Date/heure
21 janvier 2021
10:45 - 11:45
Oratrice ou orateur
Thibaut Mastrolia
Catégorie d'évènement Séminaire Probabilités et Statistique
Résumé
Dans cet exposé, nous étudions l’impact d’une politique de surveillance proposée à un agent exploitant une ressource naturelle renouvelable. Nous adoptons un modèle principal/agent en temps continu dans lequel le principal conçoit un contrat, c’est-à -dire une politique de taxes/compensations, conduisant l’agent à un niveau d’exploitation donné. Pour un contrat donné, nous décrivons d’abord l’effort optimal de l’agent en utilisant la théorie des EDSR. Sous des hypothèses de régularité sur les coefficients, nous exprimons ensuite le contrat optimal comme la solution d’une équation d’Hamilton Jacobi Bellman. Nous étendons ensuite le résultat à des coefficients non réguliers en fournissant des stratégies epsilon optimales à l’aide d’un résultat d’approximation pour la fonction de valeur du régulateur. Travaux conjoints avec Idris Kharroubi (Sorbonne Université) et Thomas Lim (ENSIIE).