Évènements

On peut définir une notion de fonction de répartition fractionnaire en utilisant les outils du calcul différentiel fractionnaire. Cette probabilité est en fait l’espérance d’une certaine variable aléatoire. Le schéma d’approximation basé sur théorème central limite permet de mettre en évidence un processus gaussien. On peut représenter ce processus comme une intégrale stochastique d’une fonction par rapport au pont brownien classique.

In joint work with Yves Benoist, we study the action of the affine group $G$ of $mathbb{R}^d$ on the affine Grassmannian $X_{k,, d}$, that is, the set of affine $k$-spaces in $mathbb{R}^d$. When $G$ is endowed with a Zariski-dense probability measure, we give a criterion for the existence of an invariant probability measure. Such a measure, if it exists, is unique.

https://dev-iecl.univ-lorraine.fr/Les-Seminaires/Theorie-Des-Nombres/wolfcms/seminaire.html