Date/heure
30 avril 2020
10:45 - 11:45
Oratrice ou orateur
Maylis Varvenne
Catégorie d'évènement Séminaire Probabilités et Statistique
Résumé
Dans cet exposé, nous présenterons de récents travaux effectués en collaboration avec F.Panloup et S.Tindel sur l’estimation paramétrique du terme de drift pour une EDS fractionnaire additive sous des hypothèses assurant l’ergodicité de l’EDS. La méthode d’estimation est en effet basée sur l’identification de la mesure invariante (à définir dans ce cadre a priori non-markovien) pour laquelle nous construisons une approximation à partir d’observations discrètes de l’EDS. Nous donnerons des résultats de consistance ainsi qu’une borne non asymptotique sur l’erreur quadratique moyenne.
Pour obtenir ce dernier résultat, nous détaillerons des résultats d’inégalités de concentration pour les EDS fractionnaires que nous avons développés dans de récents travaux.
Enfin, nous discuterons de l’hypothèse d’identifiabilité intrinsèquement liée à la mesure invariante et nous donnerons quelques illustrations numériques.