Théorie des perturbations basée sur une nouvelle formule d'intégration par parties non linéaire
Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 13 décembre 2018 10:45-11:45 Lieu : Oratrice ou orateur : Sara Mazzonetto Résumé :Pendant le séminaire, nous introduirons une formule d’intégration par partie non linéaire qui peut être vu comme une généralisation stochastique du lemme de Alekseev-Gröbner.
La preuve est basée sur le calcule de Malliavin et sur l’expression de certains intégrales stochastiques anticipatifs comme intégrales de Skorohod.
La formule que l’on présente induit une théorie de perturbations, i.e. une façon d’estimer, en terme de caractéristiques locales, l’erreur globale entre la solution exacte d’une équation différentielle stochastique et un processus d’Itô quelconque.
Si le temps le permet, nous parlerons des différences par rapport au résultat de perturbation établi précédemment par M. Hutzenthaler et A. Jentzen, et des applications comme la dérivation des taux de convergence en moyenne quadratique des schémas d’approximations pour ED(P)S.
(Travail en collaboration avec A. Hudde, M. Hutzenthaler, et A. Jentzen)
K-théorie des pavages de Penrose hyperboliques.
Catégorie d'évènement : Groupe de travail Géométrie non commutative Date/heure : 13 décembre 2018 14:00-15:00 Lieu : Oratrice ou orateur : Pierre-Henry Collin Résumé :
Nous introduisons une classe de pavages hyperboliques dérivant de substitutions. Nous commencerons par rappeler quelques notions autour des pavages puis nous introduirons les C*-algèbres de pavages hyperboliques. Nous terminerons enfin par présenter les générateurs de la K-théorie du pavage de Penrose hyperbolique provenant de la substitution de Fibonacci.