Évènements

Considérons le processus de Langevin suramorti (Xt)t≥0 solution de l'équation différentielle stochastique sur R^d : dXt = −∇f(Xt)dt + racine(h)dBt. C'est un processus prototypique utilisé [...]

In spatial dimension > 2, we consider the uniqueness problem for global solutions to the stochastic heat equation, discrete in space and continuous in time, [...]

Résumé

Dans cet exposé, je présenterai des progrès récents dans l'approximation normale par la méthode de Stein et le calcul de Malliavin. Nous rappelons tout d'abord [...]

Résumé

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Séminaire en ligne.

Dans cet exposé, nous présenterons de récents travaux effectués en collaboration avec F.Panloup et S.Tindel sur l'estimation paramétrique du terme de drift pour une EDS [...]