Séminaire Probabilités et Statistique

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Une approche catégorique des structures de régularités

Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 9 octobre 2025 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Paul Laubie (IECL) Résumé :

Les structures de régularités permettent de construire des théories de solutions afin de résoudre des équations aux dérivées partielles stochastiques (EDPs).
Après une introduction aux structures de régularité, nous verrons qu’il est possible de les interpréter dans un cadre catégorique via la théorie des espèces combinatoires.
Nous verrons ensuite deux applications de ce point de vue, tout d’abord un théorème de Y. Bruned et V. Dotsenko, puis un préprint récent de Y. Bruned et P. Laubie.


Le bijou et les deux cadrans de la mosaïque de Poisson-Voronoï idéale

Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 2 octobre 2025 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Matteo D'achille (IECL) Résumé :

Nous discuterons de la limite de faible intensité d’une mosaïque de Poisson-Voronoï, alias « ideal Poisson-Voronoi tessellation » (IPVT). Dans l’espace hyperbolique de dimension d, une simple description poissonienne de la cellule qui contient l’origine (cellule zéro) permet d’étudier des propriétés fines des tuiles de l’IPVT. Cette description poissonienne de l’IPVT reste simple dans d’autres cas, tels que le produit cartésien de plans hyperboliques.

Exposé basé sur un travail en collaboration avec Nicolas Curien, Nathanaël Enriquez, Russell Lyons et Meltem Ünel (à paraître sur Ann. Probab.), et sur 2412.00822.

Avec des réalisations physiques de la cellule zéro de l’IPVT de l’espace hyperbolique tridimensionnel dans le modèle de la boule de Poincaré (« bijou »).


Computer-Powered Chaos in Lattice Models

Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 25 septembre 2025 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Léo Gayral (LORIA) Résumé :

The study of combinatoric properties of tilings on lattice models has a long history of interactions with both computability (e.g. the undecidability of the domino problem) and statistical physics (e.g. the Peierls argument), but the joining of those two interfaces is relatively recent. Notably, the question “chaotic temperature dependence” originates from the spin-glass literature, and has been active for the last two decades.

In this context, chaoticity can be summarised as the fact that no converging behaviour can occur in a given model as its temperature goes to 0. First formally established for an infinite spin alphabet, this property was later refined using a finite alphabet with long-range 1D interactions, and then finite-range interactions in higher dimensions.

In this talk, I will notably focus on how the simulation of Turing machines within tilings has played a key role in this evolution, up to and including a realisation result on the zero-temperature limit accumulation sets of chaotic models.

(L’exposé sera en français.)


Algorithmes stochastiques récursifs : d’AdaGrad aux méthodes de Newton stochastiques

Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 18 septembre 2025 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Wei Lu Résumé :

Cet exposé porte sur les algorithmes stochastiques pour le traitement séquentiel des données. Après un rappel des techniques classiques d’approximation stochastique, je présenterai des contributions récentes concernant le développement et l’analyse d’algorithmes avancés tels que Full AdaGrad et les méthodes de Newton stochastiques. Les applications incluent la régression en ligne, l’estimation de la médiane géométrique et des cadres plus généraux. Nous discuterons des garanties théoriques, des propriétés de convergence et des expériences numériques.

Wei Lu est maître de conférences à la FST à Nancy dans notre équipe depuis le 1er septembre.


From long random Motzkin paths to KPZ related asymptotics

Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 26 juin 2025 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Jacek Wesolowski (Warsaw University of technology) Résumé :
We will consider Motzkin paths of length L with general weights on the edges and endpoints and discuss limiting  behavior of their initial and final segments as L becomes large. We then go for macroscopic limits of the resulting processes. In two different regimes, we obtain Markov processes which consitute the non-Brownian part of the stationary measure for the KPZ equation on the half-line and of conjectural stationary measure of the hypothetical KPZ fixed point on the half-line. The results rely on the behavior of the Al-Salam–Chihara polynomials in the neighbourhood of the right end of the support  of their orthogonality measure and on Ramanujan-type limiting properties of the q-Pochhammer and q-Gamma functions as q->1.
This is a joint work with Wlodek Bryc (Univ. of Cincinnati) and Alexey Kuznetsov (York Univ. Toronto).

Limite hydrodynamique de processus de branchement avec sélection

Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 19 juin 2025 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Brieuc Frénais (IECL) Résumé :

Les systèmes de particules sont des outils souvent utilisés pour modéliser des populations interagissant entre elles et/ou avec un environnement extérieur. Je présenterai un modèle appelé N-BMP (N-processus de Markov branchant) dans lequel les particules ont des trajectoires indépendantes sur la droite réelle, et se séparent en deux (on parle de branchement) à des instants aléatoires successifs indépendants et distribués selon une loi exponentielle. Pour garder une population de taille constante au cours du temps, la particule la plus basse est tuée à chaque instant de branchement. Je poserai la question de la limite hydrodynamique de ce processus, c’est-à-dire le comportement du processus obtenu quand le nombre N de particules tend vers l’infini. Le cas où les particules ont des trajectoires browniennes a notamment été étudié depuis 2017, et mis en relation avec un problème à frontière libre associé à l’équation de la chaleur. Je présenterai les résultats que nous avons obtenus, qui donnent un cadre plus général dans lequel le N-BMP a une limite hydrodynamique, en faisant intervenir une frontière analogue à celle qui apparaît dans le cas brownien. Travail en collaboration avec Jean Bérard.


Lancement Fédération de recherche MaGE

Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 22 mai 2025 10:00-12:30 Lieu : Oratrice ou orateur : Résumé :
Pas de séminaire ce jeudi, car il y a la matinée de lancement de la fédération de recherche MaGE.
Au programme, en amphi 3 :
— café de bienvenue à 10h,
— de 10h30 à 11h30 :  une présentation de ce qu’est une fédération de recherche du CNRS par Alessandra Sarti (Poitiers, Insmi), une présentation de MaGE et des structures qui la composent : le LMR à Reims, l’IECL à Metz et Nancy, l’IRMA à Strasbourg et le département mathématique de l’IRIMAS à Mulhouse,
— à 11h30 : conférence de Karin Melnick de l’Université du Luxembourg « Transformations conformes des variétés lorentziennes ».Lien vers l’affiche : https://owncloud.math.unistra.fr/index.php/s/YzrjO3rBPTBdds5


Modern Perspectives on Hyperspherical Uniformity Testing: Maximal Projections and Stein Characterizations

Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 15 mai 2025 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Bruno Ebner (Karlsruher Institut für Technologie) Résumé :

We introduce a novel methodology for testing uniformity on the unit hypersphere $S^{d−1}$, based on maximal projections and recent developments in Stein’s method. The first framework provides a unified perspective that encompasses classical tests such as those of Rayleigh and Bingham, while also revealing connections to multivariate skewness and kurtosis. We derive the asymptotic null distribution using limit theorems for Banach space-valued stochastic processes and employ tools from spherical harmonics theory to simulate the corresponding limiting distributions. The test’s performance is analyzed under both contiguous and fixed alternatives, and consistency is established for a broad class of alternatives. Furthermore, we present Bahadur efficiency results for specific alternatives. Theoretical properties and empirical power are assessed through comprehensive Monte Carlo simulations. Complementing this, we explore a second, more recent ap- proach leveraging Stein characterizations to propose new testing procedures that extend the insights of the projection-based framework.

Keywords. uniformity tests, maximal projections, directional data, stochastic pro- cesses in Banach spaces, contiguous alternatives, Monte Carlo simulations, Stein’s method


Analysing spatial point patterns on the surface of 3D shapes

Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 24 avril 2025 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Ed Cohen (Imperial College, London) Résumé :

Statistical methodology for spatial point patterns has traditionally focused on Euclidean data and planar surfaces. However, with recent advances in 3D biological imaging technologies targeting protein molecules on a cell’s plasma membrane, spatial point patterns are now being observed on complex shapes and manifolds whose geometry must be respected for principled inference. Consequently, there is now a demand for tools that can analyse these data for important scientific studies in cellular and micro-biology. Motivated by studying the spatial distribution of LPS proteins on the surface of E-Coli, we develop the fundamental functional summary statistics for the analysis of point patterns to general convex bounded shapes and demonstrate how they can be used to test for complete spatial randomness. We then develop their multi-type extensions, together with a test for independence of the component marginal processes. To support these methods, we introduce a plug-in estimator for the intensity of a spatial point process on a manifold. We conclude with a discussion on how these methods can readily be extended to a class of non-convex shapes. This talk will aim to provide an accessible overview of the references below.

References:

Ward, E.A.K. Cohen, N. M. Adams. Testing for complete spatial randomness on 3-dimensional bounded convex shapes. Spatial Statistics, Vol. 41, 2021.

Ward, H. S. Battey and E. A. K. Cohen. Nonparametric estimation of the intensity function of a spatial point process on a Riemannian manifold. Biometrika, Vol. 110, 2023.

Kumar, P. Inns, S. Ward, V. Lagage, J. Wang, R. Kaminska, S. Uphoff, E. A. K. Cohen, G. Mamou and C. Kleanthous. Immobile lipopolysaccharides and outer membrane proteins differentially segregate in growing Escherichia coli. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122 (10), 2025

Ward, E. A. K. Cohen and N. M. Adams. Functional summary statistics and testing for independence in marked point patterns on the surface of three-dimensional convex shapes. Spatial Statistics, Vol. 67, 2025


Advancing Copula Methods: Nonparametric Estimation, Smooth Testing, and Data-Driven Clustering

Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 3 avril 2025 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Yves Ngounou Bakam (ENSAI) Résumé :

Copulas, introduced in the 1950’s and rediscovered in recent years, are powerful tools for modeling dependence structures between multidimensional variables. These tools are particularly valuable in fields like finance, insurance, economics, and biol- ogy, where understanding the relationships between variables is critical. Despite their generality, copulas can present significant challenges, particularly when estimating dependence structures in complex datasets, especially when dealing with data from different sources, scales, and shapes.

This work addresses three core challenges in copula modeling: estimation, testing, and clustering. We first propose a nonparametric copula density estimator based on Legendre orthogonal polynomials. A nonparametric copula estimator is then deduced by integration. Both estimates are based on a set of moments that define the copulas, and we’ll call them the copula coefficients. Flexible modeling is possible even when copula densities may not exist due to the complete characterization of these coeffi- cients. A data-driven method is introduced to select the optimal number of copula coefficients to use, and extensive simulations show the superior performance of our approach compared to existing methods.

Next, we propose a smooth test for comparing K ≥ 2, copulas simultaneously, based on differences in their copula coefficients. The procedure involves a two-step data-driven procedure. In the first step, the most significantly different coefficients are selected for all pairs of populations and the subsequent step utilizes these coefficients to identify populations that exhibit significant differences.

Finally, we use this test to develop a clustering method that automatically identifies populations with similar dependence structures. They approaches, implemented in the Kcop R package, are demonstrated through numerical studies and real-world applica- tions. This approach can be extended to the independent clustering in high dimension where work is ongoing.

This is joint work with Denys Pommeret.


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