Estimation of the realized (co-)volatility vector: Large deviations approach
Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 6 avril 2017 09:15-10:15 Lieu : Oratrice ou orateur : Hacene Djellout Résumé :Realized statistics based on high frequency returns have become very
popular in financial economics.In recent years,
different non-parametric estimators of the variation of a log-price
process have appeared. Among them are the realized
quadratic (co-)variation which is perhaps the most well known example,
providing a consistent estimator of the integrated
(co-)volatility when the logarithmic price process is continuous. In
this paper, we propose to study the large deviation
properties of realized (co-)volatility. Our main motivation is to
improve upon the existing limit theorems such as the weak law
of large numbers or the central limit theorem which have been proved in
different contexts. Our large deviations results can
be used to evaluate and approximate tail probabilities of realized
(co-)volatility. As an application we provide the large deviations
for the standard dependence measures between the two assets returns such
as the realized regression coefficients or the
realized correlation. Our study should contribute to the recent trend of
research on the (co-)variance estimation problems, which
are quite often discussed in high-frequency financial data analysis.
Some recent results in optimal stopping
Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 6 avril 2017 10:45-11:45 Lieu : Oratrice ou orateur : Ernesto Mordecki Résumé :After presenting the optimal stopping problem and a classical example, we present some recent results in optimal stopping for Lévy processes and multidimensional diffusions. The possibility of extending this results to one-dimensional diffusion with discontinuous coefficients will be discussed.
Introduction aux groupes algébriques
Catégorie d'évènement : Séminaire des doctorants Date/heure : 6 avril 2017 14:00-15:00 Lieu : Oratrice ou orateur : Thomas Gobet Résumé :Le but de l’exposé est d’expliquer ce qu’est un groupe algébrique. L’exposé se veut accessible aux non-algébristes. Je commencerai par définir la topologie de Zariski sur un espace vectoriel, les variétés affines et les groupes algébriques. Je donnerai ensuite quelques exemples de ces objets et quelques propriétés. Si le temps le permet, je donnerai quelques exemples de variétés projectives qui interviennent dans le contexte des groupes algébriques réductifs (notamment les variétés de Schubert).
Variations on a problem of Romanov
Catégorie d'évènement : Séminaire de Théorie des Nombres de Nancy-Metz Date/heure : 6 avril 2017 14:30-15:30 Lieu : Oratrice ou orateur : Florian Luca Résumé :https://dev-iecl.univ-lorraine.fr/Les-Seminaires/Theorie-Des-Nombres/wolfcms/seminaire.html