiens pour le traitement et la séparation des sons.

Introduction au Lasso