Réunion d'équipe
Catégorie d'évènement : Groupe de travail Probabilités et Statistique Date/heure : 7 mai 2026 09:15-10:15 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Equipe PS Résumé :Possible réunion d’équipe
Delayed forward-backward SDE in financial modeling
Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 7 mai 2026 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Auguste Aman (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire) Résumé :We derive an explicit formula for a price of an European option associated to a stock price which follows a linear differential equation with a general delay in the drift term. We use an equivalent martingale measure method based on Girsanov’s property. When it is impossible to find a martingale measure, we introduce the link with backward stochastic equations.
Convenient coordinates
Catégorie d'évènement : Séminaire Théorie de Lie, Géométrie et Analyse Date/heure : 7 mai 2026 14:15-15:15 Lieu : Salle 046 Metz Oratrice ou orateur : Brian Street (Wisconsin) Résumé :We discuss the method of picking a convenient coordinate system adapted to vector fields. Let $X_1, …, X_q$ be either real or complex $C^1$ vector fields. We discuss the question of when there is a coordinate system in which the vector fields are smoother (e.g. $C^m$ or $C^\infty$, or real analytic). By answering this in a quantitative way, we obtain coordinate charts which can be used as generalized scaling maps. When the vector fields are real this is joint work with Stovall, and continues in the line of quantitative sub-Riemannian geometry initiated by Nagel, Stein, and Wainger. When the vector fields are complex one obtains a geometry with more structure which can be thought of as « sub-Hermitian ».