The Probability and Statistics seminar takes place every Thursday in the conference room from 10:45 to 11:45 am. It is a generalist seminar on probability and statistics, both theoretical and applied. The seminar leaders are Valentin Féray and Yvain Bruned.
A working group in probability and statistics is organized on Thursdays in the conference room from 9:15 to 10:15 am. The working group leaders are Sara Mazzonetto and Koléhè Coulibaly-Pasquier.
Upcoming presentations
Estimation spectrale en grande dimension
Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 9 April 2026 09:15-10:15 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Pierre Tarrago (Sorbonne Université) Résumé :L’estimation spectrale consiste en l’estimation des valeurs propres ou vecteurs propres de matrices bruitées. Dans cet exposé, nous verrons comment la notion d’indépendance libre, un concept issu de la théorie des opérateurs, permet de construire des estimateurs spectraux pertinents et d’en étudier la précision dans un régime non-asymptotique. Si le temps le permet, je présenterai des résultats relativement récents de Au, Dahlqvist, Gabriel et Male qui permettent une application de ce principe dans le cas de l’estimation de grands graphes bruités.
Cet exposé s’appuie partiellement sur un travail en collaboration avec Octavio Arizmendi et Carlos Vargas Obieta.
Optimisation de portefeuille et EDPS : de la composition de flots stochastiques aux méthodes numériques
Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 9 April 2026 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Mohamed Mrad (Paris Nord) Résumé :Dans ce séminaire, je m’intéresse au problème de l’identification d’une utilité dynamique consistante, qui, par définition, coïncide avec la fonction valeur d’un problème d’optimisation de portefeuille. Je montre que cette utilité est nécessairement solution d’une équation aux dérivées partielles stochastique (EDPS) forward, de second ordre et non linéaire.
J’établis ensuite une caractérisation explicite de cette solution en la représentant comme la composition de deux flots stochastiques bien choisis, ce qui permet d’en obtenir une résolution théorique.
À partir de cette représentation, je propose une approche numérique nouvelle pour approximer la solution. Cela conduit naturellement à l’étude d’un problème plus général : la composition de schémas d’Euler. Dans ce cadre, nous établissons un résultat général de convergence pour de telles compositions, applicable en particulier à l’EDPS considérée. Cette approche permet ainsi de construire des méthodes numériques simples et efficaces, fondées sur la composition de schémas associés à deux équations différentielles stochastiques appropriées.
Enfin, je présenterai quelques applications de cette approche, illustrant son intérêt au-delà du cadre initial, en particulier dans le domaine d’apprentissage des préférences.
Jean-Armel Bra
Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 7 May 2026 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Jean-Armel Bra (Besançon) Résumé :Pierre-André Zitt
Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 21 May 2026 10:45-11:45 Lieu : Salle Döblin Oratrice ou orateur : Pierre-André Zitt (Paris-Est Marne La Vallée) Résumé :Thomas Budzinski
Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 28 May 2026 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Thomas Budzinski (ENS de Lyon) Résumé :Giorgos Vasdekis
Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 4 June 2026 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Giorgos Vasdekis (Newcastle University) Résumé :Alex Podgorny
Catégorie d'évènement : Séminaire Probabilités et Statistique Date/heure : 11 June 2026 10:45-11:45 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Alex Podgorny (Strasbourg) Résumé :Colloquinte?
Catégorie d'évènement : Groupe de travail Probabilités et Statistique Date/heure : 18 June 2026 09:15-10:15 Lieu : Salle de conférences Nancy Oratrice ou orateur : Equipe PS Résumé :Date possible pour le colloquinte